Сравнение SFIX с MA
SFIX (Stitch Fix, Inc.) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. SFIX operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while MA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, SFIX returned -42.70%/yr vs 5.81%/yr for MA. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SFIX и MA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFIX показывает доходность -34.67%, что значительно ниже, чем у MA с доходностью -17.13%.
SFIX
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -34.67%
- 6 месяцев
- -24.78%
- 1 год
- -28.24%
- 3 года*
- -4.43%
- 5 лет*
- -42.70%
- 10 лет*
- —
MA
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- -17.13%
- 6 месяцев
- -14.57%
- 1 год
- -18.49%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- 17.95%
Сравнение доходности по годам SFIX и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFIX Stitch Fix, Inc. | -34.67% | 21.81% | 20.73% | 14.79% | -83.56% | -67.78% | 128.84% | 50.15% | -33.84% | 70.50% |
MA Mastercard Incorporated | -17.13% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 1.57% |
Correlation
The correlation between SFIX and MA is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2017 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
SFIX:
$460.82M
MA:
$421.09B
SFIX:
-$0.19
MA:
$17.28
SFIX:
0.35
MA:
12.52
SFIX:
2.20
MA:
62.64
SFIX:
$1.32B
MA:
$33.94B
SFIX:
$577.54M
MA:
$26.70B
SFIX:
-$6.28M
MA:
$21.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFIX vs. MA — Ранг доходности на риск
SFIX
MA
Сравнение SFIX c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stitch Fix, Inc. (SFIX) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFIX | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.87 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.89 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -1.84 | +0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFIX | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | -0.84 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | 0.24 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 0.83 | -1.02 |
Просадки
Сравнение просадок SFIX и MA
Максимальная просадка SFIX за все время составила -98.03%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFIX и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFIX | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.03% | -62.67% | -35.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.51% | -20.91% | -26.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.90% | -20.91% | -37.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.82% | -28.25% | -68.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.78% | -20.91% | -75.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.45% | -9.82% | -60.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.30% | 10.06% | +17.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFIX и MA
Stitch Fix, Inc. (SFIX) имеет более высокую волатильность в 14.67% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что SFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFIX | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.67% | 5.95% | +8.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.32% | 17.27% | +25.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.54% | 22.03% | +38.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.05% | 23.96% | +62.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.34% | 26.91% | +56.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFIX и MA
SFIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | 0.69% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
SFIX Stitch Fix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SFIX и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stitch Fix, Inc. и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SFIX и MA
SFIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stitch Fix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 148.95M при выручке в 341.30M, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
SFIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stitch Fix, Inc. сообщила об операционной прибыли в -441.00K при выручке в 341.30M, что соответствует операционной рентабельности -0.1%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
SFIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stitch Fix, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.65M при выручке в 341.30M, что соответствует чистой рентабельности -0.8%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
Часто задаваемые вопросы
SFIX and MA have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SFIX has higher volatility (14.67%) compared to MA (5.95%). In terms of maximum drawdown, SFIX dropped -98.03% vs MA's -62.67%.
SFIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFIX и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор