Сравнение SFIX с GOOG
SFIX (Stitch Fix, Inc.) and GOOG (Alphabet Inc) are both stocks. SFIX operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, SFIX returned -41.92%/yr vs 24.88%/yr for GOOG. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SFIX и GOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFIX показывает доходность -30.10%, что значительно ниже, чем у GOOG с доходностью 17.76%.
SFIX
- 1 день
- 7.00%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- -30.10%
- 6 месяцев
- -21.75%
- 1 год
- -22.74%
- 3 года*
- 2.23%
- 5 лет*
- -41.92%
- 10 лет*
- —
GOOG
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 17.76%
- 6 месяцев
- 16.14%
- 1 год
- 118.75%
- 3 года*
- 43.26%
- 5 лет*
- 24.88%
- 10 лет*
- 26.38%
Сравнение доходности по годам SFIX и GOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFIX Stitch Fix, Inc. | -30.10% | 21.81% | 20.73% | 14.79% | -83.56% | -67.78% | 128.84% | 50.15% | -33.84% | 70.50% |
GOOG Alphabet Inc | 17.76% | 65.42% | 35.62% | 58.83% | -38.67% | 65.17% | 31.03% | 29.10% | -1.03% | 2.68% |
Correlation
The correlation between SFIX and GOOG is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2017 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
SFIX:
$493.07M
GOOG:
$4.52T
SFIX:
-$0.19
GOOG:
$13.11
SFIX:
0.37
GOOG:
10.68
SFIX:
2.36
GOOG:
9.44
SFIX:
$1.32B
GOOG:
$422.57B
SFIX:
$577.54M
GOOG:
$255.12B
SFIX:
-$6.28M
GOOG:
$174.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFIX vs. GOOG — Ранг доходности на риск
SFIX
GOOG
Сравнение SFIX c GOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stitch Fix, Inc. (SFIX) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFIX | GOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.67 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 5.76 | -6.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 20.87 | -21.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFIX | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 4.16 | -4.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | 0.80 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.83 | -1.01 |
Просадки
Сравнение просадок SFIX и GOOG
Максимальная просадка SFIX за все время составила -98.03%, что больше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFIX и GOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFIX | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.03% | -44.60% | -53.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.51% | -20.75% | -26.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.90% | -29.35% | -29.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.82% | -44.60% | -52.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.55% | -7.46% | -89.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.46% | -8.89% | -61.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.40% | 5.71% | +21.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFIX и GOOG
Stitch Fix, Inc. (SFIX) имеет более высокую волатильность в 16.02% по сравнению с Alphabet Inc (GOOG) с волатильностью 8.94%. Это указывает на то, что SFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFIX | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.02% | 8.94% | +7.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.82% | 20.48% | +22.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.78% | 28.75% | +32.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.11% | 31.14% | +54.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.35% | 29.01% | +54.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFIX и GOOG
SFIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 0.23% | 0.26% | 0.32% |
SFIX Stitch Fix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SFIX и GOOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stitch Fix, Inc. и Alphabet Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SFIX и GOOG
SFIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stitch Fix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 148.95M при выручке в 341.30M, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.
GOOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
SFIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stitch Fix, Inc. сообщила об операционной прибыли в -441.00K при выручке в 341.30M, что соответствует операционной рентабельности -0.1%.
GOOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
SFIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stitch Fix, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.65M при выручке в 341.30M, что соответствует чистой рентабельности -0.8%.
GOOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
Часто задаваемые вопросы
SFIX and GOOG have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SFIX has higher volatility (16.02%) compared to GOOG (8.94%). In terms of maximum drawdown, SFIX dropped -98.03% vs GOOG's -44.60%.
GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (4.16 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFIX и GOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор