PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFIX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFIX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stitch Fix, Inc. (SFIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SFIX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stitch Fix, Inc. (SFIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFIX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFIX
Stitch Fix, Inc.		-35.43%21.81%20.73%14.79%-83.56%-67.78%128.84%50.15%-33.84%70.50%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%4.04%

Доходность по периодам

С начала года, SFIX показывает доходность -35.43%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.

SFIX

1 день
2.42%
1 месяц
4.63%
С начала года
-35.43%
6 месяцев
-18.12%
1 год
2.11%
3 года*
-12.78%
5 лет*
-41.45%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stitch Fix, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SFIX:
SFIX с REALSFIX с GOOGSFIX с MASFIX с ^GSPCSFIX с VTI
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

SFIX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFIX
Ранг доходности на риск SFIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stitch Fix, Inc. (SFIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFIXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

1.01

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

1.53

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.23

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

1.55

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.20

7.31

-7.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFIX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFIX на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFIXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

1.01

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

0.71

-1.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

0.83

-1.03

Корреляция

Корреляция между SFIX и VOO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFIX и VOO

SFIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFIX
Stitch Fix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок SFIX и VOO

Максимальная просадка SFIX за все время составила -98.03%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFIX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

SFIXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.03%

-33.99%

-64.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.14%

-11.98%

-34.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.82%

-24.52%

-72.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.81%

-5.55%

-91.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.91%

-3.72%

-66.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.79%

2.55%

+19.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SFIX и VOO

Stitch Fix, Inc. (SFIX) имеет более высокую волатильность в 13.18% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что SFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFIXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.18%

5.34%

+7.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.90%

9.47%

+33.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.24%

18.11%

+48.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.13%

16.82%

+69.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.81%

17.99%

+65.82%