PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFLNX с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFLNX с SCHD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SFLNX (Schwab Fundamental US Large Company Index Fund) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both funds - SFLNX is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell RAFI US Large Company Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SFLNX returned 14.46%/yr vs 12.94%/yr for SCHD. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SFLNX charges 0.25%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности SFLNX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFLNX показывает доходность 14.22%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 18.44%. За последние 10 лет акции SFLNX превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 14.46% против 12.94% соответственно.

SFLNX

1 день
-0.03%
1 месяц
0.19%
С начала года
14.22%
6 месяцев
13.16%
1 год
29.88%
3 года*
20.32%
5 лет*
13.10%
10 лет*
14.46%

SCHD

1 день
0.76%
1 месяц
-1.39%
С начала года
18.44%
6 месяцев
17.45%
1 год
26.47%
3 года*
14.64%
5 лет*
8.70%
10 лет*
12.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFLNX и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund		14.22%17.02%16.78%18.16%-6.89%31.64%9.12%28.91%-7.43%17.08%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		18.44%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between SFLNX and SCHD is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

0.91

The correlation between SFLNX and SCHD shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SFLNX и SCHD

Секторы
SFLNX
SCHD

Технологии

22.2%
19.4%

Финансовые услуги

13.3%
9.1%

Здравоохранение

11.9%
18.4%

Коммуникационные услуги

9.9%
6.0%

Энергетика

9.3%
14.6%

Потребительский циклический сектор

9.2%
6.7%

Промышленность

9.1%
7.4%

Потребительский защитный сектор

7.0%
18.5%

Сырьевые материалы

3.6%
1.2%

Коммунальные услуги

3.0%
0.0%

Недвижимость

1.7%

-

Технологии

SFLNX
22.2%
SCHD
19.4%

Финансовые услуги

SFLNX
13.3%
SCHD
9.1%

Здравоохранение

SFLNX
11.9%
SCHD
18.4%

Коммуникационные услуги

SFLNX
9.9%
SCHD
6.0%

Энергетика

SFLNX
9.3%
SCHD
14.6%

Потребительский циклический сектор

SFLNX
9.2%
SCHD
6.7%

Промышленность

SFLNX
9.1%
SCHD
7.4%

Потребительский защитный сектор

SFLNX
7.0%
SCHD
18.5%

Сырьевые материалы

SFLNX
3.6%
SCHD
1.2%

Коммунальные услуги

SFLNX
3.0%
SCHD
0.0%

Недвижимость

SFLNX
1.7%
SCHD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental US Large Company Index Fund

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с SFLNX:
SFLNX с SWLGXSFLNX с VFIAXSFLNX с VOOSFLNX с VDADXSFLNX с SEEGXSFLNX с SWTSXSFLNX с FLCOX
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

SFLNX vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFLNX
Ранг доходности на риск SFLNX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLNX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLNX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLNX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLNX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLNX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFLNX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SFLNXSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
2.41

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
3.67

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.43

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.82

5.76

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.64

13.87

+4.77

SFLNX vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFLNX на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFLNX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SFLNX и SCHD

Максимальная просадка SFLNX за все время составила -56.18%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLNX и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFLNXSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.18%

-33.37%

-22.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-4.61%

-1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.27%

-16.13%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.98%

-16.85%

-2.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.59%

-33.37%

-4.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-1.87%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-3.31%

-2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.91%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SFLNX и SCHD

Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что SFLNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFLNXSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

3.12%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

7.74%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.62%

11.09%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.25%

14.36%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

16.70%

+1.68%

Сравнение комиссий SFLNX и SCHD

SFLNX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFLNX и SCHD

Дивидендная доходность SFLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности SCHD в 3.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.28%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund		1.47%1.68%1.78%1.86%2.09%4.78%6.17%5.33%9.69%3.28%7.23%5.68%

Часто задаваемые вопросы

SFLNX and SCHD have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFLNX has higher volatility (3.33%) compared to SCHD (3.12%). In terms of maximum drawdown, SFLNX dropped -56.18% vs SCHD's -33.37%.

SFLNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFLNX и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор