Сравнение SFLO с EES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) и WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES).
SFLO и EES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SFLO - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Victory US Small Cap Free Cash Flow Index. Фонд был запущен 20 дек. 2023 г.. EES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Small Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SFLO и EES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFLO и EES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SFLO Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF | 2.39% | 11.88% | 6.54% | -0.16% |
EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 2.78% | 6.99% | 9.86% | 0.49% |
Доходность по периодам
С начала года, SFLO показывает доходность 2.39%, что значительно ниже, чем у EES с доходностью 2.78%.
SFLO
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- 2.39%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- 23.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EES
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 2.78%
- 6 месяцев
- 4.96%
- 1 год
- 20.93%
- 3 года*
- 12.06%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFLO и EES
SFLO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EES в 0.38%.
Доходность на риск
SFLO vs. EES — Ранг доходности на риск
SFLO
EES
Сравнение SFLO c EES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) и WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFLO | EES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.94 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.45 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.51 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | 5.69 | +0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFLO | EES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.94 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.32 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между SFLO и EES составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFLO и EES
Дивидендная доходность SFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности EES в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFLO Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF | 0.95% | 1.04% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 1.22% | 1.29% | 1.37% | 1.18% | 1.12% | 1.69% | 1.29% | 1.31% | 1.81% | 0.93% | 1.02% | 1.38% |
Просадки
Сравнение просадок SFLO и EES
Максимальная просадка SFLO за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки EES в -63.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLO и EES.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFLO | EES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.63% | -63.66% | +37.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.83% | -14.04% | -2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -4.55% | +3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -10.45% | +5.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 3.71% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFLO и EES
Текущая волатильность для Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) составляет 4.75%, в то время как у WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что SFLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFLO | EES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 5.06% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 12.76% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.97% | 22.36% | +1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.79% | 21.66% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.79% | 23.83% | -3.04% |