Сравнение SGDJ с FXZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ).
SGDJ и FXZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGDJ - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index. Фонд был запущен 31 мар. 2015 г.. FXZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Materials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SGDJ и FXZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGDJ и FXZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | 6.92% | 174.44% | 19.35% | 6.66% | -27.60% | -15.12% | 47.91% | 37.00% | -25.63% | 5.94% |
FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | 19.87% | 16.25% | -16.31% | 16.27% | -0.92% | 30.84% | 22.52% | 21.52% | -22.62% | 23.72% |
Доходность по периодам
С начала года, SGDJ показывает доходность 6.92%, что значительно ниже, чем у FXZ с доходностью 19.87%. За последние 10 лет акции SGDJ превзошли акции FXZ по среднегодовой доходности: 15.04% против 11.27% соответственно.
SGDJ
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -21.22%
- С начала года
- 6.92%
- 6 месяцев
- 31.71%
- 1 год
- 132.50%
- 3 года*
- 47.73%
- 5 лет*
- 21.70%
- 10 лет*
- 15.04%
FXZ
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 19.87%
- 6 месяцев
- 26.60%
- 1 год
- 42.96%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- 11.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGDJ и FXZ
SGDJ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FXZ в 0.67%.
Доходность на риск
SGDJ vs. FXZ — Ранг доходности на риск
SGDJ
FXZ
Сравнение SGDJ c FXZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGDJ | FXZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.63 | 1.63 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 2.25 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.31 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 2.58 | +1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.05 | 9.93 | +4.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGDJ | FXZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | 1.63 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.36 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.46 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.34 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между SGDJ и FXZ составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGDJ и FXZ
Дивидендная доходность SGDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что больше доходности FXZ в 1.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | 7.83% | 8.37% | 6.55% | 4.55% | 2.46% | 2.20% | 1.97% | 0.65% | 0.00% | 0.14% | 1.77% | 0.85% |
FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | 1.50% | 1.74% | 1.81% | 1.97% | 1.56% | 1.11% | 1.51% | 1.58% | 1.38% | 1.01% | 1.19% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок SGDJ и FXZ
Максимальная просадка SGDJ за все время составила -59.27%, что меньше максимальной просадки FXZ в -65.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDJ и FXZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGDJ | FXZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.27% | -65.46% | +6.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.22% | -16.38% | -16.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.82% | -33.99% | -22.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.27% | -49.41% | -9.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.05% | -2.54% | -19.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.33% | -11.45% | -14.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.22% | 4.25% | +4.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGDJ и FXZ
Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) имеет более высокую волатильность в 18.92% по сравнению с First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что SGDJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGDJ | FXZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.92% | 8.33% | +10.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.20% | 17.35% | +24.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.65% | 26.46% | +24.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.92% | 24.10% | +15.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.25% | 24.79% | +16.46% |