Сравнение SFREX с SWTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX).
SFREX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 21 окт. 2014 г.. SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности SFREX и SWTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFREX и SWTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFREX Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund | -2.53% | 11.26% | 3.05% | 4.10% | -21.06% | 18.56% | -11.16% | 22.61% | -8.26% | 20.07% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | -6.77% | 17.04% | 23.84% | 26.05% | -19.54% | 25.65% | 20.71% | 30.90% | -5.35% | 21.08% |
Доходность по периодам
С начала года, SFREX показывает доходность -2.53%, что значительно выше, чем у SWTSX с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции SFREX уступали акциям SWTSX по среднегодовой доходности: 2.93% против 13.21% соответственно.
SFREX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -11.77%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -5.00%
- 1 год
- 6.19%
- 3 года*
- 5.99%
- 5 лет*
- -0.08%
- 10 лет*
- 2.93%
SWTSX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 14.70%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- 13.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFREX и SWTSX
SFREX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%.
Доходность на риск
SFREX vs. SWTSX — Ранг доходности на риск
SFREX
SWTSX
Сравнение SFREX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFREX | SWTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 0.83 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 1.28 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.19 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 1.04 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.76 | 5.04 | -3.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFREX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.83 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.58 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.71 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.40 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между SFREX и SWTSX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFREX и SWTSX
Дивидендная доходность SFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности SWTSX в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFREX Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund | 3.60% | 3.51% | 3.75% | 3.53% | 2.89% | 2.92% | 3.46% | 4.10% | 5.45% | 2.78% | 5.00% | 1.29% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.18% | 1.10% | 1.24% | 1.41% | 1.62% | 1.46% | 1.63% | 1.92% | 2.58% | 1.83% | 2.32% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок SFREX и SWTSX
Максимальная просадка SFREX за все время составила -41.98%, что меньше максимальной просадки SWTSX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFREX и SWTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFREX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.98% | -54.60% | +12.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -12.42% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.18% | -25.40% | -8.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.98% | -35.01% | -6.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.77% | -8.88% | -2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.54% | -10.63% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 2.56% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFREX и SWTSX
Текущая волатильность для Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX) составляет 4.18%, в то время как у Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что SFREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFREX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 4.45% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.35% | 9.42% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.75% | 18.52% | -4.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.32% | 17.41% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.91% | 18.57% | -0.66% |