PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFLO с RYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFLO с RYLD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SFLO (Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF) and RYLD (Global X Russell 2000 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - SFLO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Victory US Small Cap Free Cash Flow Index, while RYLD is a Derivative Income fund tracking the CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past year, SFLO returned 28.80% vs 21.17% for RYLD. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SFLO charges 0.49%/yr vs 0.60%/yr for RYLD.

Доходность

Сравнение доходности SFLO и RYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFLO показывает доходность 12.38%, что значительно выше, чем у RYLD с доходностью 10.20%.

SFLO

1 день
-1.38%
1 месяц
-0.10%
С начала года
12.38%
6 месяцев
11.11%
1 год
28.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RYLD

1 день
0.44%
1 месяц
1.98%
С начала года
10.20%
6 месяцев
8.92%
1 год
21.17%
3 года*
8.81%
5 лет*
2.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFLO и RYLD

2026 (YTD)202520242023
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		12.38%11.88%6.54%0.27%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		10.20%5.65%10.13%1.48%

Correlation

The correlation between SFLO and RYLD is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г.

0.74

The correlation between SFLO and RYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SFLO и RYLD

Секторы
SFLO
RYLD

Технологии

28.1%
19.0%

Здравоохранение

18.9%
16.3%

Потребительский циклический сектор

17.2%
8.0%

Энергетика

13.4%
5.4%

Промышленность

9.1%
18.0%

Коммуникационные услуги

7.0%
2.4%

Потребительский защитный сектор

4.4%
2.3%

Сырьевые материалы

1.7%
4.7%

Финансовые услуги

0.2%
15.5%

Коммунальные услуги

0.1%
2.8%

Недвижимость

0.1%
5.9%

Технологии

SFLO
28.1%
RYLD
19.0%

Здравоохранение

SFLO
18.9%
RYLD
16.3%

Потребительский циклический сектор

SFLO
17.2%
RYLD
8.0%

Энергетика

SFLO
13.4%
RYLD
5.4%

Промышленность

SFLO
9.1%
RYLD
18.0%

Коммуникационные услуги

SFLO
7.0%
RYLD
2.4%

Потребительский защитный сектор

SFLO
4.4%
RYLD
2.3%

Сырьевые материалы

SFLO
1.7%
RYLD
4.7%

Финансовые услуги

SFLO
0.2%
RYLD
15.5%

Коммунальные услуги

SFLO
0.1%
RYLD
2.8%

Недвижимость

SFLO
0.1%
RYLD
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF

Global X Russell 2000 Covered Call ETF

Часто сравнивают с SFLO:
SFLO с AVUVSFLO с DSMCSFLO с SMCFSFLO с SMIGSFLO с CALFSFLO с COWZSFLO с ECML
Часто сравнивают с RYLD:
RYLD с QYLDRYLD с XYLDRYLD с JEPIRYLD с IWMRYLD с SVOLRYLD с SCHDRYLD с QQQ

Доходность на риск

SFLO vs. RYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFLO
Ранг доходности на риск SFLO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
RYLD
Ранг доходности на риск RYLD: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLD: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFLO c RYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SFLORYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.00

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.81

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.42

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

3.38

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.85

13.65

-1.80

SFLO vs. RYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFLO на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYLD равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFLO и RYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SFLO и RYLD

Максимальная просадка SFLO за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLO и RYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFLORYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.63%

-41.53%

+14.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-6.29%

-1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.05%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

0.00%

-3.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-8.77%

+4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

1.55%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SFLO и RYLD

Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что SFLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFLORYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

1.91%

+3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

7.74%

+4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.43%

10.64%

+6.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.45%

14.05%

+6.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.45%

17.14%

+3.31%

Сравнение комиссий SFLO и RYLD

SFLO берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии RYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFLO и RYLD

Дивидендная доходность SFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности RYLD в 11.66%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		11.66%12.00%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		0.82%1.04%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SFLO and RYLD have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFLO has higher volatility (5.31%) compared to RYLD (1.91%). In terms of maximum drawdown, SFLO dropped -26.63% vs RYLD's -41.53%.

On 1-year performance, SFLO leads with 28.80% vs 21.17% for RYLD. On fees, SFLO is cheaper at 0.49% per year. On volatility, RYLD has been the lower-risk option at 1.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SFLO has performed better with a 28.80% return vs 21.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SFLO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for RYLD.

RYLD has the higher dividend yield at 11.66%, compared with 0.82% for SFLO.

SFLO is categorized as Small Cap Blend Equities, while RYLD is Derivative Income. SFLO tracks Victory US Small Cap Free Cash Flow Index, while RYLD tracks CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. They also come from different issuers: Victory and Global X. Their fees differ too: 0.49% for SFLO and 0.60% for RYLD.

RYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFLO и RYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор