PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFLNX с VIVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFLNX с VIVIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SFLNX (Schwab Fundamental US Large Company Index Fund) and VIVIX (Vanguard Value Index Fund Institutional Shares) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, SFLNX returned 14.24%/yr vs 12.47%/yr for VIVIX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SFLNX charges 0.25%/yr vs 0.04%/yr for VIVIX.

Доходность

Сравнение доходности SFLNX и VIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFLNX показывает доходность 14.44%, что значительно выше, чем у VIVIX с доходностью 12.21%. За последние 10 лет акции SFLNX превзошли акции VIVIX по среднегодовой доходности: 14.24% против 12.47% соответственно.

SFLNX

1 день
-0.19%
1 месяц
2.77%
С начала года
14.44%
6 месяцев
14.69%
1 год
32.68%
3 года*
20.85%
5 лет*
12.81%
10 лет*
14.24%

VIVIX

1 день
-0.02%
1 месяц
3.21%
С начала года
12.21%
6 месяцев
13.08%
1 год
26.82%
3 года*
18.24%
5 лет*
11.22%
10 лет*
12.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFLNX и VIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund		14.44%17.02%16.78%18.16%-6.89%31.64%9.12%28.91%-7.43%17.08%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		12.21%15.30%15.99%9.23%-2.05%26.50%2.30%25.83%-5.44%17.14%

Correlation

The correlation between SFLNX and VIVIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г.

0.97

The correlation between SFLNX and VIVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental US Large Company Index Fund

Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с SFLNX:
SFLNX с SWLGXSFLNX с VFIAXSFLNX с VOOSFLNX с VDADXSFLNX с SEEGXSFLNX с SWTSXSFLNX с SCHX
Часто сравнивают с VIVIX:
VIVIX с VIGIXVIVIX с VIIIXVIVIX с VFTNXVIVIX с OIEJXVIVIX с SPYVIVIX с VMCPXVIVIX с VIPIX

Доходность на риск

SFLNX vs. VIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFLNX
Ранг доходности на риск SFLNX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLNX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLNX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLNX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLNX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLNX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VIVIX
Ранг доходности на риск VIVIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIVIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFLNX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFLNXVIVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.13
2.62

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.38
3.74

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.47

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.30

4.14

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.80

15.59

+5.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFLNX vs. VIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFLNX на текущий момент составляет 3.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIVIX равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFLNX и VIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFLNXVIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.13

2.62

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.81

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.75

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.41

+0.12

Просадки

Сравнение просадок SFLNX и VIVIX

Максимальная просадка SFLNX за все время составила -56.18%, что меньше максимальной просадки VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLNX и VIVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFLNXVIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.18%

-59.30%

+3.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-6.36%

+0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.27%

-14.40%

-1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.98%

-17.12%

-1.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.59%

-36.80%

-0.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.02%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-9.26%

+3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

1.69%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SFLNX и VIVIX

Текущая волатильность для Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) составляет 2.36%, в то время как у Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что SFLNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFLNXVIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

2.56%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.41%

7.57%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.36%

10.07%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.26%

13.91%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

16.74%

+1.66%

Сравнение комиссий SFLNX и VIVIX

SFLNX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VIVIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFLNX и VIVIX

Дивидендная доходность SFLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности VIVIX в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund		1.46%1.68%1.78%1.86%2.09%4.78%6.17%5.33%9.69%3.28%7.23%5.68%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		1.86%2.04%2.31%2.46%2.52%2.15%2.55%2.50%2.73%2.30%2.46%2.61%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SFLNX and VIVIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VIVIX has higher volatility (2.56%) compared to SFLNX (2.36%). In terms of maximum drawdown, SFLNX dropped -56.18% vs VIVIX's -59.30%.

SFLNX currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFLNX и VIVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор