Сравнение DFTEX с SPIB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB).
DFTEX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 20 июл. 2010 г.. SPIB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate - Investment Grade - Intermediate. Фонд был запущен 10 февр. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFTEX или SPIB.
Основные характеристики
| DFTEX | SPIB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.45% | 3.91% |
| Дох-ть за 1 год | 11.20% | 9.16% |
| Дох-ть за 3 года | -2.04% | 0.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.78% | 1.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.45% | 2.51% |
| Коэф-т Шарпа | 1.92 | 2.44 |
| Коэф-т Сортино | 2.88 | 3.77 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 0.67 | 1.01 |
| Коэф-т Мартина | 8.25 | 13.10 |
| Индекс Язвы | 1.37% | 0.73% |
| Дневная вол-ть | 5.90% | 3.91% |
| Макс. просадка | -22.83% | -14.94% |
| Текущая просадка | -7.11% | -2.01% |
Корреляция
Корреляция между DFTEX и SPIB составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFTEX и SPIB
С начала года, DFTEX показывает доходность 3.45%, что значительно ниже, чем у SPIB с доходностью 3.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFTEX имеют среднегодовую доходность 2.45%, а акции SPIB немного впереди с 2.51%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFTEX и SPIB
DFTEX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPIB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFTEX c SPIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFTEX и SPIB
Дивидендная доходность DFTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности SPIB в 4.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFTEX DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund | 4.05% | 3.80% | 3.27% | 2.42% | 2.59% | 3.05% | 3.26% | 2.95% | 3.01% | 3.42% | 3.06% | 2.84% |
SPIB SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF | 4.39% | 3.83% | 2.65% | 1.58% | 2.18% | 3.04% | 3.04% | 2.79% | 2.69% | 2.70% | 2.65% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок DFTEX и SPIB
Максимальная просадка DFTEX за все время составила -22.83%, что больше максимальной просадки SPIB в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFTEX и SPIB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFTEX и SPIB
DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что DFTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.