PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFLNX с VO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFLNX с VO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SFLNX (Schwab Fundamental US Large Company Index Fund) and VO (Vanguard Mid-Cap ETF) are both funds - SFLNX is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell RAFI US Large Company Index, while VO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SFLNX returned 14.31%/yr vs 11.77%/yr for VO. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SFLNX charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for VO.

Доходность

Сравнение доходности SFLNX и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFLNX показывает доходность 14.44%, что значительно выше, чем у VO с доходностью 10.43%. За последние 10 лет акции SFLNX превзошли акции VO по среднегодовой доходности: 14.31% против 11.77% соответственно.

SFLNX

1 день
1.52%
1 месяц
2.46%
С начала года
14.44%
6 месяцев
13.87%
1 год
31.60%
3 года*
20.20%
5 лет*
12.92%
10 лет*
14.31%

VO

1 день
0.97%
1 месяц
4.30%
С начала года
10.43%
6 месяцев
9.31%
1 год
19.60%
3 года*
15.74%
5 лет*
7.79%
10 лет*
11.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFLNX и VO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund		14.44%17.02%16.78%18.16%-6.89%31.64%9.12%28.91%-7.43%17.08%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		10.43%11.62%15.31%16.03%-18.73%24.70%18.10%30.98%-9.24%19.28%

Correlation

The correlation between SFLNX and VO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г.

0.93

The correlation between SFLNX and VO has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SFLNX и VO

Секторы
SFLNX
VO

Технологии

19.0%
18.6%

Финансовые услуги

13.9%
12.8%

Здравоохранение

11.9%
7.6%

Коммуникационные услуги

10.3%
3.1%

Энергетика

10.2%
8.5%

Промышленность

9.4%
17.9%

Потребительский циклический сектор

9.2%
8.6%

Потребительский защитный сектор

7.4%
4.8%

Сырьевые материалы

3.7%
4.2%

Коммунальные услуги

3.2%
8.3%

Недвижимость

1.8%
5.4%

Технологии

SFLNX
19.0%
VO
18.6%

Финансовые услуги

SFLNX
13.9%
VO
12.8%

Здравоохранение

SFLNX
11.9%
VO
7.6%

Коммуникационные услуги

SFLNX
10.3%
VO
3.1%

Энергетика

SFLNX
10.2%
VO
8.5%

Промышленность

SFLNX
9.4%
VO
17.9%

Потребительский циклический сектор

SFLNX
9.2%
VO
8.6%

Потребительский защитный сектор

SFLNX
7.4%
VO
4.8%

Сырьевые материалы

SFLNX
3.7%
VO
4.2%

Коммунальные услуги

SFLNX
3.2%
VO
8.3%

Недвижимость

SFLNX
1.8%
VO
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental US Large Company Index Fund

Vanguard Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с SFLNX:
SFLNX с SWLGXSFLNX с VFIAXSFLNX с VOOSFLNX с VDADXSFLNX с SEEGXSFLNX с SWTSXSFLNX с FLCOX
Часто сравнивают с VO:
VO с VOOVO с VOTVO с IJHVO с VOEVO с VIMAXVO с VXFVO с SCHM

Доходность на риск

SFLNX vs. VO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFLNX
Ранг доходности на риск SFLNX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLNX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLNX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLNX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLNX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLNX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VO
Ранг доходности на риск VO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFLNX c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SFLNXVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
1.43

+1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.05
2.05

+1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.25

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.06

2.23

+2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.68

8.44

+11.24

SFLNX vs. VO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFLNX на текущий момент составляет 2.92, что выше коэффициента Шарпа VO равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFLNX и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SFLNX и VO

Максимальная просадка SFLNX за все время составила -56.18%, примерно равная максимальной просадке VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLNX и VO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFLNXVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.18%

-58.87%

+2.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-8.17%

+2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.27%

-19.02%

+2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.98%

-27.57%

+8.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.59%

-39.37%

+1.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.45%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-7.85%

+1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

2.16%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SFLNX и VO

Текущая волатильность для Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) составляет 3.17%, в то время как у Vanguard Mid-Cap ETF (VO) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что SFLNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFLNXVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

4.31%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

9.71%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.59%

12.74%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.30%

17.65%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

18.96%

-0.55%

Сравнение комиссий SFLNX и VO

SFLNX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFLNX и VO

Дивидендная доходность SFLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности VO в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund		1.46%1.68%1.78%1.86%2.09%4.78%6.17%5.33%9.69%3.28%7.23%5.68%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.36%1.52%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%

Часто задаваемые вопросы

SFLNX and VO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VO has higher volatility (4.31%) compared to SFLNX (3.17%). In terms of maximum drawdown, SFLNX dropped -56.18% vs VO's -58.87%.

SFLNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFLNX и VO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор