PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SFYX с BOAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFYX с BOAT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SFYX (SoFi Next 500 ETF) and BOAT (SonicShares Global Shipping ETF) are both exchange-traded funds - SFYX is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Solactive SoFi US Next 500 Growth Index, while BOAT is a Transportation Equities fund tracking the Solactive Global Shipping Index. Both are passively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. SFYX charges 0.00%/yr vs 0.69%/yr for BOAT.

Доходность

Сравнение доходности SFYX и BOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Next 500 ETF (SFYX) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SFYX

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BOAT

1 день
-0.84%
1 месяц
1.43%
6 месяцев
27.33%
С начала года
36.56%
1 год
52.39%
3 года*
26.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFYX и BOAT

2026 (YTD)20252024202320222021
SFYX
SoFi Next 500 ETF		5.66%14.25%14.45%17.70%-22.88%1.66%
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF		36.56%22.77%5.97%24.53%6.26%21.24%

Correlation

The correlation between SFYX and BOAT is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г.

0.43

The correlation between SFYX and BOAT shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SFYX и BOAT

Секторы
SFYX
BOAT

Промышленность

22.3%
31.3%

Технологии

16.0%

-

Финансовые услуги

15.0%
4.7%

Здравоохранение

12.0%

-

Потребительский циклический сектор

9.9%

-

Недвижимость

7.3%

-

Энергетика

4.8%
10.2%

Коммуникационные услуги

4.0%

-

Сырьевые материалы

3.4%

-

Потребительский защитный сектор

3.0%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Промышленность

SFYX
22.3%
BOAT
31.3%

Технологии

SFYX
16.0%
BOAT

-

Финансовые услуги

SFYX
15.0%
BOAT
4.7%

Здравоохранение

SFYX
12.0%
BOAT

-

Потребительский циклический сектор

SFYX
9.9%
BOAT

-

Недвижимость

SFYX
7.3%
BOAT

-

Энергетика

SFYX
4.8%
BOAT
10.2%

Коммуникационные услуги

SFYX
4.0%
BOAT

-

Сырьевые материалы

SFYX
3.4%
BOAT

-

Потребительский защитный сектор

SFYX
3.0%
BOAT

-

Коммунальные услуги

SFYX
2.3%
BOAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Next 500 ETF

SonicShares Global Shipping ETF

Часто сравнивают с SFYX:
SFYX с SFYSFYX с FXAIXSFYX с SCHGSFYX с SFYFSFYX с SCHDSFYX с VOOSFYX с VXF
Часто сравнивают с BOAT:
BOAT с SEABOAT с BDRYBOAT с MATXBOAT с BWETBOAT с SPYBOAT с PPABOAT с VOO

Доходность на риск

SFYX vs. BOAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFYX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BOAT
Ранг доходности на риск BOAT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOAT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOAT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOAT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOAT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOAT: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFYX c BOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Next 500 ETF (SFYX) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SFYXBOATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.56

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.41

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.42

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.54

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

12.78

—

SFYX vs. BOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SFYX и BOAT

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFYXBOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-33.94%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.60%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-33.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.79%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-9.59%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.11%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SFYX и BOAT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFYXBOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.10%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.75%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

20.55%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

25.11%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

25.11%

—

Сравнение комиссий SFYX и BOAT

SFYX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BOAT в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFYX и BOAT

SFYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF		6.74%8.08%13.89%13.65%13.57%1.36%0.00%0.00%
SFYX
SoFi Next 500 ETF		0.67%1.44%1.25%1.51%1.56%0.90%1.16%1.02%

Часто задаваемые вопросы

SFYX and BOAT have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SFYX is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SFYX is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.69% for BOAT.

BOAT has the higher dividend yield at 6.74%, compared with 0.67% for SFYX.

SFYX is categorized as Mid Cap Growth Equities, while BOAT is Transportation Equities. SFYX tracks Solactive SoFi US Next 500 Growth Index, while BOAT tracks Solactive Global Shipping Index. They also come from different issuers: Toroso Investments and Tidal Investments. Their fees differ too: 0.00% for SFYX and 0.69% for BOAT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFYX и BOAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор