PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFSNX с RYOTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFSNX с RYOTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX).

SFSNX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. RYOTX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности SFSNX и RYOTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFSNX и RYOTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFSNX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund		3.02%7.66%8.99%20.15%-14.79%30.91%8.49%24.44%-12.26%12.84%
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund		9.23%13.51%13.24%19.51%-22.66%30.36%24.56%21.19%-9.09%5.29%

Доходность по периодам

С начала года, SFSNX показывает доходность 3.02%, что значительно ниже, чем у RYOTX с доходностью 9.23%. За последние 10 лет акции SFSNX уступали акциям RYOTX по среднегодовой доходности: 10.00% против 11.46% соответственно.

SFSNX

1 день
2.53%
1 месяц
-6.23%
С начала года
3.02%
6 месяцев
4.44%
1 год
19.54%
3 года*
11.59%
5 лет*
6.22%
10 лет*
10.00%

RYOTX

1 день
2.99%
1 месяц
-7.15%
С начала года
9.23%
6 месяцев
10.78%
1 год
45.50%
3 года*
17.84%
5 лет*
7.08%
10 лет*
11.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental US Small Company Index Fund

Royce Micro Cap Series Fund

Часто сравнивают с SFSNX:
SFSNX с SWSSXSFSNX с AVUVSFSNX с VBRSFSNX с NEAGXSFSNX с TSCGXSFSNX с FSLCXSFSNX с ISCG
Часто сравнивают с RYOTX:
RYOTX с IWCRYOTX с VTIAXRYOTX с VTSAXRYOTX с SQLVRYOTX с AVUVRYOTX с RYDVXRYOTX с WEMMX

Сравнение комиссий SFSNX и RYOTX

SFSNX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии RYOTX в 1.20%.

RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund
SFSNX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund

Доходность на риск

SFSNX vs. RYOTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFSNX
Ранг доходности на риск SFSNX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFSNX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFSNX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFSNX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFSNX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFSNX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
RYOTX
Ранг доходности на риск RYOTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYOTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYOTX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYOTX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYOTX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYOTX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFSNX c RYOTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFSNXRYOTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.73

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.37

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.31

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

3.26

-1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.35

11.42

-6.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFSNX vs. RYOTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFSNX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа RYOTX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFSNX и RYOTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFSNXRYOTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.73

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.30

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.50

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.59

-0.22

Корреляция

Корреляция между SFSNX и RYOTX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFSNX и RYOTX

Дивидендная доходность SFSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности RYOTX в 13.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFSNX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund		1.32%1.36%1.71%1.37%7.05%12.27%1.42%3.66%11.55%6.88%1.86%6.37%
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund		13.68%14.94%12.20%6.97%5.10%23.10%7.40%2.72%13.95%7.76%11.41%12.99%

Просадки

Сравнение просадок SFSNX и RYOTX

Максимальная просадка SFSNX за все время составила -58.32%, примерно равная максимальной просадке RYOTX в -56.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFSNX и RYOTX.

Загрузка...

Показатели просадок

SFSNXRYOTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.32%

-56.86%

-1.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.38%

-13.59%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.91%

-35.84%

+9.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.82%

-44.87%

+0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.99%

-7.15%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-9.47%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

3.88%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SFSNX и RYOTX

Текущая волатильность для Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) составляет 6.41%, в то время как у Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что SFSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFSNXRYOTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

9.07%

-2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

17.62%

-4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.99%

26.53%

-4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.93%

23.39%

-2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.26%

23.03%

+0.23%