Сравнение DFTEX с SPIB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB).
DFTEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 20 июл. 2010 г.. SPIB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate - Investment Grade - Intermediate. Фонд был запущен 10 февр. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности DFTEX и SPIB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFTEX и SPIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFTEX DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund | -0.88% | 7.70% | 2.89% | 9.61% | -16.28% | -2.05% | 10.26% | 13.38% | -2.10% | 5.20% |
SPIB SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF | -0.08% | 7.91% | 4.28% | 7.27% | -9.65% | -1.24% | 7.69% | 10.23% | -0.49% | 3.76% |
Доходность по периодам
С начала года, DFTEX показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у SPIB с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции DFTEX уступали акциям SPIB по среднегодовой доходности: 2.40% против 2.91% соответственно.
DFTEX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 5.08%
- 5 лет*
- 0.81%
- 10 лет*
- 2.40%
SPIB
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 5.46%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 2.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFTEX и SPIB
DFTEX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPIB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFTEX vs. SPIB — Ранг доходности на риск
DFTEX
SPIB
Сравнение DFTEX c SPIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) и SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFTEX | SPIB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.64 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.33 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.32 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 2.72 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | 10.05 | -5.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFTEX | SPIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.64 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.43 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.64 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.88 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между DFTEX и SPIB составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFTEX и SPIB
Дивидендная доходность DFTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности SPIB в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFTEX DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund | 4.76% | 4.30% | 4.27% | 3.79% | 3.25% | 4.12% | 3.31% | 3.06% | 3.24% | 2.91% | 2.88% | 3.90% |
SPIB SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF | 4.43% | 4.42% | 4.41% | 3.84% | 2.65% | 1.58% | 2.18% | 3.03% | 3.04% | 2.79% | 2.68% | 2.69% |
Просадки
Сравнение просадок DFTEX и SPIB
Максимальная просадка DFTEX за все время составила -22.83%, что больше максимальной просадки SPIB в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFTEX и SPIB.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFTEX | SPIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.83% | -14.94% | -7.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.30% | -2.02% | -1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.83% | -14.80% | -8.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.83% | -14.94% | -7.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -1.31% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.49% | -1.91% | -2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.55% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFTEX и SPIB
DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что DFTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFTEX | SPIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 1.40% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 1.95% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.69% | 3.35% | +1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.70% | 4.45% | +2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.88% | 4.59% | +1.29% |