PortfoliosLab logo
Сравнение SFYX с SFY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SFYX и SFY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SFYX и SFY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Next 500 ETF (SFYX) и SoFi Select 500 ETF (SFY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
43.77%
109.14%
SFYX
SFY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SFYX:

0.06

SFY:

0.62

Коэф-т Сортино

SFYX:

0.26

SFY:

1.00

Коэф-т Омега

SFYX:

1.03

SFY:

1.14

Коэф-т Кальмара

SFYX:

0.06

SFY:

0.69

Коэф-т Мартина

SFYX:

0.22

SFY:

2.54

Индекс Язвы

SFYX:

7.15%

SFY:

5.70%

Дневная вол-ть

SFYX:

24.08%

SFY:

23.38%

Макс. просадка

SFYX:

-39.59%

SFY:

-33.25%

Текущая просадка

SFYX:

-14.82%

SFY:

-11.06%

Доходность по периодам

С начала года, SFYX показывает доходность -7.48%, что значительно ниже, чем у SFY с доходностью -6.06%.


SFYX

С начала года

-7.48%

1 месяц

-1.61%

6 месяцев

-6.96%

1 год

0.29%

5 лет

10.33%

10 лет

N/A

SFY

С начала года

-6.06%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

-4.54%

1 год

12.71%

5 лет

15.06%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SFYX и SFY

SFYX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SFY в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SFYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SFYX: 0.00%
График комиссии SFY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SFY: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SFYX и SFY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SFYX
Ранг риск-скорректированной доходности SFYX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFYX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFYX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFYX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFYX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFYX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина

SFY
Ранг риск-скорректированной доходности SFY, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SFYX c SFY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Next 500 ETF (SFYX) и SoFi Select 500 ETF (SFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SFYX, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SFYX: 0.06
SFY: 0.62
Коэффициент Сортино SFYX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SFYX: 0.26
SFY: 1.00
Коэффициент Омега SFYX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SFYX: 1.03
SFY: 1.14
Коэффициент Кальмара SFYX, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SFYX: 0.06
SFY: 0.69
Коэффициент Мартина SFYX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SFYX: 0.22
SFY: 2.54

Показатель коэффициента Шарпа SFYX на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа SFY равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFYX и SFY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
0.62
SFYX
SFY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFYX и SFY

Дивидендная доходность SFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности SFY в 1.05%


TTM202420232022202120202019
SFYX
SoFi Next 500 ETF
1.35%1.25%1.51%1.57%0.90%1.16%1.02%
SFY
SoFi Select 500 ETF
1.05%0.99%1.40%1.61%0.90%1.18%1.03%

Просадки

Сравнение просадок SFYX и SFY

Максимальная просадка SFYX за все время составила -39.59%, что больше максимальной просадки SFY в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFYX и SFY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.82%
-11.06%
SFYX
SFY

Волатильность

Сравнение волатильности SFYX и SFY

SoFi Next 500 ETF (SFYX) и SoFi Select 500 ETF (SFY) имеют волатильность 16.14% и 15.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.14%
15.54%
SFYX
SFY