Сравнение SFYX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoFi Next 500 ETF (SFYX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SFYX и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SFYX - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность Solactive SoFi US Next 500 Growth Index. Фонд был запущен 11 апр. 2019 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SFYX или VOO.
Доходность
Сравнение доходности SFYX и VOO
Доходность по периодам
С начала года, SFYX показывает доходность 17.18%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 24.51%.
SFYX
17.18%
1.66%
8.44%
30.50%
8.94%
N/A
VOO
24.51%
0.61%
11.38%
32.00%
15.30%
13.12%
Основные характеристики
| SFYX | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.57 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 2.18 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.25 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 8.92 | 17.34 |
| Индекс Язвы | 3.22% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 18.27% | 12.20% |
| Макс. просадка | -39.59% | -33.99% |
| Текущая просадка | -3.29% | -2.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFYX и VOO
SFYX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SFYX и VOO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SFYX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Next 500 ETF (SFYX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFYX и VOO
Дивидендная доходность SFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности VOO в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFYX SoFi Next 500 ETF | 1.18% | 1.51% | 1.57% | 0.90% | 1.16% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SFYX и VOO
Максимальная просадка SFYX за все время составила -39.59%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFYX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SFYX и VOO
SoFi Next 500 ETF (SFYX) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что SFYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.