Сравнение SFIX с REAL
SFIX (Stitch Fix, Inc.) and REAL (The RealReal, Inc.) are both stocks. Both operate in the Specialty Retail industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, SFIX returned -42.70%/yr vs -11.90%/yr for REAL. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SFIX и REAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFIX показывает доходность -34.67%, что значительно выше, чем у REAL с доходностью -42.21%.
SFIX
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -34.67%
- 6 месяцев
- -24.78%
- 1 год
- -28.24%
- 3 года*
- -4.43%
- 5 лет*
- -42.70%
- 10 лет*
- —
REAL
- 1 день
- -6.84%
- 1 месяц
- -29.03%
- С начала года
- -42.21%
- 6 месяцев
- -35.59%
- 1 год
- 61.13%
- 3 года*
- 83.75%
- 5 лет*
- -11.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFIX и REAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFIX Stitch Fix, Inc. | -34.67% | 21.81% | 20.73% | 14.79% | -83.56% | -67.78% | 128.84% | -19.79% |
REAL The RealReal, Inc. | -42.21% | 44.37% | 443.78% | 60.80% | -89.23% | -40.58% | 3.66% | -34.78% |
Correlation
The correlation between SFIX and REAL is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2019 г. | 0.48 |
The correlation between SFIX and REAL has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
SFIX:
$460.82M
REAL:
$2.87B
SFIX:
-$0.19
REAL:
-$0.22
SFIX:
0.35
REAL:
3.78
SFIX:
$1.32B
REAL:
$722.53M
SFIX:
$577.54M
REAL:
$529.97M
SFIX:
-$6.28M
REAL:
-$60.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFIX vs. REAL — Ранг доходности на риск
SFIX
REAL
Сравнение SFIX c REAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stitch Fix, Inc. (SFIX) и The RealReal, Inc. (REAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFIX | REAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.20 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 1.18 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 2.67 | -3.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFIX | REAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 0.79 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | -0.12 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | -0.16 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок SFIX и REAL
Максимальная просадка SFIX за все время составила -98.03%, примерно равная максимальной просадке REAL в -96.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFIX и REAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFIX | REAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.03% | -96.44% | -1.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.51% | -51.95% | +4.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.90% | -57.16% | -1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.82% | -95.42% | -1.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.78% | -68.44% | -28.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.45% | -67.37% | -3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.30% | 22.96% | +4.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFIX и REAL
Текущая волатильность для Stitch Fix, Inc. (SFIX) составляет 14.67%, в то время как у The RealReal, Inc. (REAL) волатильность равна 23.78%. Это указывает на то, что SFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFIX | REAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.67% | 23.78% | -9.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.32% | 47.32% | -5.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.54% | 77.69% | -17.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.05% | 97.33% | -11.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.34% | 93.96% | -10.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFIX и REAL
Ни SFIX, ни REAL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SFIX и REAL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stitch Fix, Inc. и The RealReal, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SFIX и REAL
SFIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stitch Fix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 148.95M при выручке в 341.30M, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.
REAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The RealReal, Inc. сообщила о валовой прибыли в 141.33M при выручке в 189.72M, что соответствует валовой рентабельности в 74.5%.
SFIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stitch Fix, Inc. сообщила об операционной прибыли в -441.00K при выручке в 341.30M, что соответствует операционной рентабельности -0.1%.
REAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The RealReal, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.27M при выручке в 189.72M, что соответствует операционной рентабельности -1.2%.
SFIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stitch Fix, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.65M при выручке в 341.30M, что соответствует чистой рентабельности -0.8%.
REAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The RealReal, Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.94M при выручке в 189.72M, что соответствует чистой рентабельности 20.5%.
Часто задаваемые вопросы
SFIX and REAL have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REAL has higher volatility (23.78%) compared to SFIX (14.67%). In terms of maximum drawdown, SFIX dropped -98.03% vs REAL's -96.44%.
REAL currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFIX и REAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор