Сравнение SFREX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
SFREX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 21 окт. 2014 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SFREX и SWLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFREX и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFREX Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund | -0.89% | 11.26% | 3.05% | 4.10% | -21.06% | 18.56% | -11.16% | 22.61% | -8.26% | 1.37% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -9.81% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, SFREX показывает доходность -0.89%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.
SFREX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -9.54%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- -3.41%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 3.10%
SWLGX
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -9.81%
- 6 месяцев
- -9.30%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 21.15%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFREX и SWLGX
SFREX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Доходность на риск
SFREX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
SFREX
SWLGX
Сравнение SFREX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFREX | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.83 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 1.35 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.19 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 1.17 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.41 | 4.02 | -1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFREX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.83 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.58 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.70 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между SFREX и SWLGX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFREX и SWLGX
Дивидендная доходность SFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности SWLGX в 0.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFREX Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund | 3.54% | 3.51% | 3.75% | 3.53% | 2.89% | 2.92% | 3.46% | 4.10% | 5.45% | 2.78% | 5.00% | 1.29% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.51% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SFREX и SWLGX
Максимальная просадка SFREX за все время составила -41.98%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFREX и SWLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFREX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.98% | -32.69% | -9.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -16.16% | +4.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.18% | -32.69% | -1.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.29% | -13.03% | +2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.54% | -7.13% | -3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 4.69% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFREX и SWLGX
Текущая волатильность для Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX) составляет 4.74%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что SFREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFREX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 6.73% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.51% | 12.40% | -3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.83% | 22.57% | -8.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.33% | 21.52% | -5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.92% | 22.81% | -4.89% |