PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFPAX с VTCLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFPAX с VTCLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SFPAX (Saratoga Financial Service Fund) and VTCLX (Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares) are both mutual funds - SFPAX is a Financials Equities fund managed by BlackRock, while VTCLX is a Large Cap Blend Equities fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, SFPAX returned 8.74%/yr vs 15.38%/yr for VTCLX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SFPAX charges 3.81%/yr vs 0.09%/yr for VTCLX.

Доходность

Сравнение доходности SFPAX и VTCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции SFPAX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 8.74% против 15.38% соответственно.

SFPAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
5.16%
3 года*
16.07%
5 лет*
5.04%
10 лет*
8.74%

VTCLX

1 день
-0.70%
1 месяц
4.04%
С начала года
10.53%
6 месяцев
10.36%
1 год
27.36%
3 года*
21.92%
5 лет*
13.10%
10 лет*
15.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFPAX и VTCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFPAX
Saratoga Financial Service Fund		0.00%7.00%26.05%10.58%-14.36%31.17%-5.81%29.63%-19.23%19.28%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		10.53%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%21.08%31.47%-4.98%22.40%

Correlation

The correlation between SFPAX and VTCLX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2001 г.

0.82

Over the past year, the correlation between SFPAX and VTCLX has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Financial Service Fund

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SFPAX:
SFPAX с ICFSXSFPAX с FLCSFPAX с FSPCXSFPAX с HSFNXSFPAX с FSRBXSFPAX с RMBKXSFPAX с RPFGX
Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с VOOVTCLX с IWOVTCLX с VTMFXVTCLX с VTIVTCLX с VTMSXVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMX

Доходность на риск

SFPAX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFPAX
Ранг доходности на риск SFPAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFPAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFPAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFPAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFPAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFPAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFPAX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFPAXVTCLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
2.29

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
3.14

-2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.41

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

3.13

-2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.08

14.54

-12.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFPAX vs. VTCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFPAX на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа VTCLX равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFPAX и VTCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFPAXVTCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

2.29

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.76

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.84

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.53

-0.39

Просадки

Сравнение просадок SFPAX и VTCLX

Максимальная просадка SFPAX за все время составила -71.98%, что больше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFPAX и VTCLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFPAXVTCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.98%

-55.18%

-16.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.86%

-8.79%

+3.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.92%

-19.01%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.51%

-24.98%

-2.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.64%

-34.56%

-11.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-0.70%

-1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.96%

-7.56%

-13.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

1.89%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SFPAX и VTCLX

Текущая волатильность для Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что SFPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFPAXVTCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

2.95%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.02%

9.10%

-5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.03%

12.03%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

17.22%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.63%

18.27%

+4.36%

Сравнение комиссий SFPAX и VTCLX

SFPAX берет комиссию в 3.81%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFPAX и VTCLX

SFPAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFPAX
Saratoga Financial Service Fund		0.00%0.00%5.91%5.05%5.71%5.03%4.18%7.10%22.58%0.00%0.00%0.00%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.85%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%

Часто задаваемые вопросы

SFPAX and VTCLX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTCLX has higher volatility (2.95%) compared to SFPAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, SFPAX dropped -71.98% vs VTCLX's -55.18%.

VTCLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFPAX и VTCLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор