Сравнение SFSNX с DFSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV).
SFSNX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. DFSV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SFSNX и DFSV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFSNX и DFSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SFSNX Schwab Fundamental US Small Company Index Fund | 0.48% | 7.66% | 8.99% | 20.15% | -8.30% |
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 6.90% | 8.59% | 7.13% | 19.26% | 0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, SFSNX показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у DFSV с доходностью 6.90%.
SFSNX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 16.94%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 9.73%
DFSV
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 6.90%
- 6 месяцев
- 10.89%
- 1 год
- 26.57%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFSNX и DFSV
SFSNX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DFSV в 0.31%.
Доходность на риск
SFSNX vs. DFSV — Ранг доходности на риск
SFSNX
DFSV
Сравнение SFSNX c DFSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFSNX | DFSV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.12 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.67 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.73 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.98 | 6.49 | -2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFSNX | DFSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.12 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.46 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между SFSNX и DFSV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFSNX и DFSV
Дивидендная доходность SFSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности DFSV в 1.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFSNX Schwab Fundamental US Small Company Index Fund | 1.36% | 1.36% | 1.71% | 1.37% | 7.05% | 12.27% | 1.42% | 3.66% | 11.55% | 6.88% | 1.86% | 6.37% |
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 1.53% | 1.53% | 1.31% | 1.29% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SFSNX и DFSV
Максимальная просадка SFSNX за все время составила -58.32%, что больше максимальной просадки DFSV в -28.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFSNX и DFSV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFSNX | DFSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.32% | -28.02% | -30.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.38% | -15.38% | +1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.29% | -5.67% | -3.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -6.93% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 4.11% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFSNX и DFSV
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что SFSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFSNX | DFSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 5.36% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.50% | 13.02% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.89% | 23.83% | -1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.90% | 22.56% | -1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.25% | 22.56% | +0.69% |