Сравнение SFREX с SWLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX).
SFREX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 21 окт. 2014 г.. SWLSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности SFREX и SWLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFREX и SWLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFREX Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund | -2.53% | 11.26% | 3.05% | 4.10% | -21.06% | 18.56% | -11.16% | 22.61% | -8.26% | 20.07% |
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | -12.73% | 19.69% | 29.41% | 38.27% | -27.00% | 29.03% | 29.03% | 31.02% | -7.93% | 29.01% |
Доходность по периодам
С начала года, SFREX показывает доходность -2.53%, что значительно выше, чем у SWLSX с доходностью -12.73%. За последние 10 лет акции SFREX уступали акциям SWLSX по среднегодовой доходности: 2.93% против 14.02% соответственно.
SFREX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -11.77%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -5.00%
- 1 год
- 6.19%
- 3 года*
- 5.99%
- 5 лет*
- -0.08%
- 10 лет*
- 2.93%
SWLSX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -8.75%
- С начала года
- -12.73%
- 6 месяцев
- -11.11%
- 1 год
- 15.36%
- 3 года*
- 18.28%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFREX и SWLSX
SFREX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SWLSX в 0.99%.
Доходность на риск
SFREX vs. SWLSX — Ранг доходности на риск
SFREX
SWLSX
Сравнение SFREX c SWLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFREX | SWLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 0.69 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 1.14 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.16 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 0.78 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.76 | 2.74 | -0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFREX | SWLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.69 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.55 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.68 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.51 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между SFREX и SWLSX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFREX и SWLSX
Дивидендная доходность SFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности SWLSX в 1.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFREX Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund | 3.60% | 3.51% | 3.75% | 3.53% | 2.89% | 2.92% | 3.46% | 4.10% | 5.45% | 2.78% | 5.00% | 1.29% |
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | 1.34% | 1.17% | 0.11% | 0.04% | 2.07% | 7.77% | 1.07% | 5.32% | 12.35% | 7.92% | 4.46% | 17.08% |
Просадки
Сравнение просадок SFREX и SWLSX
Максимальная просадка SFREX за все время составила -41.98%, что меньше максимальной просадки SWLSX в -49.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFREX и SWLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFREX | SWLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.98% | -49.89% | +7.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -16.17% | +4.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.18% | -31.32% | -2.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.98% | -31.32% | -10.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.77% | -16.17% | +4.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.54% | -7.98% | -2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 4.57% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFREX и SWLSX
Текущая волатильность для Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX) составляет 4.18%, в то время как у Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что SFREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFREX | SWLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 5.73% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.35% | 12.41% | -4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.75% | 22.60% | -8.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.32% | 20.97% | -4.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.91% | 20.76% | -2.85% |