Сравнение SFPAX с VTCLX
SFPAX (Saratoga Financial Service Fund) and VTCLX (Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares) are both mutual funds - SFPAX is a Financials Equities fund managed by BlackRock, while VTCLX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Index. Over the past 10 years, SFPAX returned 9.04%/yr vs 15.12%/yr for VTCLX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SFPAX charges 3.81%/yr vs 0.05%/yr for VTCLX.
Доходность
Сравнение доходности SFPAX и VTCLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции SFPAX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 9.04% против 15.12% соответственно.
SFPAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 1.29%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 9.04%
VTCLX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 0.96%
- 6 месяцев
- 9.30%
- С начала года
- 11.21%
- 1 год
- 22.13%
- 3 года*
- 19.98%
- 5 лет*
- 12.73%
- 10 лет*
- 15.12%
Сравнение доходности по годам SFPAX и VTCLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFPAX Saratoga Financial Service Fund | 0.00% | 7.00% | 26.05% | 10.58% | -14.36% | 31.17% | -5.81% | 29.63% | -19.23% | 19.28% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 11.21% | 17.44% | 23.76% | 26.62% | -19.07% | 26.87% | 21.08% | 31.47% | -4.98% | 22.40% |
Correlation
The correlation between SFPAX and VTCLX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2001 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between SFPAX and VTCLX has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFPAX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск
SFPAX
VTCLX
Сравнение SFPAX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFPAX | VTCLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.32 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 2.57 | -2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 11.37 | -11.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFPAX и VTCLX
Максимальная просадка SFPAX за все время составила -71.98%, что больше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFPAX и VTCLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFPAX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.98% | -55.18% | -16.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.86% | -8.79% | +3.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.92% | -19.01% | +1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.51% | -24.98% | -2.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.64% | -34.56% | -11.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -0.09% | -2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.91% | -7.54% | -13.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 1.99% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFPAX и VTCLX
Текущая волатильность для Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что SFPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFPAX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 3.59% | -3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.96% | 10.05% | -8.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.20% | 12.68% | -3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.73% | 17.32% | +1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.51% | 18.25% | +4.26% |
Сравнение комиссий SFPAX и VTCLX
SFPAX берет комиссию в 3.81%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFPAX и VTCLX
SFPAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFPAX Saratoga Financial Service Fund | 0.00% | 0.00% | 5.91% | 5.05% | 5.71% | 5.03% | 4.18% | 7.10% | 22.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 0.90% | 0.93% | 1.04% | 1.24% | 1.47% | 1.04% | 1.32% | 1.52% | 1.83% | 1.57% | 1.76% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
SFPAX and VTCLX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTCLX has higher volatility (3.59%) compared to SFPAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, SFPAX dropped -71.98% vs VTCLX's -55.18%.
VTCLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFPAX и VTCLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор