Сравнение SFLNX с OANMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и Oakmark Fund Institutional Class (OANMX).
SFLNX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US Large Company Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. OANMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности SFLNX и OANMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFLNX и OANMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 2.96% | 17.02% | 16.78% | 18.16% | -6.89% | 31.64% | 9.12% | 28.91% | -7.43% | 16.09% |
OANMX Oakmark Fund Institutional Class | -2.41% | 14.38% | 16.28% | 31.21% | -13.18% | 34.87% | 13.09% | 27.35% | -12.62% | 15.96% |
Доходность по периодам
С начала года, SFLNX показывает доходность 2.96%, что значительно выше, чем у OANMX с доходностью -2.41%.
SFLNX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- 2.96%
- 6 месяцев
- 6.53%
- 1 год
- 19.46%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- 13.28%
OANMX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- -2.41%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 10.38%
- 3 года*
- 16.34%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFLNX и OANMX
SFLNX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии OANMX в 0.68%.
Доходность на риск
SFLNX vs. OANMX — Ранг доходности на риск
SFLNX
OANMX
Сравнение SFLNX c OANMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и Oakmark Fund Institutional Class (OANMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFLNX | OANMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.55 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 0.89 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.13 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 0.84 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.89 | 3.34 | +4.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFLNX | OANMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.55 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.61 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.59 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между SFLNX и OANMX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFLNX и OANMX
Дивидендная доходность SFLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности OANMX в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 1.63% | 1.68% | 1.78% | 1.86% | 2.09% | 4.78% | 6.17% | 5.33% | 9.69% | 3.28% | 7.23% | 5.68% |
OANMX Oakmark Fund Institutional Class | 1.17% | 1.14% | 1.34% | 1.22% | 1.17% | 1.94% | 0.33% | 8.53% | 8.37% | 0.66% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SFLNX и OANMX
Максимальная просадка SFLNX за все время составила -56.18%, что больше максимальной просадки OANMX в -40.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLNX и OANMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFLNX | OANMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.18% | -40.08% | -16.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.99% | -13.46% | +5.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.98% | -23.55% | +4.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.01% | -4.92% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.06% | -5.62% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 3.37% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFLNX и OANMX
Текущая волатильность для Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) составляет 3.91%, в то время как у Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что SFLNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OANMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFLNX | OANMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 4.20% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.18% | 10.34% | -2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 18.77% | -2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.34% | 18.36% | -3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 20.79% | -2.38% |