PortfoliosLab logo
Сравнение SFYX с VXF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SFYX и VXF составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SFYX и VXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Next 500 ETF (SFYX) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
43.77%
56.40%
SFYX
VXF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SFYX:

0.06

VXF:

0.22

Коэф-т Сортино

SFYX:

0.26

VXF:

0.48

Коэф-т Омега

SFYX:

1.03

VXF:

1.06

Коэф-т Кальмара

SFYX:

0.06

VXF:

0.20

Коэф-т Мартина

SFYX:

0.22

VXF:

0.66

Индекс Язвы

SFYX:

7.15%

VXF:

7.99%

Дневная вол-ть

SFYX:

24.08%

VXF:

24.19%

Макс. просадка

SFYX:

-39.59%

VXF:

-58.04%

Текущая просадка

SFYX:

-14.82%

VXF:

-16.57%

Доходность по периодам

С начала года, SFYX показывает доходность -7.48%, что значительно выше, чем у VXF с доходностью -9.30%.


SFYX

С начала года

-7.48%

1 месяц

-1.61%

6 месяцев

-6.96%

1 год

0.29%

5 лет

10.33%

10 лет

N/A

VXF

С начала года

-9.30%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

-6.98%

1 год

3.88%

5 лет

11.83%

10 лет

7.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SFYX и VXF

SFYX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VXF в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VXF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VXF: 0.06%
График комиссии SFYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SFYX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SFYX и VXF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SFYX
Ранг риск-скорректированной доходности SFYX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFYX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFYX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFYX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFYX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFYX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина

VXF
Ранг риск-скорректированной доходности VXF, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXF, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXF, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXF, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXF, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXF, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SFYX c VXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Next 500 ETF (SFYX) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SFYX, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SFYX: 0.06
VXF: 0.22
Коэффициент Сортино SFYX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SFYX: 0.26
VXF: 0.48
Коэффициент Омега SFYX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SFYX: 1.03
VXF: 1.06
Коэффициент Кальмара SFYX, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SFYX: 0.06
VXF: 0.20
Коэффициент Мартина SFYX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SFYX: 0.22
VXF: 0.66

Показатель коэффициента Шарпа SFYX на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа VXF равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFYX и VXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
0.22
SFYX
VXF

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFYX и VXF

Дивидендная доходность SFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности VXF в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SFYX
SoFi Next 500 ETF
1.35%1.25%1.51%1.57%0.90%1.16%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXF
Vanguard Extended Market ETF
1.30%1.09%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%1.32%

Просадки

Сравнение просадок SFYX и VXF

Максимальная просадка SFYX за все время составила -39.59%, что меньше максимальной просадки VXF в -58.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFYX и VXF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.82%
-16.57%
SFYX
VXF

Волатильность

Сравнение волатильности SFYX и VXF

SoFi Next 500 ETF (SFYX) и Vanguard Extended Market ETF (VXF) имеют волатильность 16.14% и 15.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.14%
15.72%
SFYX
VXF