PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFSNX с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFSNX с IWM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SFSNX (Schwab Fundamental US Small Company Index Fund) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, SFSNX returned 11.20%/yr vs 11.27%/yr for IWM. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SFSNX charges 0.25%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности SFSNX и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFSNX показывает доходность 17.14%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 19.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SFSNX имеют среднегодовую доходность 11.20%, а акции IWM немного впереди с 11.27%.

SFSNX

1 день
2.55%
1 месяц
5.65%
С начала года
17.14%
6 месяцев
14.64%
1 год
34.12%
3 года*
15.66%
5 лет*
7.28%
10 лет*
11.20%

IWM

1 день
0.87%
1 месяц
5.53%
С начала года
19.22%
6 месяцев
16.00%
1 год
41.75%
3 года*
17.23%
5 лет*
6.07%
10 лет*
11.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFSNX и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFSNX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund		17.14%7.66%8.99%20.15%-14.79%30.91%8.49%24.44%-12.26%12.84%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		19.22%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Correlation

The correlation between SFSNX and IWM is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г.

0.97

The correlation between SFSNX and IWM has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SFSNX и IWM

Секторы
SFSNX
IWM

Промышленность

19.1%
17.9%

Технологии

15.1%
19.2%

Финансовые услуги

14.5%
15.4%

Потребительский циклический сектор

12.2%
7.9%

Недвижимость

9.8%
5.9%

Здравоохранение

6.8%
16.3%

Энергетика

6.1%
5.4%

Сырьевые материалы

5.2%
4.7%

Потребительский защитный сектор

4.2%
2.2%

Коммуникационные услуги

4.2%
2.5%

Коммунальные услуги

2.8%
2.7%

Промышленность

SFSNX
19.1%
IWM
17.9%

Технологии

SFSNX
15.1%
IWM
19.2%

Финансовые услуги

SFSNX
14.5%
IWM
15.4%

Потребительский циклический сектор

SFSNX
12.2%
IWM
7.9%

Недвижимость

SFSNX
9.8%
IWM
5.9%

Здравоохранение

SFSNX
6.8%
IWM
16.3%

Энергетика

SFSNX
6.1%
IWM
5.4%

Сырьевые материалы

SFSNX
5.2%
IWM
4.7%

Потребительский защитный сектор

SFSNX
4.2%
IWM
2.2%

Коммуникационные услуги

SFSNX
4.2%
IWM
2.5%

Коммунальные услуги

SFSNX
2.8%
IWM
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental US Small Company Index Fund

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с SFSNX:
SFSNX с SWSSXSFSNX с AVUVSFSNX с VBRSFSNX с NEAGXSFSNX с TSCGXSFSNX с FSLCXSFSNX с SFLNX
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с TNA

Доходность на риск

SFSNX vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFSNX
Ранг доходности на риск SFSNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFSNX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFSNX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFSNX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFSNX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFSNX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFSNX c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SFSNXIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.99

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.75

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

3.57

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.94

12.63

-1.69

SFSNX vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFSNX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFSNX и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SFSNX и IWM

Максимальная просадка SFSNX за все время составила -58.32%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFSNX и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFSNXIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.32%

-59.05%

+0.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-11.03%

+1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.91%

-27.50%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.91%

-31.91%

+6.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.82%

-41.13%

-3.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.30%

-10.76%

+2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.12%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SFSNX и IWM

Текущая волатильность для Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) составляет 5.25%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что SFSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFSNXIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

7.16%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

14.29%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.42%

19.73%

-2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.86%

22.61%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.29%

23.08%

+0.21%

Сравнение комиссий SFSNX и IWM

SFSNX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFSNX и IWM

Дивидендная доходность SFSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности IWM в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.87%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
SFSNX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund		1.16%1.36%1.71%1.37%7.05%12.27%1.42%3.66%11.55%6.88%1.86%6.37%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SFSNX and IWM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IWM has higher volatility (7.16%) compared to SFSNX (5.25%). In terms of maximum drawdown, SFSNX dropped -58.32% vs IWM's -59.05%.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFSNX и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор