PortfoliosLab logo
Сравнение SFYX с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SFYX и SCHG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SFYX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Next 500 ETF (SFYX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
43.42%
156.98%
SFYX
SCHG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SFYX:

0.04

SCHG:

0.54

Коэф-т Сортино

SFYX:

0.23

SCHG:

0.91

Коэф-т Омега

SFYX:

1.03

SCHG:

1.13

Коэф-т Кальмара

SFYX:

0.04

SCHG:

0.58

Коэф-т Мартина

SFYX:

0.15

SCHG:

2.03

Индекс Язвы

SFYX:

7.08%

SCHG:

6.67%

Дневная вол-ть

SFYX:

24.13%

SCHG:

25.02%

Макс. просадка

SFYX:

-39.59%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

SFYX:

-15.03%

SCHG:

-13.18%

Доходность по периодам

С начала года, SFYX показывает доходность -7.70%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.34%.


SFYX

С начала года

-7.70%

1 месяц

-1.84%

6 месяцев

-7.79%

1 год

0.62%

5 лет

9.72%

10 лет

N/A

SCHG

С начала года

-9.34%

1 месяц

0.88%

6 месяцев

-4.94%

1 год

11.94%

5 лет

17.84%

10 лет

14.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SFYX и SCHG

SFYX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHG: 0.04%
График комиссии SFYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SFYX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SFYX и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SFYX
Ранг риск-скорректированной доходности SFYX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFYX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFYX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFYX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFYX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFYX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SFYX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Next 500 ETF (SFYX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SFYX, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SFYX: 0.04
SCHG: 0.54
Коэффициент Сортино SFYX, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SFYX: 0.23
SCHG: 0.91
Коэффициент Омега SFYX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SFYX: 1.03
SCHG: 1.13
Коэффициент Кальмара SFYX, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SFYX: 0.04
SCHG: 0.58
Коэффициент Мартина SFYX, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SFYX: 0.15
SCHG: 2.03

Показатель коэффициента Шарпа SFYX на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFYX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.04
0.54
SFYX
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFYX и SCHG

Дивидендная доходность SFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности SCHG в 0.45%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SFYX
SoFi Next 500 ETF
1.36%1.25%1.51%1.57%0.90%1.16%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.45%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок SFYX и SCHG

Максимальная просадка SFYX за все время составила -39.59%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFYX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.03%
-13.18%
SFYX
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности SFYX и SCHG

SoFi Next 500 ETF (SFYX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 16.23% и 16.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.23%
16.60%
SFYX
SCHG