PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFPAX с VFAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFPAX с VFAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).

SFPAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2000 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности SFPAX и VFAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFPAX и VFAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFPAX
Saratoga Financial Service Fund		0.00%7.00%26.05%10.58%-14.36%31.17%-5.81%29.63%-19.23%19.28%
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares		-9.18%14.90%30.46%14.07%-12.26%36.27%-2.15%31.63%-13.47%20.05%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции SFPAX уступали акциям VFAIX по среднегодовой доходности: 9.11% против 12.36% соответственно.

SFPAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-0.90%
1 год
6.89%
3 года*
16.47%
5 лет*
7.29%
10 лет*
9.11%

VFAIX

1 день
2.18%
1 месяц
-3.59%
С начала года
-9.18%
6 месяцев
-6.35%
1 год
2.77%
3 года*
17.93%
5 лет*
9.49%
10 лет*
12.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Financial Service Fund

Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SFPAX:
SFPAX с FLCSFPAX с ICFSXSFPAX с FSPCXSFPAX с RMBKXSFPAX с BTOSFPAX с FSRBXSFPAX с HSFNX
Часто сравнивают с VFAIX:
VFAIX с FXAIXVFAIX с SWPPXVFAIX с VFFSXVFAIX с VOOVFAIX с DAGVXVFAIX с VRTPXVFAIX с VTI

Сравнение комиссий SFPAX и VFAIX

SFPAX берет комиссию в 3.81%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.

SFPAX
Saratoga Financial Service Fund
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

SFPAX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFPAX
Ранг доходности на риск SFPAX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFPAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFPAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFPAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFPAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFPAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VFAIX
Ранг доходности на риск VFAIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFAIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFAIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFAIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFAIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFAIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFPAX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFPAXVFAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

0.14

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

0.32

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.05

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

0.26

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.51

0.78

+1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFPAX vs. VFAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFPAX на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа VFAIX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFPAX и VFAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFPAXVFAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

0.14

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.49

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.55

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.23

-0.09

Корреляция

Корреляция между SFPAX и VFAIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFPAX и VFAIX

SFPAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFPAX
Saratoga Financial Service Fund		0.00%0.00%5.91%5.05%5.71%5.03%4.18%7.10%22.58%0.00%0.00%0.00%
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares		1.61%1.56%1.75%2.08%2.31%2.62%2.21%2.17%2.30%1.54%1.64%2.00%

Просадки

Сравнение просадок SFPAX и VFAIX

Максимальная просадка SFPAX за все время составила -71.98%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFPAX и VFAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SFPAXVFAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.98%

-78.64%

+6.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.17%

-14.72%

+1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.51%

-25.71%

-1.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.64%

-44.37%

-1.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-11.94%

+9.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.06%

-18.69%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

4.92%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности SFPAX и VFAIX

Текущая волатильность для Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что SFPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFPAXVFAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

4.84%

-4.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.73%

11.74%

-5.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

19.94%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.06%

19.42%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.67%

22.63%

+0.04%