Сравнение SFPAX с NASDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).
SFPAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2000 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности SFPAX и NASDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFPAX и NASDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFPAX Saratoga Financial Service Fund | 0.00% | 7.00% | 26.05% | 10.58% | -14.36% | 31.17% | -5.81% | 29.63% | -19.23% | 19.28% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | -6.04% | 21.00% | 36.91% | 54.69% | -32.57% | 27.32% | 48.59% | 38.22% | -1.21% | 31.27% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции SFPAX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 9.11% против 19.48% соответственно.
SFPAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -0.90%
- 1 год
- 6.89%
- 3 года*
- 16.47%
- 5 лет*
- 7.29%
- 10 лет*
- 9.11%
NASDX
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -6.04%
- 6 месяцев
- -4.08%
- 1 год
- 22.65%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- 14.78%
- 10 лет*
- 19.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFPAX и NASDX
SFPAX берет комиссию в 3.81%, что несколько больше комиссии NASDX в 0.63%.
Доходность на риск
SFPAX vs. NASDX — Ранг доходности на риск
SFPAX
NASDX
Сравнение SFPAX c NASDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFPAX | NASDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 1.04 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 1.63 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 1.87 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | 7.07 | -4.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFPAX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 1.04 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.64 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.86 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.29 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между SFPAX и NASDX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFPAX и NASDX
SFPAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NASDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFPAX Saratoga Financial Service Fund | 0.00% | 0.00% | 5.91% | 5.05% | 5.71% | 5.03% | 4.18% | 7.10% | 22.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 3.80% | 3.76% | 16.95% | 7.61% | 3.75% | 2.59% | 1.28% | 7.09% | 2.47% | 1.65% | 0.75% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок SFPAX и NASDX
Максимальная просадка SFPAX за все время составила -71.98%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFPAX и NASDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFPAX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.98% | -83.16% | +11.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.17% | -12.70% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.51% | -35.33% | +7.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.64% | -35.33% | -10.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -8.91% | +6.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.06% | -34.59% | +13.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 3.37% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFPAX и NASDX
Текущая волатильность для Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) составляет 0.00%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что SFPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFPAX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 6.54% | -6.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.73% | 12.89% | -6.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.59% | 22.75% | -5.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.06% | 23.07% | -4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.67% | 22.63% | +0.04% |