Сравнение SFSNX с GABSX
SFSNX (Schwab Fundamental U.S. Small Company Index Fund) and GABSX (Gabelli Small Cap Growth Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, SFSNX returned 10.99%/yr vs 10.89%/yr for GABSX. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. SFSNX charges 0.25%/yr vs 1.38%/yr for GABSX.
Доходность
Сравнение доходности SFSNX и GABSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFSNX показывает доходность 22.07%, что значительно выше, чем у GABSX с доходностью 18.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SFSNX имеют среднегодовую доходность 10.99%, а акции GABSX немного отстают с 10.89%.
SFSNX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 1.68%
- 6 месяцев
- 12.74%
- С начала года
- 22.07%
- 1 год
- 31.86%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 9.27%
- 10 лет*
- 10.99%
- Всё время*
- 10.22%
GABSX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- 3.09%
- 6 месяцев
- 9.42%
- С начала года
- 18.02%
- 1 год
- 24.27%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- 10.89%
- Всё время*
- 11.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SFSNX и GABSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFSNX Schwab Fundamental U.S. Small Company Index Fund | 22.07% | 7.66% | 8.99% | 20.15% | -14.79% | 30.91% | 8.49% | 24.44% | -12.26% | 12.84% |
GABSX Gabelli Small Cap Growth Fund | 18.02% | 8.65% | 10.22% | 21.45% | -12.63% | 24.82% | 13.63% | 21.56% | -15.25% | 19.05% |
Correlation
The correlation between SFSNX and GABSX is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г. | 0.96 |
The correlation between SFSNX and GABSX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFSNX vs. GABSX — Ранг доходности на риск
SFSNX
GABSX
Сравнение SFSNX c GABSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Small Company Index Fund (SFSNX) и Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFSNX | GABSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.26 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 2.20 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.42 | 7.23 | +4.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFSNX и GABSX
Максимальная просадка SFSNX за все время составила -58.32%, примерно равная максимальной просадке GABSX в -57.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFSNX и GABSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFSNX | GABSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.32% | -57.24% | -1.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | -11.45% | +2.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.91% | -23.43% | -2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | -25.19% | -0.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.82% | -40.74% | -4.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | -6.95% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 3.48% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFSNX и GABSX
Текущая волатильность для Schwab Fundamental U.S. Small Company Index Fund (SFSNX) составляет 3.94%, в то время как у Gabelli Small Cap Growth Fund (GABSX) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что SFSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFSNX | GABSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 4.85% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.96% | 12.69% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.04% | 16.87% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.65% | 19.10% | +1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.23% | 20.00% | +3.23% |
Сравнение комиссий SFSNX и GABSX
SFSNX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GABSX в 1.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFSNX и GABSX
Дивидендная доходность SFSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности GABSX в 3.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABSX Gabelli Small Cap Growth Fund | 3.38% | 3.98% | 6.61% | 8.68% | 9.53% | 13.50% | 22.21% | 21.36% | 4.70% | 5.38% | 3.87% | 3.78% |
SFSNX Schwab Fundamental U.S. Small Company Index Fund | 1.12% | 1.36% | 1.71% | 1.37% | 7.05% | 12.27% | 1.42% | 3.66% | 11.55% | 6.88% | 1.86% | 6.37% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, SFSNX and GABSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GABSX has higher volatility (4.85%) compared to SFSNX (3.94%). In terms of maximum drawdown, SFSNX dropped -58.32% vs GABSX's -57.24%.
SFSNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFSNX и GABSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор