PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFLO с HSMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFLO с HSMV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV).

SFLO и HSMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SFLO - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Victory US Small Cap Free Cash Flow Index. Фонд был запущен 20 дек. 2023 г.. HSMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SFLO и HSMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFLO и HSMV

2026 (YTD)202520242023
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		2.39%11.88%6.54%-0.16%
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		2.29%1.57%13.17%0.39%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SFLO показывает доходность 2.39%, а HSMV немного ниже – 2.29%.

SFLO

1 день
0.40%
1 месяц
-1.10%
С начала года
2.39%
6 месяцев
3.25%
1 год
23.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HSMV

1 день
0.49%
1 месяц
-5.13%
С начала года
2.29%
6 месяцев
1.33%
1 год
2.59%
3 года*
7.38%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF

First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF

Часто сравнивают с SFLO:
SFLO с SMCFSFLO с DSMCSFLO с SMIGSFLO с AVUVSFLO с CALFSFLO с COWZSFLO с SPMO
Часто сравнивают с HSMV:
HSMV с VOOHSMV с SPYHSMV с SELVHSMV с BBSCHSMV с VIOOHSMV с VTWOHSMV с CALF

Сравнение комиссий SFLO и HSMV

SFLO берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии HSMV в 0.80%.

HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF

Доходность на риск

SFLO vs. HSMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFLO
Ранг доходности на риск SFLO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
HSMV
Ранг доходности на риск HSMV: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSMV: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSMV: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSMV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSMV: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSMV: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFLO c HSMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFLOHSMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.19

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

0.37

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.05

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

0.28

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.20

1.03

+5.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFLO vs. HSMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFLO на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа HSMV равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFLO и HSMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFLOHSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.19

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.68

-0.24

Корреляция

Корреляция между SFLO и HSMV составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFLO и HSMV

Дивидендная доходность SFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности HSMV в 2.02%

TTM202520242023202220212020
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		0.95%1.04%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		2.02%2.01%1.43%1.43%1.26%0.76%0.80%

Просадки

Сравнение просадок SFLO и HSMV

Максимальная просадка SFLO за все время составила -26.63%, что больше максимальной просадки HSMV в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLO и HSMV.

Загрузка...

Показатели просадок

SFLOHSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.63%

-19.16%

-7.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.83%

-10.57%

-6.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-5.13%

+3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-5.71%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

2.91%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности SFLO и HSMV

Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что SFLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFLOHSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

3.58%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

7.14%

+4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.97%

13.62%

+10.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.79%

15.01%

+5.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.79%

16.18%

+4.61%