Сравнение SFIX с REAL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SFIX с REAL

Последнее обновление 6 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stitch Fix, Inc. (SFIX) и The RealReal, Inc. (REAL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SFIX или REAL.

Корреляция

Корреляция между SFIX и REAL составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SFIX и REAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stitch Fix, Inc. (SFIX) и The RealReal, Inc. (REAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SFIX

REAL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SFIX:

0.45

REAL:

3.60

Коэф-т Сортино

SFIX:

1.32

REAL:

4.19

Коэф-т Омега

SFIX:

1.20

REAL:

1.52

Коэф-т Кальмара

SFIX:

0.47

REAL:

3.91

Коэф-т Мартина

SFIX:

1.47

REAL:

15.88

Индекс Язвы

SFIX:

31.02%

REAL:

23.25%

Дневная вол-ть

SFIX:

102.09%

REAL:

102.92%

Макс. просадка

SFIX:

-98.03%

REAL:

-96.44%

Текущая просадка

SFIX:

-95.50%

REAL:

-70.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SFIX:

$589.82M

REAL:

$1.01B

EPS

SFIX:

-$0.82

REAL:

-$0.83

Общая выручка (12 мес.)

SFIX:

$961.10M

REAL:

$436.49M

Валовая прибыль (12 мес.)

SFIX:

$424.39M

REAL:

$309.16M

EBITDA (12 мес.)

SFIX:

-$47.95M

REAL:

-$18.09M

Доходность по периодам

С начала года, SFIX показывает доходность 11.14%, что значительно выше, чем у REAL с доходностью -21.41%.

SFIX

С начала года

11.14%

1 месяц

-1.64%

6 месяцев

41.30%

1 год

42.14%

5 лет

-27.30%

10 лет

N/A

REAL

С начала года

-21.41%

1 месяц

-11.17%

6 месяцев

260.92%

1 год

352.11%

5 лет

-9.72%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SFIX и REAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SFIX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

REAL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SFIX c REAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stitch Fix, Inc. (SFIX) и The RealReal, Inc. (REAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFIX

REAL

Показатель коэффициента Шарпа SFIX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа REAL равного 3.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFIX и REAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SFIX

REAL

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFIX и REAL

Ни SFIX, ни REAL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SFIX и REAL

Максимальная просадка SFIX за все время составила -98.03%, примерно равная максимальной просадке REAL в -96.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFIX и REAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SFIX

REAL

Волатильность

Сравнение волатильности SFIX и REAL

Stitch Fix, Inc. (SFIX) и The RealReal, Inc. (REAL) имеют волатильность 18.01% и 18.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SFIX

REAL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SFIX и REAL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stitch Fix, Inc. и The RealReal, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SFIX с REAL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SFIX и REAL

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SFIX и REAL

SFIX

REAL

Сравнение SFIX c REAL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFIX и REAL

Просадки

Сравнение просадок SFIX и REAL

Волатильность

Сравнение волатильности SFIX и REAL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SFIX и REAL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество