Сравнение SFIX с REAL
SFIX (Stitch Fix, Inc.) and REAL (The RealReal, Inc.) are both stocks. Both operate in the Specialty Retail industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, SFIX returned -40.39%/yr vs -7.20%/yr for REAL. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SFIX и REAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFIX показывает доходность -24.95%, что значительно выше, чем у REAL с доходностью -27.76%.
SFIX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -5.29%
- 6 месяцев
- -25.94%
- С начала года
- -24.95%
- 1 год
- -6.52%
- 3 года*
- -0.75%
- 5 лет*
- -40.39%
- 10 лет*
- —
REAL
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 0.80%
- 6 месяцев
- -30.15%
- С начала года
- -27.76%
- 1 год
- 118.39%
- 3 года*
- 64.52%
- 5 лет*
- -7.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFIX и REAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFIX Stitch Fix, Inc. | -24.95% | 21.81% | 20.73% | 14.79% | -83.56% | -67.78% | 128.84% | -15.65% |
REAL The RealReal, Inc. | -27.76% | 44.37% | 443.78% | 60.80% | -89.23% | -40.58% | 3.66% | -32.68% |
Correlation
The correlation between SFIX and REAL is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2019 г. | 0.48 |
The correlation between SFIX and REAL has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
SFIX:
$525.70M
REAL:
$3.30B
SFIX:
-$0.14
REAL:
-$0.22
SFIX:
0.39
REAL:
4.73
SFIX:
$1.33B
REAL:
$722.53M
SFIX:
$582.82M
REAL:
$529.97M
SFIX:
-$6.66M
REAL:
-$60.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFIX vs. REAL — Ранг доходности на риск
SFIX
REAL
Сравнение SFIX c REAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stitch Fix, Inc. (SFIX) и The RealReal, Inc. (REAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFIX | REAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.29 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 2.29 | -2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 4.68 | -4.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFIX и REAL
Максимальная просадка SFIX за все время составила -98.03%, примерно равная максимальной просадке REAL в -96.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFIX и REAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFIX | REAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.03% | -96.44% | -1.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.51% | -51.95% | +4.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.90% | -57.16% | -1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.38% | -94.05% | -2.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.30% | -60.55% | -35.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.78% | -67.24% | -3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.99% | 25.38% | +3.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFIX и REAL
Stitch Fix, Inc. (SFIX) имеет более высокую волатильность в 18.54% по сравнению с The RealReal, Inc. (REAL) с волатильностью 15.89%. Это указывает на то, что SFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFIX | REAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.54% | 15.89% | +2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.92% | 50.31% | -2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.62% | 78.04% | -13.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.56% | 97.39% | -10.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.48% | 93.50% | -10.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFIX и REAL
Ни SFIX, ни REAL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SFIX и REAL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stitch Fix, Inc. и The RealReal, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SFIX и REAL
SFIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stitch Fix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 148.84M при выручке в 340.28M, что соответствует валовой рентабельности в 43.7%.
REAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The RealReal, Inc. сообщила о валовой прибыли в 141.33M при выручке в 189.72M, что соответствует валовой рентабельности в 74.5%.
SFIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stitch Fix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.77M при выручке в 340.28M, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
REAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The RealReal, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.27M при выручке в 189.72M, что соответствует операционной рентабельности -1.2%.
SFIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stitch Fix, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.53M при выручке в 340.28M, что соответствует чистой рентабельности -0.5%.
REAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The RealReal, Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.94M при выручке в 189.72M, что соответствует чистой рентабельности 20.5%.
Часто задаваемые вопросы
SFIX and REAL have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SFIX has higher volatility (18.54%) compared to REAL (15.89%). In terms of maximum drawdown, SFIX dropped -98.03% vs REAL's -96.44%.
REAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFIX и REAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор