Сравнение SFPAX с VTCLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).
SFPAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2000 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности SFPAX и VTCLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFPAX и VTCLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFPAX Saratoga Financial Service Fund | 0.00% | 7.00% | 26.05% | 10.58% | -14.36% | 31.17% | -5.81% | 29.63% | -19.23% | 19.28% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | -4.05% | 17.44% | 23.76% | 26.62% | -19.07% | 26.87% | 21.08% | 31.47% | -4.98% | 22.40% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции SFPAX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 9.11% против 13.99% соответственно.
SFPAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -0.90%
- 1 год
- 6.89%
- 3 года*
- 16.47%
- 5 лет*
- 7.29%
- 10 лет*
- 9.11%
VTCLX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.05%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFPAX и VTCLX
SFPAX берет комиссию в 3.81%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.
Доходность на риск
SFPAX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск
SFPAX
VTCLX
Сравнение SFPAX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFPAX | VTCLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 0.98 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 1.50 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 1.52 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | 7.35 | -4.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFPAX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.98 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.64 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.77 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.50 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между SFPAX и VTCLX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFPAX и VTCLX
SFPAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFPAX Saratoga Financial Service Fund | 0.00% | 0.00% | 5.91% | 5.05% | 5.71% | 5.03% | 4.18% | 7.10% | 22.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 0.98% | 0.93% | 1.04% | 1.24% | 1.47% | 1.04% | 1.32% | 1.52% | 1.83% | 1.57% | 1.76% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок SFPAX и VTCLX
Максимальная просадка SFPAX за все время составила -71.98%, что больше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFPAX и VTCLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFPAX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.98% | -55.18% | -16.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.17% | -12.20% | -0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.51% | -24.98% | -2.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.64% | -34.56% | -11.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -6.12% | +3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.06% | -7.61% | -13.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.53% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFPAX и VTCLX
Текущая волатильность для Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что SFPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFPAX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 5.42% | -5.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.73% | 9.68% | -2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.59% | 18.43% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.06% | 17.23% | +1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.67% | 18.26% | +4.41% |