PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFYX с VXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFYX с VXF

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SFYX (SoFi Next 500 ETF) and VXF (Vanguard Extended Market ETF) are both exchange-traded funds - SFYX is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Solactive SoFi US Next 500 Growth Index, while VXF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P Completion Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SFYX charges 0.00%/yr vs 0.05%/yr for VXF.

Доходность

Сравнение доходности SFYX и VXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Next 500 ETF (SFYX) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SFYX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VXF

1 день
0.17%
1 месяц
3.63%
С начала года
14.74%
6 месяцев
12.24%
1 год
26.60%
3 года*
20.00%
5 лет*
5.93%
10 лет*
12.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFYX и VXF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SFYX
SoFi Next 500 ETF		5.66%14.25%14.45%17.70%-22.88%18.89%17.63%7.27%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		14.74%11.40%16.89%25.51%-26.52%12.31%32.45%7.53%

Correlation

The correlation between SFYX and VXF is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2019 г.

0.93

Over the past year, the correlation between SFYX and VXF has dropped to 0.73 - well below their long-term average of 0.93, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SFYX и VXF

Секторы
SFYX
VXF

Промышленность

22.3%
19.3%

Технологии

16.0%
22.8%

Финансовые услуги

15.0%
14.0%

Здравоохранение

12.0%
12.9%

Потребительский циклический сектор

9.9%
9.2%

Недвижимость

7.3%
5.8%

Энергетика

4.8%
4.4%

Коммуникационные услуги

4.0%
3.2%

Сырьевые материалы

3.4%
4.2%

Потребительский защитный сектор

3.0%
2.5%

Коммунальные услуги

2.3%
1.9%

Промышленность

SFYX
22.3%
VXF
19.3%

Технологии

SFYX
16.0%
VXF
22.8%

Финансовые услуги

SFYX
15.0%
VXF
14.0%

Здравоохранение

SFYX
12.0%
VXF
12.9%

Потребительский циклический сектор

SFYX
9.9%
VXF
9.2%

Недвижимость

SFYX
7.3%
VXF
5.8%

Энергетика

SFYX
4.8%
VXF
4.4%

Коммуникационные услуги

SFYX
4.0%
VXF
3.2%

Сырьевые материалы

SFYX
3.4%
VXF
4.2%

Потребительский защитный сектор

SFYX
3.0%
VXF
2.5%

Коммунальные услуги

SFYX
2.3%
VXF
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Next 500 ETF

Vanguard Extended Market ETF

Часто сравнивают с SFYX:
SFYX с SFYSFYX с FXAIXSFYX с SCHGSFYX с SFYFSFYX с SCHDSFYX с VOOSFYX с VO
Часто сравнивают с VXF:
VXF с VOOVXF с VTIVXF с VBVXF с VOVXF с FZIPXVXF с VOTVXF с IJR

Доходность на риск

SFYX vs. VXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFYX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VXF
Ранг доходности на риск VXF: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXF: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXF: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXF: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXF: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFYX c VXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Next 500 ETF (SFYX) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SFYXVXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.50

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.13

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.26

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.62

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

9.21

—

SFYX vs. VXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SFYX и VXF

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFYXVXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-58.03%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.21%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.88%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-9.53%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.90%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SFYX и VXF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFYXVXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.13%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.23%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

17.81%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

22.43%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

22.30%

—

Сравнение комиссий SFYX и VXF

SFYX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VXF в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFYX и VXF

SFYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFYX
SoFi Next 500 ETF		1.36%1.44%1.25%1.51%1.56%0.90%1.16%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		1.01%1.14%1.09%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%

Часто задаваемые вопросы

SFYX and VXF have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SFYX is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SFYX is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.05% for VXF.

SFYX has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 1.01% for VXF.

SFYX is categorized as Mid Cap Growth Equities, while VXF is Mid Cap Blend Equities. SFYX tracks Solactive SoFi US Next 500 Growth Index, while VXF tracks S&P Completion Index. They also come from different issuers: Toroso Investments and Vanguard. Their fees differ too: 0.00% for SFYX and 0.05% for VXF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFYX и VXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор