PortfoliosLab logo
Сравнение SFYX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SFYX и VOO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SFYX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Next 500 ETF (SFYX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
43.42%
110.58%
SFYX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SFYX:

0.04

VOO:

0.55

Коэф-т Сортино

SFYX:

0.23

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

SFYX:

1.03

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

SFYX:

0.04

VOO:

0.56

Коэф-т Мартина

SFYX:

0.15

VOO:

2.28

Индекс Язвы

SFYX:

7.08%

VOO:

4.60%

Дневная вол-ть

SFYX:

24.13%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

SFYX:

-39.59%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

SFYX:

-15.03%

VOO:

-9.85%

Доходность по периодам

С начала года, SFYX показывает доходность -7.70%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.69%.


SFYX

С начала года

-7.70%

1 месяц

-1.84%

6 месяцев

-7.79%

1 год

0.62%

5 лет

9.72%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.69%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

-4.52%

1 год

9.85%

5 лет

15.26%

10 лет

12.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SFYX и VOO

SFYX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%
График комиссии SFYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SFYX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SFYX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SFYX
Ранг риск-скорректированной доходности SFYX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFYX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFYX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFYX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFYX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFYX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SFYX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Next 500 ETF (SFYX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SFYX, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SFYX: 0.04
VOO: 0.55
Коэффициент Сортино SFYX, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SFYX: 0.23
VOO: 0.89
Коэффициент Омега SFYX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SFYX: 1.03
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара SFYX, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SFYX: 0.04
VOO: 0.56
Коэффициент Мартина SFYX, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SFYX: 0.15
VOO: 2.28

Показатель коэффициента Шарпа SFYX на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFYX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.04
0.55
SFYX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFYX и VOO

Дивидендная доходность SFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SFYX
SoFi Next 500 ETF
1.36%1.25%1.51%1.57%0.90%1.16%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок SFYX и VOO

Максимальная просадка SFYX за все время составила -39.59%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFYX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.03%
-9.85%
SFYX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности SFYX и VOO

SoFi Next 500 ETF (SFYX) имеет более высокую волатильность в 16.23% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что SFYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.23%
13.96%
SFYX
VOO