Сравнение SFYX с VXF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoFi Next 500 ETF (SFYX) и Vanguard Extended Market ETF (VXF).
SFYX и VXF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SFYX - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность Solactive SoFi US Next 500 Growth Index. Фонд был запущен 11 апр. 2019 г.. VXF - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Completion Index. Фонд был запущен 27 дек. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SFYX или VXF.
Основные характеристики
| SFYX | VXF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.85% | 4.16% |
| Дох-ть за 1 год | 23.63% | 27.50% |
| Дох-ть за 3 года | 1.25% | -0.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.32% | 9.38% |
| Коэф-т Шарпа | 1.39 | 1.54 |
| Дневная вол-ть | 16.92% | 17.63% |
| Макс. просадка | -39.59% | -58.04% |
| Current Drawdown | -8.24% | -11.81% |
Корреляция
Корреляция между SFYX и VXF составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SFYX и VXF
С начала года, SFYX показывает доходность 6.85%, что значительно выше, чем у VXF с доходностью 4.16%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFYX и VXF
SFYX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VXF в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SFYX c VXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Next 500 ETF (SFYX) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFYX и VXF
Дивидендная доходность SFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности VXF в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFYX SoFi Next 500 ETF | 1.41% | 1.51% | 1.56% | 0.90% | 1.16% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | 1.23% | 1.27% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% | 1.32% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок SFYX и VXF
Максимальная просадка SFYX за все время составила -39.59%, что меньше максимальной просадки VXF в -58.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFYX и VXF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SFYX и VXF
Текущая волатильность для SoFi Next 500 ETF (SFYX) составляет 4.34%, в то время как у Vanguard Extended Market ETF (VXF) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что SFYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.