Сравнение SFYX с RPAR
SFYX (SoFi Next 500 ETF) and RPAR (RPAR Risk Parity ETF) are both exchange-traded funds - SFYX is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Solactive SoFi US Next 500 Growth Index, while RPAR is a Hedge Fund fund actively managed by Toroso Investments. SFYX is passively managed, while RPAR is actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. SFYX charges 0.00%/yr vs 0.51%/yr for RPAR.
Доходность
Сравнение доходности SFYX и RPAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SFYX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RPAR
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -3.32%
- 6 месяцев
- -0.65%
- С начала года
- 3.19%
- 1 год
- 13.24%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 0.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFYX и RPAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFYX SoFi Next 500 ETF | 5.66% | 14.25% | 14.45% | 17.70% | -22.88% | 18.89% | 17.63% | 2.05% |
RPAR RPAR Risk Parity ETF | 3.19% | 17.91% | 0.06% | 6.03% | -22.82% | 7.56% | 19.40% | 0.13% |
Correlation
The correlation between SFYX and RPAR is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2019 г. | 0.48 |
The correlation between SFYX and RPAR shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFYX vs. RPAR — Ранг доходности на риск
SFYX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RPAR
Сравнение SFYX c RPAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Next 500 ETF (SFYX) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFYX | RPAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.64 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.48 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFYX и RPAR
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFYX | RPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -30.16% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -6.57% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -11.49% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SFYX и RPAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFYX | RPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 10.59% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 12.49% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 12.68% | — |
Сравнение комиссий SFYX и RPAR
SFYX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии RPAR в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFYX и RPAR
SFYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPAR RPAR Risk Parity ETF | 2.44% | 2.55% | 2.51% | 3.16% | 4.01% | 2.02% | 0.76% | 0.23% |
SFYX SoFi Next 500 ETF | 0.67% | 1.44% | 1.25% | 1.51% | 1.56% | 0.90% | 1.16% | 1.02% |
Часто задаваемые вопросы
SFYX and RPAR have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SFYX is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SFYX is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.51% for RPAR.
RPAR has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 0.67% for SFYX.
SFYX is categorized as Mid Cap Growth Equities, while RPAR is Hedge Fund. Their fees differ too: 0.00% for SFYX and 0.51% for RPAR.
Подберите оптимальное распределение для SFYX и RPAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор