Сравнение SFSNX с FNDA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA).
SFSNX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. FNDA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI Small Company US. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SFSNX и FNDA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFSNX и FNDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFSNX Schwab Fundamental US Small Company Index Fund | 0.48% | 7.66% | 8.99% | 20.15% | -14.79% | 30.91% | 8.49% | 24.44% | -12.26% | 12.84% |
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF | 3.11% | 7.44% | 9.00% | 20.29% | -14.83% | 31.12% | 8.44% | 24.34% | -12.12% | 12.68% |
Доходность по периодам
С начала года, SFSNX показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у FNDA с доходностью 3.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SFSNX имеют среднегодовую доходность 9.73%, а акции FNDA немного впереди с 10.01%.
SFSNX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 16.94%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 9.73%
FNDA
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 19.91%
- 3 года*
- 11.61%
- 5 лет*
- 6.25%
- 10 лет*
- 10.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFSNX и FNDA
И SFSNX, и FNDA имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SFSNX vs. FNDA — Ранг доходности на риск
SFSNX
FNDA
Сравнение SFSNX c FNDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFSNX | FNDA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.91 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.41 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.40 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.98 | 5.33 | -1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFSNX | FNDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.91 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.30 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.45 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.45 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между SFSNX и FNDA составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFSNX и FNDA
Дивидендная доходность SFSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности FNDA в 1.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFSNX Schwab Fundamental US Small Company Index Fund | 1.36% | 1.36% | 1.71% | 1.37% | 7.05% | 12.27% | 1.42% | 3.66% | 11.55% | 6.88% | 1.86% | 6.37% |
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF | 1.21% | 1.22% | 1.53% | 1.37% | 1.38% | 1.15% | 1.31% | 1.38% | 1.64% | 1.30% | 1.18% | 1.33% |
Просадки
Сравнение просадок SFSNX и FNDA
Максимальная просадка SFSNX за все время составила -58.32%, что больше максимальной просадки FNDA в -44.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFSNX и FNDA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFSNX | FNDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.32% | -44.64% | -13.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.38% | -14.42% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | -25.92% | +0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.82% | -44.64% | -0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.29% | -6.96% | -2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -6.76% | -1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 3.77% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFSNX и FNDA
Текущая волатильность для Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) составляет 5.81%, в то время как у Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что SFSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFSNX | FNDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 6.37% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.50% | 12.74% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.89% | 22.04% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.90% | 21.01% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.25% | 22.36% | +0.89% |