Сравнение DFTEX с SPIB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB).
DFTEX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 20 июл. 2010 г.. SPIB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate - Investment Grade - Intermediate. Фонд был запущен 10 февр. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFTEX или SPIB.
Основные характеристики
| DFTEX | SPIB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.84% | -1.09% |
| Дох-ть за 1 год | 2.67% | 3.36% |
| Дох-ть за 3 года | -3.13% | -1.31% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.76% | 1.54% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.05% | 2.14% |
| Коэф-т Шарпа | 0.23 | 0.57 |
| Дневная вол-ть | 6.79% | 4.68% |
| Макс. просадка | -22.83% | -14.94% |
| Current Drawdown | -12.76% | -5.61% |
Корреляция
Корреляция между DFTEX и SPIB составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFTEX и SPIB
С начала года, DFTEX показывает доходность -2.84%, что значительно ниже, чем у SPIB с доходностью -1.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFTEX имеют среднегодовую доходность 2.05%, а акции SPIB немного впереди с 2.14%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFTEX и SPIB
DFTEX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPIB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFTEX c SPIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFTEX и SPIB
Дивидендная доходность DFTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности SPIB в 3.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFTEX DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund | 3.60% | 3.79% | 3.25% | 4.12% | 3.31% | 3.06% | 3.24% | 3.26% | 3.18% | 3.90% | 3.48% | 2.87% |
SPIB SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF | 3.80% | 3.84% | 2.65% | 1.58% | 2.18% | 3.03% | 3.03% | 2.79% | 2.68% | 2.69% | 2.65% | 3.04% |
Просадки
Сравнение просадок DFTEX и SPIB
Максимальная просадка DFTEX за все время составила -22.83%, что больше максимальной просадки SPIB в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFTEX и SPIB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFTEX и SPIB
DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) имеет более высокую волатильность в 1.73% по сравнению с SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что DFTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.