PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFLNX с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFLNX с SCHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

SFLNX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US Large Company Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SFLNX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFLNX и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund		2.71%17.02%16.78%18.16%-6.89%31.64%9.12%28.91%-7.43%17.08%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-9.73%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

С начала года, SFLNX показывает доходность 2.71%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции SFLNX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 13.25% против 16.95% соответственно.

SFLNX

1 день
1.98%
1 месяц
-3.63%
С начала года
2.71%
6 месяцев
6.30%
1 год
19.89%
3 года*
17.10%
5 лет*
11.99%
10 лет*
13.25%

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental US Large Company Index Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с SFLNX:
SFLNX с SWLGXSFLNX с VOOSFLNX с VDADXSFLNX с VFIAXSFLNX с SEEGXSFLNX с FLCOXSFLNX с SWTSX
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Сравнение комиссий SFLNX и SCHG

SFLNX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

SFLNX vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFLNX
Ранг доходности на риск SFLNX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLNX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLNX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLNX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLNX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLNX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFLNX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFLNXSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.76

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.24

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.17

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.09

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.22

3.71

+4.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFLNX vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFLNX на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFLNX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFLNXSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.76

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.57

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.79

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.79

-0.29

Корреляция

Корреляция между SFLNX и SCHG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFLNX и SCHG

Дивидендная доходность SFLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности SCHG в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund		1.63%1.68%1.78%1.86%2.09%4.78%6.17%5.33%9.69%3.28%7.23%5.68%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок SFLNX и SCHG

Максимальная просадка SFLNX за все время составила -56.18%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLNX и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

SFLNXSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.18%

-34.59%

-21.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-16.41%

+4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.98%

-34.59%

+15.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.59%

-34.59%

-3.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-12.51%

+8.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.06%

-5.22%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

4.84%

-2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SFLNX и SCHG

Текущая волатильность для Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) составляет 4.01%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что SFLNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFLNXSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

6.77%

-2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

12.54%

-4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

22.45%

-6.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.34%

22.31%

-6.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

21.51%

-3.10%