Сравнение SFSNX с DFTEX
SFSNX (Schwab Fundamental US Small Company Index Fund) and DFTEX (DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund) are both mutual funds - SFSNX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Charles Schwab, while DFTEX is a Corporate Bonds fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, SFSNX returned 11.20%/yr vs 2.35%/yr for DFTEX. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. SFSNX charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for DFTEX.
Доходность
Сравнение доходности SFSNX и DFTEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFSNX показывает доходность 17.14%, что значительно выше, чем у DFTEX с доходностью 1.08%. За последние 10 лет акции SFSNX превзошли акции DFTEX по среднегодовой доходности: 11.20% против 2.35% соответственно.
SFSNX
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- 5.65%
- С начала года
- 17.14%
- 6 месяцев
- 14.64%
- 1 год
- 34.12%
- 3 года*
- 15.66%
- 5 лет*
- 7.28%
- 10 лет*
- 11.20%
DFTEX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 6.11%
- 3 года*
- 6.02%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- 2.35%
Сравнение доходности по годам SFSNX и DFTEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFSNX Schwab Fundamental US Small Company Index Fund | 17.14% | 7.66% | 8.99% | 20.15% | -14.79% | 30.91% | 8.49% | 24.44% | -12.26% | 12.84% |
DFTEX DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund | 1.08% | 7.70% | 2.89% | 9.61% | -16.28% | -2.05% | 10.26% | 13.38% | -2.10% | 5.20% |
Correlation
The correlation between SFSNX and DFTEX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г. | -0.08 |
The correlation between SFSNX and DFTEX shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFSNX vs. DFTEX — Ранг доходности на риск
SFSNX
DFTEX
Сравнение SFSNX c DFTEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFSNX | DFTEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.27 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 1.96 | +1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.94 | 6.35 | +4.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFSNX и DFTEX
Максимальная просадка SFSNX за все время составила -58.32%, что больше максимальной просадки DFTEX в -22.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFSNX и DFTEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFSNX | DFTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.32% | -22.83% | -35.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | -3.22% | -6.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.91% | -5.38% | -20.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | -22.83% | -3.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.82% | -22.83% | -21.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.30% | -4.45% | -3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 0.99% | +1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFSNX и DFTEX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что SFSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFSNX | DFTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 1.45% | +3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | 3.14% | +9.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.42% | 4.20% | +13.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.86% | 6.71% | +14.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.29% | 5.89% | +17.40% |
Сравнение комиссий SFSNX и DFTEX
SFSNX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DFTEX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFSNX и DFTEX
Дивидендная доходность SFSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности DFTEX в 4.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFTEX DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund | 4.92% | 4.30% | 4.27% | 3.79% | 3.25% | 4.12% | 3.31% | 3.06% | 3.24% | 2.91% | 2.88% | 3.90% |
SFSNX Schwab Fundamental US Small Company Index Fund | 1.16% | 1.36% | 1.71% | 1.37% | 7.05% | 12.27% | 1.42% | 3.66% | 11.55% | 6.88% | 1.86% | 6.37% |
Часто задаваемые вопросы
SFSNX and DFTEX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SFSNX has higher volatility (5.25%) compared to DFTEX (1.45%). In terms of maximum drawdown, SFSNX dropped -58.32% vs DFTEX's -22.83%.
SFSNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFSNX и DFTEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор