PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFYX с SFYF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFYX с SFYF

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SFYX (SoFi Next 500 ETF) and SFYF (SoFi Social 50 ETF) are both exchange-traded funds - SFYX is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Solactive SoFi US Next 500 Growth Index, while SFYF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the SoFi Social 50 Index. Both are passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SFYX charges 0.00%/yr vs 0.29%/yr for SFYF.

Доходность

Сравнение доходности SFYX и SFYF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Next 500 ETF (SFYX) и SoFi Social 50 ETF (SFYF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SFYX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SFYF

1 день
-1.16%
1 месяц
-4.11%
С начала года
7.22%
6 месяцев
4.91%
1 год
30.20%
3 года*
31.71%
5 лет*
9.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFYX и SFYF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SFYX
SoFi Next 500 ETF		5.66%14.25%14.45%17.70%-22.88%18.89%17.63%7.97%
SFYF
SoFi Social 50 ETF		7.22%30.00%44.62%56.80%-47.73%35.83%33.65%5.50%

Correlation

The correlation between SFYX and SFYF is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г.

0.75

Over the past year, the correlation between SFYX and SFYF has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SFYX и SFYF

Секторы
SFYX
SFYF

Промышленность

22.3%
1.2%

Технологии

16.0%
34.9%

Финансовые услуги

15.0%
7.5%

Здравоохранение

12.0%
6.8%

Потребительский циклический сектор

9.9%
24.6%

Недвижимость

7.3%
1.1%

Энергетика

4.8%
0.7%

Коммуникационные услуги

4.0%
16.7%

Сырьевые материалы

3.4%

-

Потребительский защитный сектор

3.0%
6.0%

Коммунальные услуги

2.3%

-

Промышленность

SFYX
22.3%
SFYF
1.2%

Технологии

SFYX
16.0%
SFYF
34.9%

Финансовые услуги

SFYX
15.0%
SFYF
7.5%

Здравоохранение

SFYX
12.0%
SFYF
6.8%

Потребительский циклический сектор

SFYX
9.9%
SFYF
24.6%

Недвижимость

SFYX
7.3%
SFYF
1.1%

Энергетика

SFYX
4.8%
SFYF
0.7%

Коммуникационные услуги

SFYX
4.0%
SFYF
16.7%

Сырьевые материалы

SFYX
3.4%
SFYF

-

Потребительский защитный сектор

SFYX
3.0%
SFYF
6.0%

Коммунальные услуги

SFYX
2.3%
SFYF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Next 500 ETF

SoFi Social 50 ETF

Часто сравнивают с SFYX:
SFYX с SFYSFYX с FXAIXSFYX с SCHGSFYX с SCHDSFYX с VOOSFYX с VXFSFYX с VO
Часто сравнивают с SFYF:
SFYF с SFYSFYF с VOOSFYF с VTISFYF с XLGSFYF с FTECSFYF с XLYSFYF с PTNQ

Доходность на риск

SFYX vs. SFYF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFYX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SFYF
Ранг доходности на риск SFYF: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFYF: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFYF: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFYF: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFYF: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFYF: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFYX c SFYF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Next 500 ETF (SFYX) и SoFi Social 50 ETF (SFYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SFYXSFYFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.55

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.06

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.27

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.00

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

6.38

—

SFYX vs. SFYF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SFYX и SFYF

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFYXSFYFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-56.09%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.18%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.45%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-8.22%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-16.48%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.75%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SFYX и SFYF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFYXSFYFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.25%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.98%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

19.70%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

29.38%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

30.69%

—

Сравнение комиссий SFYX и SFYF

SFYX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SFYF в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFYX и SFYF

SFYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SFYF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
SFYF
SoFi Social 50 ETF		0.31%0.33%0.31%1.71%1.19%0.26%0.40%0.73%
SFYX
SoFi Next 500 ETF		1.36%1.44%1.25%1.51%1.56%0.90%1.16%1.02%

Часто задаваемые вопросы

SFYX and SFYF have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SFYX is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SFYX is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.29% for SFYF.

SFYX has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.31% for SFYF.

SFYX is categorized as Mid Cap Growth Equities, while SFYF is Large Cap Growth Equities. SFYX tracks Solactive SoFi US Next 500 Growth Index, while SFYF tracks SoFi Social 50 Index. Their fees differ too: 0.00% for SFYX and 0.29% for SFYF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFYX и SFYF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор