PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFYX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFYX с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SFYX (SoFi Next 500 ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SFYX is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Solactive SoFi US Next 500 Growth Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SFYX charges 0.00%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности SFYX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Next 500 ETF (SFYX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SFYX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFYX и VOO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SFYX
SoFi Next 500 ETF		5.66%14.25%14.45%17.70%-22.88%18.89%17.63%6.95%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%13.42%

Correlation

The correlation between SFYX and VOO is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2019 г.

0.83

Over the past year, the correlation between SFYX and VOO has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SFYX и VOO

Секторы
SFYX
VOO

Промышленность

20.5%
8.3%

Технологии

16.9%
35.7%

Финансовые услуги

15.9%
11.6%

Здравоохранение

12.1%
8.5%

Потребительский циклический сектор

9.9%
10.2%

Недвижимость

6.4%
1.9%

Коммуникационные услуги

4.5%
11.3%

Энергетика

4.5%
3.5%

Сырьевые материалы

3.2%
1.8%

Потребительский защитный сектор

3.0%
4.9%

Коммунальные услуги

2.2%
2.4%

Промышленность

SFYX
20.5%
VOO
8.3%

Технологии

SFYX
16.9%
VOO
35.7%

Финансовые услуги

SFYX
15.9%
VOO
11.6%

Здравоохранение

SFYX
12.1%
VOO
8.5%

Потребительский циклический сектор

SFYX
9.9%
VOO
10.2%

Недвижимость

SFYX
6.4%
VOO
1.9%

Коммуникационные услуги

SFYX
4.5%
VOO
11.3%

Энергетика

SFYX
4.5%
VOO
3.5%

Сырьевые материалы

SFYX
3.2%
VOO
1.8%

Потребительский защитный сектор

SFYX
3.0%
VOO
4.9%

Коммунальные услуги

SFYX
2.2%
VOO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Next 500 ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SFYX:
SFYX с SFYSFYX с FXAIXSFYX с SCHGSFYX с SFYFSFYX с SCHDSFYX с VOSFYX с VXF
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

SFYX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFYX
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFYX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Next 500 ETF (SFYX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SFYX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFYXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.44

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.89

—

Просадки

Сравнение просадок SFYX и VOO

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFYXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-33.99%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.90%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.32%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.69%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.91%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SFYX и VOO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFYXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.78%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.90%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

11.80%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.81%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.00%

—

Сравнение комиссий SFYX и VOO

SFYX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFYX и VOO

Дивидендная доходность SFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности VOO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFYX
SoFi Next 500 ETF		1.36%1.44%1.25%1.51%1.56%0.90%1.16%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

SFYX and VOO have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SFYX is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SFYX is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.03% for VOO.

SFYX has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 1.02% for VOO.

SFYX is categorized as Mid Cap Growth Equities, while VOO is S&P 500. SFYX tracks Solactive SoFi US Next 500 Growth Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Toroso Investments and Vanguard. Their fees differ too: 0.00% for SFYX and 0.03% for VOO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFYX и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор