PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFLO с ISMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFLO с ISMD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SFLO (Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF) and ISMD (Inspire Small/Mid Cap Impact ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - SFLO tracks the Victory US Small Cap Free Cash Flow Index while ISMD tracks the Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past year, SFLO returned 34.14% vs 39.70% for ISMD. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SFLO charges 0.49%/yr vs 0.57%/yr for ISMD.

Доходность

Сравнение доходности SFLO и ISMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) и Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFLO показывает доходность 15.09%, что значительно ниже, чем у ISMD с доходностью 23.82%.

SFLO

1 день
1.33%
1 месяц
1.95%
С начала года
15.09%
6 месяцев
13.51%
1 год
34.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ISMD

1 день
1.88%
1 месяц
5.81%
С начала года
23.82%
6 месяцев
22.71%
1 год
39.70%
3 года*
17.50%
5 лет*
8.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFLO и ISMD

2026 (YTD)202520242023
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		15.09%11.88%6.54%-0.16%
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		23.82%4.14%9.53%0.62%

Correlation

The correlation between SFLO and ISMD is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2023 г.

0.83

The correlation between SFLO and ISMD has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SFLO и ISMD

Секторы
SFLO
ISMD

Технологии

25.6%
17.3%

Здравоохранение

18.0%
9.5%

Потребительский циклический сектор

16.9%
11.2%

Энергетика

14.8%
3.3%

Промышленность

10.5%
17.7%

Коммуникационные услуги

7.3%
2.5%

Потребительский защитный сектор

5.1%
6.1%

Сырьевые материалы

1.6%
5.2%

Финансовые услуги

0.3%
15.2%

Коммунальные услуги

0.1%
3.3%

Недвижимость

0.1%
8.9%

Технологии

SFLO
25.6%
ISMD
17.3%

Здравоохранение

SFLO
18.0%
ISMD
9.5%

Потребительский циклический сектор

SFLO
16.9%
ISMD
11.2%

Энергетика

SFLO
14.8%
ISMD
3.3%

Промышленность

SFLO
10.5%
ISMD
17.7%

Коммуникационные услуги

SFLO
7.3%
ISMD
2.5%

Потребительский защитный сектор

SFLO
5.1%
ISMD
6.1%

Сырьевые материалы

SFLO
1.6%
ISMD
5.2%

Финансовые услуги

SFLO
0.3%
ISMD
15.2%

Коммунальные услуги

SFLO
0.1%
ISMD
3.3%

Недвижимость

SFLO
0.1%
ISMD
8.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF

Часто сравнивают с SFLO:
SFLO с AVUVSFLO с DSMCSFLO с SMCFSFLO с SMIGSFLO с CALFSFLO с COWZSFLO с ECML
Часто сравнивают с ISMD:
ISMD с SPMOISMD с TPSCISMD с TAAGXISMD с XMMOISMD с TPHDISMD с BIBLISMD с ^GSPC

Доходность на риск

SFLO vs. ISMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFLO
Ранг доходности на риск SFLO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ISMD
Ранг доходности на риск ISMD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISMD: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISMD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISMD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISMD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISMD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFLO c ISMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) и Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFLOISMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.15

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
3.00

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.40

4.14

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.62

12.96

+1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFLO vs. ISMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFLO на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISMD равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFLO и ISMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFLOISMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.15

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.41

+0.27

Просадки

Сравнение просадок SFLO и ISMD

Максимальная просадка SFLO за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки ISMD в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLO и ISMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFLOISMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.63%

-44.60%

+17.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-9.64%

+1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.64%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

0.00%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-8.17%

+3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

3.07%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности SFLO и ISMD

Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что SFLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFLOISMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

5.07%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.51%

12.63%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

18.56%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.55%

20.88%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.55%

23.74%

-3.19%

Сравнение комиссий SFLO и ISMD

SFLO берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ISMD в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFLO и ISMD

Дивидендная доходность SFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности ISMD в 0.93%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		0.93%1.21%1.24%1.17%1.28%9.35%0.99%0.88%1.35%2.02%
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		0.84%1.04%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SFLO and ISMD have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFLO has higher volatility (5.38%) compared to ISMD (5.07%). In terms of maximum drawdown, SFLO dropped -26.63% vs ISMD's -44.60%.

On 1-year performance, ISMD leads with 39.70% vs 34.14% for SFLO. On fees, SFLO is cheaper at 0.49% per year. On volatility, ISMD has been the lower-risk option at 5.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ISMD has performed better with a 39.70% return vs 34.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SFLO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.57% for ISMD.

ISMD has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.84% for SFLO.

SFLO tracks Victory US Small Cap Free Cash Flow Index, while ISMD tracks Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index. They also come from different issuers: Victory and Inspire. Their fees differ too: 0.49% for SFLO and 0.57% for ISMD.

ISMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFLO и ISMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор