Сравнение SFLNX с SWLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX).
SFLNX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US Large Company Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. SWLSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности SFLNX и SWLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFLNX и SWLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 2.71% | 17.02% | 16.78% | 18.16% | -6.89% | 31.64% | 9.12% | 28.91% | -7.43% | 17.08% |
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | -9.26% | 19.69% | 29.41% | 38.27% | -27.00% | 29.03% | 29.03% | 31.02% | -7.93% | 29.01% |
Доходность по периодам
С начала года, SFLNX показывает доходность 2.71%, что значительно выше, чем у SWLSX с доходностью -9.26%. За последние 10 лет акции SFLNX уступали акциям SWLSX по среднегодовой доходности: 13.25% против 14.47% соответственно.
SFLNX
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- 2.71%
- 6 месяцев
- 6.30%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- 13.25%
SWLSX
- 1 день
- 3.97%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -9.26%
- 6 месяцев
- -8.22%
- 1 год
- 18.95%
- 3 года*
- 19.82%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- 14.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFLNX и SWLSX
SFLNX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SWLSX в 0.99%.
Доходность на риск
SFLNX vs. SWLSX — Ранг доходности на риск
SFLNX
SWLSX
Сравнение SFLNX c SWLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFLNX | SWLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.87 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.41 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.20 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.24 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.22 | 4.32 | +3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFLNX | SWLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.87 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.58 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.70 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.52 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между SFLNX и SWLSX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFLNX и SWLSX
Дивидендная доходность SFLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности SWLSX в 1.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 1.63% | 1.68% | 1.78% | 1.86% | 2.09% | 4.78% | 6.17% | 5.33% | 9.69% | 3.28% | 7.23% | 5.68% |
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | 1.29% | 1.17% | 0.11% | 0.04% | 2.07% | 7.77% | 1.07% | 5.32% | 12.35% | 7.92% | 4.46% | 17.08% |
Просадки
Сравнение просадок SFLNX и SWLSX
Максимальная просадка SFLNX за все время составила -56.18%, что больше максимальной просадки SWLSX в -49.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLNX и SWLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFLNX | SWLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.18% | -49.89% | -6.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -16.17% | +3.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.98% | -31.32% | +12.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.59% | -31.32% | -6.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.24% | -12.84% | +8.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.06% | -7.98% | +1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 4.65% | -2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFLNX и SWLSX
Текущая волатильность для Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) составляет 4.01%, в то время как у Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что SFLNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFLNX | SWLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 7.17% | -3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.18% | 13.03% | -4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.24% | 22.89% | -6.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.34% | 21.04% | -5.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 20.79% | -2.38% |