PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFYX с SFY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFYX с SFY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SFYX (SoFi Next 500 ETF) and SFY (SoFi Select 500 ETF) are both exchange-traded funds - SFYX is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Solactive SoFi US Next 500 Growth Index, while SFY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive SoFi US 500 Growth Index. Both are passively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.00% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SFYX и SFY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Next 500 ETF (SFYX) и SoFi Select 500 ETF (SFY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SFYX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SFY

1 день
-0.30%
1 месяц
-1.06%
С начала года
10.42%
6 месяцев
8.95%
1 год
27.16%
3 года*
25.26%
5 лет*
14.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFYX и SFY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SFYX
SoFi Next 500 ETF		5.66%14.25%14.45%17.70%-22.88%18.89%17.63%7.27%
SFY
SoFi Select 500 ETF		10.42%22.67%29.81%29.36%-22.84%28.03%24.52%13.72%

Correlation

The correlation between SFYX and SFY is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2019 г.

0.80

Over the past year, the correlation between SFYX and SFY has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SFYX и SFY

Секторы
SFYX
SFY

Промышленность

22.3%
6.0%

Технологии

16.0%
44.0%

Финансовые услуги

15.0%
11.1%

Здравоохранение

12.0%
10.6%

Потребительский циклический сектор

9.9%
7.7%

Недвижимость

7.3%
1.5%

Энергетика

4.8%
2.0%

Коммуникационные услуги

4.0%
9.8%

Сырьевые материалы

3.4%
1.6%

Потребительский защитный сектор

3.0%
3.2%

Коммунальные услуги

2.3%
2.1%

Промышленность

SFYX
22.3%
SFY
6.0%

Технологии

SFYX
16.0%
SFY
44.0%

Финансовые услуги

SFYX
15.0%
SFY
11.1%

Здравоохранение

SFYX
12.0%
SFY
10.6%

Потребительский циклический сектор

SFYX
9.9%
SFY
7.7%

Недвижимость

SFYX
7.3%
SFY
1.5%

Энергетика

SFYX
4.8%
SFY
2.0%

Коммуникационные услуги

SFYX
4.0%
SFY
9.8%

Сырьевые материалы

SFYX
3.4%
SFY
1.6%

Потребительский защитный сектор

SFYX
3.0%
SFY
3.2%

Коммунальные услуги

SFYX
2.3%
SFY
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Next 500 ETF

SoFi Select 500 ETF

Часто сравнивают с SFYX:
SFYX с FXAIXSFYX с SCHGSFYX с SFYFSFYX с SCHDSFYX с VOOSFYX с VXFSFYX с VO
Часто сравнивают с SFY:
SFY с VOOSFY с SPYSFY с SFYFSFY с VTISFY с SCHDSFY с VITAXSFY с SPYG

Доходность на риск

SFYX vs. SFY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFYX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SFY
Ранг доходности на риск SFY: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFY: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFY: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFYX c SFY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Next 500 ETF (SFYX) и SoFi Select 500 ETF (SFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SFYXSFYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.76

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.35

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.31

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.53

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

10.42

—

SFYX vs. SFY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SFYX и SFY

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFYXSFYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-33.25%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.79%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-4.56%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-6.16%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.61%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SFYX и SFY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFYXSFYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.87%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.44%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

15.61%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

19.21%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

20.25%

—

Сравнение комиссий SFYX и SFY

SFYX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SFY в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFYX и SFY

SFYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SFY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
SFY
SoFi Select 500 ETF		0.87%0.96%0.99%1.40%1.61%0.90%1.18%1.02%
SFYX
SoFi Next 500 ETF		1.36%1.44%1.25%1.51%1.56%0.90%1.16%1.02%

Часто задаваемые вопросы

SFYX and SFY have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.00% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SFYX and SFY have the same expense ratio: 0.00% per year.

SFYX has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.87% for SFY.

SFYX is categorized as Mid Cap Growth Equities, while SFY is Large Cap Growth Equities. SFYX tracks Solactive SoFi US Next 500 Growth Index, while SFY tracks Solactive SoFi US 500 Growth Index. They also come from different issuers: Toroso Investments and SoFi.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFYX и SFY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор