Сравнение SFSNX с DFISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX).
SFSNX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности SFSNX и DFISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFSNX и DFISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFSNX Schwab Fundamental US Small Company Index Fund | 3.02% | 7.66% | 8.99% | 20.15% | -14.79% | 30.91% | 8.49% | 24.44% | -12.26% | 12.84% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 1.00% | 36.35% | 3.76% | 14.46% | -17.13% | 10.71% | 9.27% | 24.18% | -19.42% | 24.78% |
Доходность по периодам
С начала года, SFSNX показывает доходность 3.02%, что значительно выше, чем у DFISX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции SFSNX превзошли акции DFISX по среднегодовой доходности: 10.00% против 7.99% соответственно.
SFSNX
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- 3.02%
- 6 месяцев
- 4.44%
- 1 год
- 19.54%
- 3 года*
- 11.59%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 10.00%
DFISX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 30.54%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 7.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFSNX и DFISX
SFSNX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DFISX в 0.39%.
Доходность на риск
SFSNX vs. DFISX — Ранг доходности на риск
SFSNX
DFISX
Сравнение SFSNX c DFISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFSNX | DFISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.99 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 2.56 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.39 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 2.34 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.35 | 9.16 | -3.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFSNX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.99 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.44 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.50 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.45 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между SFSNX и DFISX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFSNX и DFISX
Дивидендная доходность SFSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности DFISX в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFSNX Schwab Fundamental US Small Company Index Fund | 1.32% | 1.36% | 1.71% | 1.37% | 7.05% | 12.27% | 1.42% | 3.66% | 11.55% | 6.88% | 1.86% | 6.37% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 3.11% | 3.19% | 3.39% | 3.01% | 3.51% | 3.06% | 1.71% | 4.54% | 7.74% | 1.27% | 4.44% | 4.47% |
Просадки
Сравнение просадок SFSNX и DFISX
Максимальная просадка SFSNX за все время составила -58.32%, примерно равная максимальной просадке DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFSNX и DFISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFSNX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.32% | -60.66% | +2.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.38% | -11.96% | -2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | -35.06% | +9.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.82% | -43.00% | -1.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.99% | -9.09% | +2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -11.69% | +3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 3.05% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFSNX и DFISX
Текущая волатильность для Schwab Fundamental US Small Company Index Fund (SFSNX) составляет 6.41%, в то время как у DFA International Small Company Portfolio (DFISX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что SFSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFSNX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 6.81% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 10.46% | +2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.99% | 15.63% | +6.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.93% | 15.80% | +5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.26% | 16.13% | +7.13% |