PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SFLO с TNA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFLO с TNA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SFLO (Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF) and TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - SFLO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Victory US Small Cap Free Cash Flow Index, while TNA is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (300% Daily). Both are passively managed. Over the past year, SFLO returned 42.95% vs 109.48% for TNA. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SFLO charges 0.49%/yr vs 1.05%/yr for TNA.

Доходность

Сравнение доходности SFLO и TNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFLO показывает доходность 31.02%, что значительно ниже, чем у TNA с доходностью 61.66%.

SFLO

1 день
-1.13%
1 месяц
8.40%
6 месяцев
28.90%
С начала года
31.02%
1 год
42.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
18.65%

TNA

1 день
-1.96%
1 месяц
-0.47%
6 месяцев
38.80%
С начала года
61.66%
1 год
109.48%
3 года*
24.92%
5 лет*
-3.00%
10 лет*
7.28%
Всё время*
14.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SFLO

Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF
$5.78M$4.44M$2.82M

TNA

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares
$307.88M$302.10M$403.34M

Сравнение доходности по годам SFLO и TNA

2026 (YTD)202520242023
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		31.02%11.88%6.54%0.27%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		61.66%9.82%7.21%6.39%

Correlation

The correlation between SFLO and TNA is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г.

0.78

The correlation between SFLO and TNA shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SFLO и TNA

Секторы
SFLO
TNA

Технологии

32.1%
14.8%

Здравоохранение

16.3%
20.3%

Энергетика

15.4%
5.5%

Потребительский циклический сектор

12.6%
9.2%

Промышленность

8.3%
14.2%

Коммуникационные услуги

8.2%
2.2%

Потребительский защитный сектор

6.1%
2.6%

Сырьевые материалы

0.8%
4.4%

Финансовые услуги

0.2%
17.5%

Коммунальные услуги

0.1%
2.7%

Недвижимость

0.1%
6.6%

Технологии

SFLO
32.1%
TNA
14.8%

Здравоохранение

SFLO
16.3%
TNA
20.3%

Энергетика

SFLO
15.4%
TNA
5.5%

Потребительский циклический сектор

SFLO
12.6%
TNA
9.2%

Промышленность

SFLO
8.3%
TNA
14.2%

Коммуникационные услуги

SFLO
8.2%
TNA
2.2%

Потребительский защитный сектор

SFLO
6.1%
TNA
2.6%

Сырьевые материалы

SFLO
0.8%
TNA
4.4%

Финансовые услуги

SFLO
0.2%
TNA
17.5%

Коммунальные услуги

SFLO
0.1%
TNA
2.7%

Недвижимость

SFLO
0.1%
TNA
6.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares

Часто сравнивают с SFLO:
SFLO с AVUVSFLO с SMCFSFLO с DSMCSFLO с SMIGSFLO с CALFSFLO с COWZSFLO с ECML
Часто сравнивают с TNA:
TNA с IWMTNA с TZATNA с URTYTNA с TQQQTNA с UWMTNA с SPXLTNA с MIDU

Доходность на риск

SFLO vs. TNA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SFLO
Ранг доходности на риск SFLO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
TNA
Ранг доходности на риск TNA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNA: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SFLO c TNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SFLOTNADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
1.91

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
2.45

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.29

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.53

3.38

+2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.53

11.11

+7.43

SFLO vs. TNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFLO на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TNA равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFLO и TNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SFLO и TNA

Максимальная просадка SFLO за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки TNA в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLO и TNA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFLOTNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.63%

-88.09%

+61.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-32.53%

+24.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-65.78%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-82.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-88.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-31.63%

+30.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-33.92%

+29.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

9.89%

-7.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SFLO и TNA

Текущая волатильность для Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) составляет 6.07%, в то время как у Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) волатильность равна 13.46%. Это указывает на то, что SFLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFLOTNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

13.46%

-7.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

42.43%

-29.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

57.54%

-39.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.52%

67.23%

-46.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.52%

68.38%

-47.86%

Сравнение комиссий SFLO и TNA

SFLO берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TNA в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFLO и TNA

Дивидендная доходность SFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности TNA в 0.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		0.70%1.04%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		0.29%0.78%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%

Часто задаваемые вопросы

SFLO and TNA have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TNA has higher volatility (13.46%) compared to SFLO (6.07%). In terms of maximum drawdown, SFLO dropped -26.63% vs TNA's -88.09%.

On 1-year performance, TNA leads with 109.48% vs 42.95% for SFLO. On fees, SFLO is cheaper at 0.49% per year. On volatility, SFLO has been the lower-risk option at 6.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TNA has performed better with a 109.48% return vs 42.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SFLO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.05% for TNA.

SFLO has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.29% for TNA.

SFLO is categorized as Small Cap Blend Equities, while TNA is Leveraged Equities. SFLO tracks Victory US Small Cap Free Cash Flow Index, while TNA tracks Russell 2000 Index (300% Daily). They also come from different issuers: Victory and Direxion. Their fees differ too: 0.49% for SFLO and 1.05% for TNA.

SFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFLO и TNA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор