Сравнение SFYX с LBAY
SFYX (SoFi Next 500 ETF) and LBAY (Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF) are both exchange-traded funds - SFYX is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Solactive SoFi US Next 500 Growth Index, while LBAY is a Long-Short fund actively managed by Toroso Investments. SFYX is passively managed, while LBAY is actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. SFYX charges 0.00%/yr vs 1.09%/yr for LBAY.
Доходность
Сравнение доходности SFYX и LBAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SFYX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LBAY
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 9.25%
- 1 год
- 9.13%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFYX и LBAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFYX SoFi Next 500 ETF | 5.66% | 14.25% | 14.45% | 17.70% | -22.88% | 18.89% | 8.59% |
LBAY Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF | 6.83% | 4.08% | -3.49% | -8.54% | 22.41% | 22.27% | 4.58% |
Correlation
The correlation between SFYX and LBAY is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between SFYX and LBAY has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов SFYX и LBAY
Секторы
SFYX
LBAY
Промышленность
Технологии
Финансовые услуги
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Недвижимость
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Промышленность
SFYX
LBAY
Технологии
SFYX
LBAY
Финансовые услуги
SFYX
LBAY
Здравоохранение
SFYX
LBAY
Потребительский циклический сектор
SFYX
LBAY
Недвижимость
SFYX
LBAY
Коммуникационные услуги
SFYX
LBAY
-
Энергетика
SFYX
LBAY
Сырьевые материалы
SFYX
LBAY
Потребительский защитный сектор
SFYX
LBAY
Коммунальные услуги
SFYX
LBAY
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFYX vs. LBAY — Ранг доходности на риск
SFYX
LBAY
Сравнение SFYX c LBAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Next 500 ETF (SFYX) и Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFYX | LBAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.59 | — |
Просадки
Сравнение просадок SFYX и LBAY
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFYX | LBAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -15.99% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.91% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -10.34% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -6.80% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SFYX и LBAY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFYX | LBAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 15.26% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 13.59% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 13.73% | — |
Сравнение комиссий SFYX и LBAY
SFYX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии LBAY в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFYX и LBAY
Дивидендная доходность SFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности LBAY в 3.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBAY Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF | 3.79% | 3.80% | 3.77% | 3.47% | 2.74% | 2.96% | 0.29% | 0.00% |
SFYX SoFi Next 500 ETF | 1.36% | 1.44% | 1.25% | 1.51% | 1.56% | 0.90% | 1.16% | 1.02% |
Часто задаваемые вопросы
SFYX and LBAY have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SFYX is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SFYX is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 1.09% for LBAY.
LBAY has the higher dividend yield at 3.79%, compared with 1.36% for SFYX.
SFYX is categorized as Mid Cap Growth Equities, while LBAY is Long-Short. Their fees differ too: 0.00% for SFYX and 1.09% for LBAY.
Подберите оптимальное распределение для SFYX и LBAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор