PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFLO с SPSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFLO с SPSM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SFLO (Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF) and SPSM (State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - SFLO tracks the Victory US Small Cap Free Cash Flow Index while SPSM tracks the S&P SmallCap 600 Index. Both are passively managed. Over the past year, SFLO returned 28.80% vs 37.82% for SPSM. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SFLO charges 0.49%/yr vs 0.03%/yr for SPSM.

Доходность

Сравнение доходности SFLO и SPSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) и State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFLO показывает доходность 12.38%, что значительно ниже, чем у SPSM с доходностью 22.23%.

SFLO

1 день
-1.38%
1 месяц
-0.10%
С начала года
12.38%
6 месяцев
11.11%
1 год
28.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPSM

1 день
1.30%
1 месяц
5.09%
С начала года
22.23%
6 месяцев
19.28%
1 год
37.82%
3 года*
16.92%
5 лет*
6.85%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFLO и SPSM

2026 (YTD)202520242023
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		12.38%11.88%6.54%0.27%
SPSM
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		22.23%6.11%8.55%2.20%

Correlation

The correlation between SFLO and SPSM is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г.

0.85

The correlation between SFLO and SPSM has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SFLO и SPSM

Секторы
SFLO
SPSM

Технологии

28.1%
17.1%

Здравоохранение

18.9%
11.0%

Потребительский циклический сектор

17.2%
13.1%

Энергетика

13.4%
5.4%

Промышленность

9.1%
15.2%

Коммуникационные услуги

7.0%
3.7%

Потребительский защитный сектор

4.4%
3.6%

Сырьевые материалы

1.7%
5.0%

Финансовые услуги

0.2%
16.5%

Коммунальные услуги

0.1%
1.9%

Недвижимость

0.1%
7.6%

Технологии

SFLO
28.1%
SPSM
17.1%

Здравоохранение

SFLO
18.9%
SPSM
11.0%

Потребительский циклический сектор

SFLO
17.2%
SPSM
13.1%

Энергетика

SFLO
13.4%
SPSM
5.4%

Промышленность

SFLO
9.1%
SPSM
15.2%

Коммуникационные услуги

SFLO
7.0%
SPSM
3.7%

Потребительский защитный сектор

SFLO
4.4%
SPSM
3.6%

Сырьевые материалы

SFLO
1.7%
SPSM
5.0%

Финансовые услуги

SFLO
0.2%
SPSM
16.5%

Коммунальные услуги

SFLO
0.1%
SPSM
1.9%

Недвижимость

SFLO
0.1%
SPSM
7.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

Часто сравнивают с SFLO:
SFLO с AVUVSFLO с DSMCSFLO с SMCFSFLO с SMIGSFLO с CALFSFLO с COWZSFLO с ECML
Часто сравнивают с SPSM:
SPSM с IWMSPSM с IJRSPSM с AVUVSPSM с VBSPSM с SCHASPSM с VIOOSPSM с DFSCX

Доходность на риск

SFLO vs. SPSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFLO
Ранг доходности на риск SFLO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SPSM
Ранг доходности на риск SPSM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFLO c SPSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) и State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SFLOSPSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.16

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
3.07

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

4.36

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.85

14.70

-2.85

SFLO vs. SPSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFLO на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPSM равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFLO и SPSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SFLO и SPSM

Максимальная просадка SFLO за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки SPSM в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLO и SPSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFLOSPSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.63%

-42.89%

+16.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-8.72%

+0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.94%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

0.00%

-3.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-7.89%

+3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.58%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SFLO и SPSM

Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что SFLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFLOSPSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

4.90%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

12.12%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.43%

17.66%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.45%

21.43%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.45%

22.98%

-2.53%

Сравнение комиссий SFLO и SPSM

SFLO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPSM в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFLO и SPSM

Дивидендная доходность SFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности SPSM в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		0.82%1.04%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPSM
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		1.38%1.62%1.85%1.61%1.38%1.40%1.34%1.58%1.82%1.51%1.49%2.37%

Часто задаваемые вопросы

SFLO and SPSM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFLO has higher volatility (5.31%) compared to SPSM (4.90%). In terms of maximum drawdown, SFLO dropped -26.63% vs SPSM's -42.89%.

On 1-year performance, SPSM leads with 37.82% vs 28.80% for SFLO. On fees, SPSM is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPSM has been the lower-risk option at 4.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPSM has performed better with a 37.82% return vs 28.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPSM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.49% for SFLO.

SPSM has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.82% for SFLO.

SFLO tracks Victory US Small Cap Free Cash Flow Index, while SPSM tracks S&P SmallCap 600 Index. They also come from different issuers: Victory and State Street. Their fees differ too: 0.49% for SFLO and 0.03% for SPSM.

SPSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFLO и SPSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор