PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFYX с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFYX с SCHD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SFYX (SoFi Next 500 ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - SFYX is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Solactive SoFi US Next 500 Growth Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SFYX charges 0.00%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности SFYX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Next 500 ETF (SFYX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SFYX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHD

1 день
-0.94%
1 месяц
-3.38%
С начала года
16.62%
6 месяцев
15.65%
1 год
23.21%
3 года*
14.25%
5 лет*
8.36%
10 лет*
12.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFYX и SCHD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SFYX
SoFi Next 500 ETF		5.66%14.25%14.45%17.70%-22.88%18.89%17.63%7.27%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		16.62%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%11.84%

Correlation

The correlation between SFYX and SCHD is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2019 г.

0.74

Over the past year, the correlation between SFYX and SCHD has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SFYX и SCHD

Секторы
SFYX
SCHD

Промышленность

22.3%
7.4%

Технологии

16.0%
19.4%

Финансовые услуги

15.0%
9.1%

Здравоохранение

12.0%
18.4%

Потребительский циклический сектор

9.9%
6.7%

Недвижимость

7.3%

-

Энергетика

4.8%
14.6%

Коммуникационные услуги

4.0%
6.0%

Сырьевые материалы

3.4%
1.2%

Потребительский защитный сектор

3.0%
18.5%

Коммунальные услуги

2.3%
0.0%

Промышленность

SFYX
22.3%
SCHD
7.4%

Технологии

SFYX
16.0%
SCHD
19.4%

Финансовые услуги

SFYX
15.0%
SCHD
9.1%

Здравоохранение

SFYX
12.0%
SCHD
18.4%

Потребительский циклический сектор

SFYX
9.9%
SCHD
6.7%

Недвижимость

SFYX
7.3%
SCHD

-

Энергетика

SFYX
4.8%
SCHD
14.6%

Коммуникационные услуги

SFYX
4.0%
SCHD
6.0%

Сырьевые материалы

SFYX
3.4%
SCHD
1.2%

Потребительский защитный сектор

SFYX
3.0%
SCHD
18.5%

Коммунальные услуги

SFYX
2.3%
SCHD
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Next 500 ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с SFYX:
SFYX с SFYSFYX с FXAIXSFYX с SCHGSFYX с SFYFSFYX с VOOSFYX с VXFSFYX с VO
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

SFYX vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFYX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFYX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Next 500 ETF (SFYX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SFYXSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.10

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.20

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.37

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

5.05

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

12.16

—

SFYX vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SFYX и SCHD

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFYXSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-33.37%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.61%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-3.38%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.31%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.92%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SFYX и SCHD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFYXSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.13%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.80%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

11.12%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

14.36%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

16.71%

—

Сравнение комиссий SFYX и SCHD

SFYX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFYX и SCHD

SFYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.33%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
SFYX
SoFi Next 500 ETF		1.36%1.44%1.25%1.51%1.56%0.90%1.16%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SFYX and SCHD have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SFYX is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SFYX is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.06% for SCHD.

SCHD has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 1.36% for SFYX.

SFYX is categorized as Mid Cap Growth Equities, while SCHD is Dividend. SFYX tracks Solactive SoFi US Next 500 Growth Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Toroso Investments and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.00% for SFYX and 0.06% for SCHD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFYX и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор