PortfoliosLab logo
Сравнение SFYX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SFYX и SCHD составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SFYX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Next 500 ETF (SFYX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
42.69%
78.63%
SFYX
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SFYX:

0.12

SCHD:

0.23

Коэф-т Сортино

SFYX:

0.34

SCHD:

0.43

Коэф-т Омега

SFYX:

1.04

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

SFYX:

0.12

SCHD:

0.23

Коэф-т Мартина

SFYX:

0.41

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

SFYX:

6.95%

SCHD:

4.38%

Дневная вол-ть

SFYX:

24.09%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

SFYX:

-39.59%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

SFYX:

-15.46%

SCHD:

-11.33%

Доходность по периодам

С начала года, SFYX показывает доходность -8.17%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -5.04%.


SFYX

С начала года

-8.17%

1 месяц

-5.96%

6 месяцев

-7.56%

1 год

0.54%

5 лет

11.48%

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

-5.04%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

2.51%

5 лет

13.19%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SFYX и SCHD

SFYX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%
График комиссии SFYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SFYX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SFYX и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SFYX
Ранг риск-скорректированной доходности SFYX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFYX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFYX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFYX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFYX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFYX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SFYX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Next 500 ETF (SFYX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SFYX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SFYX: 0.12
SCHD: 0.23
Коэффициент Сортино SFYX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SFYX: 0.34
SCHD: 0.43
Коэффициент Омега SFYX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SFYX: 1.04
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара SFYX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SFYX: 0.12
SCHD: 0.23
Коэффициент Мартина SFYX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SFYX: 0.41
SCHD: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа SFYX на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFYX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.12
0.23
SFYX
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFYX и SCHD

Дивидендная доходность SFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SFYX
SoFi Next 500 ETF
1.37%1.25%1.51%1.57%0.90%1.16%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок SFYX и SCHD

Максимальная просадка SFYX за все время составила -39.59%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFYX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.46%
-11.33%
SFYX
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности SFYX и SCHD

SoFi Next 500 ETF (SFYX) имеет более высокую волатильность в 16.25% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что SFYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.25%
11.25%
SFYX
SCHD