Сравнение SFSNX с SCHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).
SFSNX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SFSNX и SCHA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFSNX и SCHA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFSNX Schwab Fundamental US Small Company Index Fund | 3.02% | 7.66% | 8.99% | 20.15% | -14.79% | 30.91% | 8.49% | 24.44% | -12.26% | 12.84% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 3.19% | 11.60% | 11.16% | 18.46% | -19.81% | 16.45% | 19.34% | 26.50% | -11.79% | 14.94% |
Доходность по периодам
С начала года, SFSNX показывает доходность 3.02%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 3.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SFSNX имеют среднегодовую доходность 10.00%, а акции SCHA немного отстают с 9.94%.
SFSNX
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- 3.02%
- 6 месяцев
- 4.44%
- 1 год
- 19.54%
- 3 года*
- 11.59%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 10.00%
SCHA
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 5.66%
- 1 год
- 26.55%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 4.49%
- 10 лет*
- 9.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFSNX и SCHA
SFSNX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SFSNX vs. SCHA — Ранг доходности на риск
SFSNX
SCHA
Сравнение SFSNX c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFSNX | SCHA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.16 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.74 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.87 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.35 | 7.77 | -2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFSNX | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.16 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.21 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.44 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.53 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между SFSNX и SCHA составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFSNX и SCHA
Дивидендная доходность SFSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности SCHA в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFSNX Schwab Fundamental US Small Company Index Fund | 1.32% | 1.36% | 1.71% | 1.37% | 7.05% | 12.27% | 1.42% | 3.66% | 11.55% | 6.88% | 1.86% | 6.37% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.16% | 1.26% | 1.51% | 1.42% | 1.37% | 1.19% | 1.05% | 1.39% | 1.58% | 1.24% | 1.50% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок SFSNX и SCHA
Максимальная просадка SFSNX за все время составила -58.32%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFSNX и SCHA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFSNX | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.32% | -42.41% | -15.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.38% | -14.35% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | -30.79% | +4.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.82% | -42.41% | -2.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.99% | -5.41% | -1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -7.65% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 3.45% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFSNX и SCHA
Текущая волатильность для Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) составляет 6.41%, в то время как у Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что SFSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFSNX | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 7.31% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 13.72% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.99% | 22.90% | -0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.93% | 21.95% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.26% | 22.67% | +0.59% |