PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SFYX с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFYX с XMMO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SFYX (SoFi Next 500 ETF) and XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SFYX is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Solactive SoFi US Next 500 Growth Index, while XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SFYX charges 0.00%/yr vs 0.35%/yr for XMMO.

Доходность

Сравнение доходности SFYX и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Next 500 ETF (SFYX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SFYX

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XMMO

1 день
-1.72%
1 месяц
-7.10%
6 месяцев
9.92%
С начала года
14.42%
1 год
22.81%
3 года*
25.50%
5 лет*
15.12%
10 лет*
18.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFYX и XMMO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SFYX
SoFi Next 500 ETF		5.66%14.25%14.45%17.70%-22.88%18.89%17.63%7.27%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		14.42%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%5.78%

Correlation

The correlation between SFYX and XMMO is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2019 г.

0.85

Over the past year, the correlation between SFYX and XMMO has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SFYX и XMMO

Секторы
SFYX
XMMO

Промышленность

22.3%
41.5%

Технологии

16.0%
10.7%

Финансовые услуги

15.0%
2.5%

Здравоохранение

12.0%
7.2%

Потребительский циклический сектор

9.9%
2.2%

Недвижимость

7.3%
4.8%

Энергетика

4.8%
9.2%

Коммуникационные услуги

4.0%
1.4%

Сырьевые материалы

3.4%
6.8%

Потребительский защитный сектор

3.0%
2.9%

Коммунальные услуги

2.3%
5.6%

Промышленность

SFYX
22.3%
XMMO
41.5%

Технологии

SFYX
16.0%
XMMO
10.7%

Финансовые услуги

SFYX
15.0%
XMMO
2.5%

Здравоохранение

SFYX
12.0%
XMMO
7.2%

Потребительский циклический сектор

SFYX
9.9%
XMMO
2.2%

Недвижимость

SFYX
7.3%
XMMO
4.8%

Энергетика

SFYX
4.8%
XMMO
9.2%

Коммуникационные услуги

SFYX
4.0%
XMMO
1.4%

Сырьевые материалы

SFYX
3.4%
XMMO
6.8%

Потребительский защитный сектор

SFYX
3.0%
XMMO
2.9%

Коммунальные услуги

SFYX
2.3%
XMMO
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Next 500 ETF

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Часто сравнивают с SFYX:
SFYX с SFYSFYX с FXAIXSFYX с SCHGSFYX с SFYFSFYX с SCHDSFYX с VOOSFYX с VXF
Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с VOOXMMO с XMHQXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с FMTMXMMO с SPGP

Доходность на риск

SFYX vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFYX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFYX c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Next 500 ETF (SFYX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SFYXXMMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.11

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.62

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.20

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.50

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

8.75

—

SFYX vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SFYX и XMMO

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFYXXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-55.37%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.15%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.93%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-9.15%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-9.42%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.61%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SFYX и XMMO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFYXXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.86%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

17.59%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

20.67%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

21.76%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

22.35%

—

Сравнение комиссий SFYX и XMMO

SFYX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии XMMO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFYX и XMMO

SFYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFYX
SoFi Next 500 ETF		0.67%1.44%1.25%1.51%1.56%0.90%1.16%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.61%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

SFYX and XMMO have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SFYX is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SFYX is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.35% for XMMO.

SFYX has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.61% for XMMO.

SFYX is categorized as Mid Cap Growth Equities, while XMMO is Momentum. SFYX tracks Solactive SoFi US Next 500 Growth Index, while XMMO tracks S&P MidCap 400 Momentum Index. They also come from different issuers: Toroso Investments and Invesco. Their fees differ too: 0.00% for SFYX and 0.35% for XMMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFYX и XMMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор