Сравнение SFIX с MA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SFIX с MA

Последнее обновление 3 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stitch Fix, Inc. (SFIX) и Mastercard Inc (MA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SFIX или MA.

Корреляция

Корреляция между SFIX и MA составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SFIX и MA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stitch Fix, Inc. (SFIX) и Mastercard Inc (MA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SFIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SFIX:

0.40

MA:

1.52

Коэф-т Сортино

SFIX:

1.27

MA:

2.11

Коэф-т Омега

SFIX:

1.19

MA:

1.28

Коэф-т Кальмара

SFIX:

0.42

MA:

2.15

Коэф-т Мартина

SFIX:

1.33

MA:

5.26

Индекс Язвы

SFIX:

30.85%

MA:

4.84%

Дневная вол-ть

SFIX:

102.10%

MA:

16.81%

Макс. просадка

SFIX:

-98.03%

MA:

-62.67%

Текущая просадка

SFIX:

-95.57%

MA:

-1.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SFIX:

$597.43M

MA:

$517.37B

EPS

SFIX:

-$0.82

MA:

$13.61

Общая выручка (12 мес.)

SFIX:

$961.10M

MA:

$28.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

SFIX:

$424.39M

MA:

$25.83B

EBITDA (12 мес.)

SFIX:

-$47.95M

MA:

$16.49B

Доходность по периодам

С начала года, SFIX показывает доходность 9.28%, что значительно выше, чем у MA с доходностью 5.64%.

SFIX

С начала года

9.28%

1 месяц

4.20%

6 месяцев

15.16%

1 год

43.16%

5 лет

-27.98%

10 лет

N/A

С начала года

5.64%

1 месяц

6.70%

6 месяцев

20.56%

1 год

21.28%

5 лет

11.71%

10 лет

21.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SFIX и MA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SFIX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SFIX c MA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stitch Fix, Inc. (SFIX) и Mastercard Inc (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFIX

Показатель коэффициента Шарпа SFIX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа MA равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFIX и MA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SFIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFIX и MA

SFIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
SFIX Stitch Fix, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MA Mastercard Inc	0.49%	0.50%	0.53%	0.56%	0.49%	0.45%	0.44%	0.53%	0.58%	0.74%	0.66%	0.51%

Просадки

Сравнение просадок SFIX и MA

Максимальная просадка SFIX за все время составила -98.03%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFIX и MA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SFIX

Волатильность

Сравнение волатильности SFIX и MA

Stitch Fix, Inc. (SFIX) имеет более высокую волатильность в 17.88% по сравнению с Mastercard Inc (MA) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что SFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SFIX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SFIX и MA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stitch Fix, Inc. и Mastercard Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SFIX с MA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SFIX и MA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SFIX и MA

SFIX

MA

Сравнение SFIX c MA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFIX и MA

Просадки

Сравнение просадок SFIX и MA

Волатильность

Сравнение волатильности SFIX и MA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SFIX и MA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество