PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGDJ с DGZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGDJ с DGZ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SGDJ (Sprott Junior Gold Miners ETF) and DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) are both exchange-traded funds - SGDJ is a Gold fund tracking the Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index, while DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SGDJ returned 9.57%/yr vs -7.18%/yr for DGZ. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. SGDJ charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for DGZ.

Доходность

Сравнение доходности SGDJ и DGZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGDJ показывает доходность -10.12%, что значительно ниже, чем у DGZ с доходностью 12.34%. За последние 10 лет акции SGDJ превзошли акции DGZ по среднегодовой доходности: 9.57% против -7.18% соответственно.

SGDJ

1 день
0.49%
1 месяц
-14.44%
С начала года
-10.12%
6 месяцев
-13.19%
1 год
67.69%
3 года*
47.56%
5 лет*
16.10%
10 лет*
9.57%

DGZ

1 день
2.93%
1 месяц
20.16%
С начала года
12.34%
6 месяцев
19.11%
1 год
-7.39%
3 года*
-14.47%
5 лет*
-9.47%
10 лет*
-7.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGDJ и DGZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF		-10.12%174.44%19.35%6.66%-27.60%-15.12%47.91%37.00%-25.63%5.94%
DGZ
DB Gold Short Exchange Traded Notes		12.34%-32.55%-16.46%-4.75%4.93%1.53%-20.80%-13.42%4.88%-11.36%

Correlation

The correlation between SGDJ and DGZ is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2015 г.

-0.57

Over the past year, the inverse relationship between SGDJ and DGZ has weakened: their correlation has moved from -0.57 to -0.31, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Junior Gold Miners ETF

DB Gold Short Exchange Traded Notes

Часто сравнивают с SGDJ:
SGDJ с GDXJSGDJ с SGDMSGDJ с EDOGSGDJ с SPMOSGDJ с SETMSGDJ с VOOSGDJ с COPX
Часто сравнивают с DGZ:
DGZ с GLDDGZ с IAUMDGZ с GLLDGZ с BARDGZ с SPYDGZ с CNDGZ с SLV

Доходность на риск

SGDJ vs. DGZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGDJ
Ранг доходности на риск SGDJ: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDJ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDJ: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDJ: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDJ: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDJ: 3535
Ранг коэф-та Мартина
DGZ
Ранг доходности на риск DGZ: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGZ: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGZ: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGZ: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGZ: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGZ: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGDJ c DGZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SGDJDGZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
-0.11

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
0.36

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.05

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

-0.19

+2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.68

-0.33

+5.01

SGDJ vs. DGZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGDJ на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа DGZ равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGDJ и DGZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGDJ и DGZ

Максимальная просадка SGDJ за все время составила -59.27%, что меньше максимальной просадки DGZ в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDJ и DGZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGDJDGZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-86.32%

+27.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.84%

-38.32%

+1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.84%

-59.54%

+22.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.66%

-61.54%

+8.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.27%

-71.49%

+12.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.47%

-80.76%

+46.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.26%

-57.81%

+31.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.51%

22.28%

-7.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SGDJ и DGZ

Текущая волатильность для Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) составляет 18.98%, в то время как у DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) волатильность равна 44.52%. Это указывает на то, что SGDJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGDJDGZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.98%

44.52%

-25.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.78%

58.77%

-15.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.05%

69.78%

-18.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.94%

36.57%

+4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.98%

28.21%

+12.77%

Сравнение комиссий SGDJ и DGZ

SGDJ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DGZ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGDJ и DGZ

Дивидендная доходность SGDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.31%, тогда как DGZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGZ
DB Gold Short Exchange Traded Notes		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF		9.31%8.37%6.55%4.55%2.46%2.20%1.97%0.65%0.00%0.14%1.77%0.85%

Часто задаваемые вопросы

SGDJ and DGZ have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGZ has higher volatility (44.52%) compared to SGDJ (18.98%). In terms of maximum drawdown, SGDJ dropped -59.27% vs DGZ's -86.32%.

On 10-year performance, SGDJ leads with 9.57% vs -7.18% for DGZ. On fees, SGDJ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SGDJ has been the lower-risk option at 18.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SGDJ has performed better with a 9.57% return vs -7.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SGDJ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for DGZ.

SGDJ has the higher dividend yield at 9.31%, compared with 0.00% for DGZ.

SGDJ is categorized as Gold, while DGZ is Inverse Commodities. SGDJ tracks Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index, while DGZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). They also come from different issuers: Sprott and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.50% for SGDJ and 0.75% for DGZ.

SGDJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGDJ и DGZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор