Сравнение SFYX с CSMD
SFYX (SoFi Next 500 ETF) and CSMD (Congress SMID Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. SFYX is passively managed, while CSMD is actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SFYX charges 0.00%/yr vs 0.68%/yr for CSMD.
Доходность
Сравнение доходности SFYX и CSMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SFYX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSMD
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -1.93%
- 6 месяцев
- 0.82%
- С начала года
- 9.08%
- 1 год
- 11.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFYX и CSMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SFYX SoFi Next 500 ETF | 5.66% | 14.25% | 14.45% | 7.07% |
CSMD Congress SMID Growth ETF | 9.08% | 5.68% | 12.70% | 6.54% |
Correlation
The correlation between SFYX and CSMD is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г. | 0.79 |
The correlation between SFYX and CSMD shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов SFYX и CSMD
Секторы
SFYX
CSMD
Промышленность
Технологии
Финансовые услуги
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Недвижимость
Энергетика
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
-
Промышленность
SFYX
CSMD
Технологии
SFYX
CSMD
Финансовые услуги
SFYX
CSMD
Здравоохранение
SFYX
CSMD
Потребительский циклический сектор
SFYX
CSMD
Недвижимость
SFYX
CSMD
Энергетика
SFYX
CSMD
Коммуникационные услуги
SFYX
CSMD
-
Сырьевые материалы
SFYX
CSMD
Потребительский защитный сектор
SFYX
CSMD
Коммунальные услуги
SFYX
CSMD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFYX vs. CSMD — Ранг доходности на риск
SFYX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CSMD
Сравнение SFYX c CSMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Next 500 ETF (SFYX) и Congress SMID Growth ETF (CSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFYX | CSMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.11 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.75 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.24 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFYX и CSMD
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFYX | CSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -22.54% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -5.48% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -4.64% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SFYX и CSMD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFYX | CSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 20.49% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 20.01% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 20.01% | — |
Сравнение комиссий SFYX и CSMD
SFYX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии CSMD в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFYX и CSMD
Ни SFYX, ни CSMD не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSMD Congress SMID Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.40% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SFYX SoFi Next 500 ETF | 0.67% | 1.44% | 1.25% | 1.51% | 1.56% | 0.90% | 1.16% | 1.02% |
Часто задаваемые вопросы
SFYX and CSMD have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SFYX is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SFYX is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.68% for CSMD.
SFYX has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.00% for CSMD.
They also come from different issuers: Toroso Investments and Congress. Their fees differ too: 0.00% for SFYX and 0.68% for CSMD.
Подберите оптимальное распределение для SFYX и CSMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор