Сравнение DFTEX с SPIB
DFTEX (DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund) and SPIB (SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. Over the past 10 years, DFTEX returned 2.39%/yr vs 2.86%/yr for SPIB. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DFTEX charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for SPIB.
Доходность
Сравнение доходности DFTEX и SPIB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFTEX показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у SPIB с доходностью 0.46%. За последние 10 лет акции DFTEX уступали акциям SPIB по среднегодовой доходности: 2.39% против 2.86% соответственно.
DFTEX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- 2.39%
SPIB
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 5.27%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 2.86%
Сравнение доходности по годам DFTEX и SPIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFTEX DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund | 0.97% | 7.70% | 2.89% | 9.61% | -16.28% | -2.05% | 10.26% | 13.38% | -2.10% | 5.20% |
SPIB SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF | 0.46% | 7.91% | 4.28% | 7.27% | -9.65% | -1.24% | 7.69% | 10.23% | -0.49% | 3.76% |
Correlation
The correlation between DFTEX and SPIB is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г. | 0.81 |
The correlation between DFTEX and SPIB shifts across timeframes, from 0.81 (all time) to 0.92 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFTEX vs. SPIB — Ранг доходности на риск
DFTEX
SPIB
Сравнение DFTEX c SPIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFTEX | SPIB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.34 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 2.62 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.07 | 9.13 | -2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFTEX | SPIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.87 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.40 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.62 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.88 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок DFTEX и SPIB
Максимальная просадка DFTEX за все время составила -22.83%, что больше максимальной просадки SPIB в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFTEX и SPIB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFTEX | SPIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.83% | -14.94% | -7.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | -2.02% | -1.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.38% | -3.18% | -2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.83% | -14.80% | -8.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.83% | -14.94% | -7.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -0.78% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -1.89% | -2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.58% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFTEX и SPIB
DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что DFTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFTEX | SPIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 0.93% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.08% | 2.09% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.20% | 2.83% | +1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.71% | 4.47% | +2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.89% | 4.60% | +1.29% |
Сравнение комиссий DFTEX и SPIB
DFTEX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPIB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFTEX и SPIB
Дивидендная доходность DFTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности SPIB в 4.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFTEX DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund | 4.93% | 4.30% | 4.27% | 3.79% | 3.25% | 4.12% | 3.31% | 3.06% | 3.24% | 2.91% | 2.88% | 3.90% |
SPIB SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF | 4.46% | 4.42% | 4.41% | 3.84% | 2.65% | 1.58% | 2.18% | 3.03% | 3.04% | 2.79% | 2.68% | 2.69% |
Часто задаваемые вопросы
DFTEX and SPIB have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFTEX has higher volatility (1.39%) compared to SPIB (0.93%). In terms of maximum drawdown, DFTEX dropped -22.83% vs SPIB's -14.94%.
SPIB currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFTEX и SPIB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор