PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SFYX с VXF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFYX с VXF

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoFi Next 500 ETF (SFYX) и Vanguard Extended Market ETF (VXF).

SFYX и VXF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SFYX - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность Solactive SoFi US Next 500 Growth Index. Фонд был запущен 11 апр. 2019 г.. VXF - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Completion Index. Фонд был запущен 27 дек. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SFYX или VXF.

Корреляция

Корреляция между SFYX и VXF составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SFYX и VXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Next 500 ETF (SFYX) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SFYX:

0.15

VXF:

0.23

Коэф-т Сортино

SFYX:

0.39

VXF:

0.50

Коэф-т Омега

SFYX:

1.05

VXF:

1.07

Коэф-т Кальмара

SFYX:

0.15

VXF:

0.21

Коэф-т Мартина

SFYX:

0.48

VXF:

0.66

Индекс Язвы

SFYX:

7.61%

VXF:

8.62%

Дневная вол-ть

SFYX:

24.45%

VXF:

24.60%

Макс. просадка

SFYX:

-39.59%

VXF:

-58.04%

Текущая просадка

SFYX:

-9.92%

VXF:

-12.07%

Доходность по периодам

С начала года, SFYX показывает доходность -2.15%, что значительно выше, чем у VXF с доходностью -4.41%.

SFYX

С начала года

-2.15%

1 месяц

13.68%

6 месяцев

-5.58%

1 год

3.75%

3 года

8.68%

5 лет

10.69%

10 лет

N/A

VXF

С начала года

-4.41%

1 месяц

14.46%

6 месяцев

-7.39%

1 год

5.67%

3 года

10.84%

5 лет

11.85%

10 лет

8.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Next 500 ETF

Vanguard Extended Market ETF

Сравнение комиссий SFYX и VXF

SFYX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VXF в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VXF
Vanguard Extended Market ETF
SFYX
SoFi Next 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SFYX и VXF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SFYX
Ранг риск-скорректированной доходности SFYX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFYX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFYX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFYX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFYX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFYX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
VXF
Ранг риск-скорректированной доходности VXF, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXF, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXF, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXF, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXF, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXF, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SFYX c VXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Next 500 ETF (SFYX) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SFYX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа VXF равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFYX и VXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFYX и VXF

Дивидендная доходность SFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности VXF в 1.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SFYX
SoFi Next 500 ETF		1.28%1.25%1.51%1.56%0.90%1.16%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		1.23%1.09%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%1.32%

Просадки

Сравнение просадок SFYX и VXF

Максимальная просадка SFYX за все время составила -39.59%, что меньше максимальной просадки VXF в -58.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFYX и VXF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SFYX и VXF

SoFi Next 500 ETF (SFYX) и Vanguard Extended Market ETF (VXF) имеют волатильность 6.07% и 6.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...