PortfoliosLab logo
Сравнение SFYX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SFYX и FXAIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SFYX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Next 500 ETF (SFYX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
43.77%
112.07%
SFYX
FXAIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SFYX:

0.06

FXAIX:

0.60

Коэф-т Сортино

SFYX:

0.26

FXAIX:

0.95

Коэф-т Омега

SFYX:

1.03

FXAIX:

1.14

Коэф-т Кальмара

SFYX:

0.06

FXAIX:

0.62

Коэф-т Мартина

SFYX:

0.22

FXAIX:

2.51

Индекс Язвы

SFYX:

7.15%

FXAIX:

4.63%

Дневная вол-ть

SFYX:

24.08%

FXAIX:

19.53%

Макс. просадка

SFYX:

-39.59%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

SFYX:

-14.82%

FXAIX:

-9.31%

Доходность по периодам

С начала года, SFYX показывает доходность -7.48%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -5.10%.


SFYX

С начала года

-7.48%

1 месяц

-1.61%

6 месяцев

-6.96%

1 год

0.29%

5 лет

10.33%

10 лет

N/A

FXAIX

С начала года

-5.10%

1 месяц

-0.30%

6 месяцев

-4.06%

1 год

10.12%

5 лет

15.62%

10 лет

12.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SFYX и FXAIX

SFYX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXAIX: 0.02%
График комиссии SFYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SFYX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SFYX и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SFYX
Ранг риск-скорректированной доходности SFYX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFYX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFYX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFYX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFYX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFYX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина

FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SFYX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Next 500 ETF (SFYX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SFYX, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SFYX: 0.06
FXAIX: 0.60
Коэффициент Сортино SFYX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SFYX: 0.26
FXAIX: 0.95
Коэффициент Омега SFYX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SFYX: 1.03
FXAIX: 1.14
Коэффициент Кальмара SFYX, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SFYX: 0.06
FXAIX: 0.62
Коэффициент Мартина SFYX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SFYX: 0.22
FXAIX: 2.51

Показатель коэффициента Шарпа SFYX на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFYX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
0.60
SFYX
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFYX и FXAIX

Дивидендная доходность SFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что сопоставимо с доходностью FXAIX в 1.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SFYX
SoFi Next 500 ETF
1.35%1.25%1.51%1.57%0.90%1.16%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.34%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок SFYX и FXAIX

Максимальная просадка SFYX за все время составила -39.59%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFYX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.82%
-9.31%
SFYX
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности SFYX и FXAIX

SoFi Next 500 ETF (SFYX) имеет более высокую волатильность в 16.14% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 14.27%. Это указывает на то, что SFYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.14%
14.27%
SFYX
FXAIX