Сравнение SFYX с RPAR
SFYX (SoFi Next 500 ETF) and RPAR (RPAR Risk Parity ETF) are both exchange-traded funds - SFYX is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Solactive SoFi US Next 500 Growth Index, while RPAR is a Hedge Fund fund actively managed by Toroso Investments. SFYX is passively managed, while RPAR is actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. SFYX charges 0.00%/yr vs 0.51%/yr for RPAR.
Доходность
Сравнение доходности SFYX и RPAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SFYX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RPAR
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 7.67%
- 6 месяцев
- 7.24%
- 1 год
- 19.60%
- 3 года*
- 9.28%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFYX и RPAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFYX SoFi Next 500 ETF | 5.66% | 14.25% | 14.45% | 17.70% | -22.88% | 18.89% | 17.63% | 2.09% |
RPAR RPAR Risk Parity ETF | 7.67% | 17.91% | 0.06% | 6.03% | -22.82% | 7.56% | 19.40% | 0.11% |
Correlation
The correlation between SFYX and RPAR is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2019 г. | 0.48 |
The correlation between SFYX and RPAR shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов SFYX и RPAR
Секторы
SFYX
RPAR
Промышленность
Технологии
Финансовые услуги
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Недвижимость
Коммуникационные услуги
Энергетика
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Промышленность
SFYX
RPAR
Технологии
SFYX
RPAR
Финансовые услуги
SFYX
RPAR
Здравоохранение
SFYX
RPAR
Потребительский циклический сектор
SFYX
RPAR
Недвижимость
SFYX
RPAR
Коммуникационные услуги
SFYX
RPAR
Энергетика
SFYX
RPAR
Сырьевые материалы
SFYX
RPAR
Потребительский защитный сектор
SFYX
RPAR
Коммунальные услуги
SFYX
RPAR
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFYX vs. RPAR — Ранг доходности на риск
SFYX
RPAR
Сравнение SFYX c RPAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Next 500 ETF (SFYX) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFYX | RPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.95 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.36 | — |
Просадки
Сравнение просадок SFYX и RPAR
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFYX | RPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -30.16% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -2.51% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -11.61% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SFYX и RPAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFYX | RPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 10.20% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 12.39% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 12.68% | — |
Сравнение комиссий SFYX и RPAR
SFYX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии RPAR в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFYX и RPAR
Дивидендная доходность SFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности RPAR в 2.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPAR RPAR Risk Parity ETF | 2.07% | 2.55% | 2.51% | 3.16% | 4.01% | 2.02% | 0.76% | 0.23% |
SFYX SoFi Next 500 ETF | 1.36% | 1.44% | 1.25% | 1.51% | 1.56% | 0.90% | 1.16% | 1.02% |
Часто задаваемые вопросы
SFYX and RPAR have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SFYX is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SFYX is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.51% for RPAR.
RPAR has the higher dividend yield at 2.07%, compared with 1.36% for SFYX.
SFYX is categorized as Mid Cap Growth Equities, while RPAR is Hedge Fund. Their fees differ too: 0.00% for SFYX and 0.51% for RPAR.
Подберите оптимальное распределение для SFYX и RPAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор