Сравнение SFLNX с TWEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).
SFLNX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US Large Company Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности SFLNX и TWEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFLNX и TWEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 2.71% | 17.02% | 16.78% | 18.16% | -6.89% | 31.64% | 9.12% | 28.91% | -7.43% | 17.08% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 3.53% | 11.84% | 10.51% | 3.92% | -3.06% | 16.83% | 1.10% | 24.14% | -3.77% | 13.35% |
Доходность по периодам
С начала года, SFLNX показывает доходность 2.71%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции SFLNX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 13.25% против 8.76% соответственно.
SFLNX
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- 2.71%
- 6 месяцев
- 6.30%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- 13.25%
TWEIX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 11.13%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 8.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFLNX и TWEIX
SFLNX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.
Доходность на риск
SFLNX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск
SFLNX
TWEIX
Сравнение SFLNX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFLNX | TWEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.92 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.35 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.19 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.27 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.22 | 4.91 | +3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFLNX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.92 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.69 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.66 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.75 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между SFLNX и TWEIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFLNX и TWEIX
Дивидендная доходность SFLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности TWEIX в 10.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 1.63% | 1.68% | 1.78% | 1.86% | 2.09% | 4.78% | 6.17% | 5.33% | 9.69% | 3.28% | 7.23% | 5.68% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 10.02% | 10.35% | 11.51% | 8.02% | 8.76% | 6.83% | 2.00% | 7.38% | 8.79% | 11.95% | 7.88% | 10.49% |
Просадки
Сравнение просадок SFLNX и TWEIX
Максимальная просадка SFLNX за все время составила -56.18%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLNX и TWEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFLNX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.18% | -39.30% | -16.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -8.86% | -3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.98% | -13.69% | -5.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.59% | -32.82% | -4.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.24% | -4.90% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.06% | -4.17% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.35% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFLNX и TWEIX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что SFLNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFLNX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 3.04% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.18% | 6.12% | +2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.24% | 11.60% | +4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.34% | 10.71% | +4.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 13.35% | +5.06% |