PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFIX с MA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SFIX с MA

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SFIX (Stitch Fix, Inc.) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. SFIX operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while MA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, SFIX returned -40.96%/yr vs 6.04%/yr for MA. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SFIX и MA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stitch Fix, Inc. (SFIX) и Mastercard Incorporated (MA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFIX показывает доходность -16.00%, что значительно ниже, чем у MA с доходностью -13.12%.

SFIX

1 день
1.85%
1 месяц
32.43%
С начала года
-16.00%
6 месяцев
-14.53%
1 год
17.91%
3 года*
6.12%
5 лет*
-40.96%
10 лет*
—

MA

1 день
1.30%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-13.12%
6 месяцев
-14.40%
1 год
-10.80%
3 года*
9.83%
5 лет*
6.04%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFIX и MA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFIX
Stitch Fix, Inc.		-16.00%21.81%20.73%14.79%-83.56%-67.78%128.84%50.15%-33.84%52.39%
MA
Mastercard Incorporated		-13.12%9.04%24.17%23.40%-2.66%1.16%20.19%59.16%25.31%0.69%

Correlation

The correlation between SFIX and MA is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2017 г.

0.26

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SFIX:

$593.93M

MA:

$441.51B

EPS

SFIX:

-$0.14

MA:

$17.28

Коэффициент P/S

SFIX:

0.44

MA:

13.13

Коэффициент P/B

SFIX:

2.95

MA:

65.68

Общая выручка (12 мес.)

SFIX:

$1.33B

MA:

$33.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

SFIX:

$582.82M

MA:

$26.70B

EBITDA (12 мес.)

SFIX:

-$6.66M

MA:

$21.23B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stitch Fix, Inc.

Mastercard Incorporated

Часто сравнивают с SFIX:
SFIX с REALSFIX с GOOGSFIX с ^GSPCSFIX с VOOSFIX с VTI
Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с SPYMA с MSFTMA с MCDMA с BRK-BMA с COST

Доходность на риск

SFIX vs. MA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFIX
Ранг доходности на риск SFIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
MA
Ранг доходности на риск MA: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFIX c MA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stitch Fix, Inc. (SFIX) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SFIXMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
-0.51

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.85
-0.59

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.93

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

-0.52

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.65

-1.01

+1.66

SFIX vs. MA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFIX на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа MA равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFIX и MA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SFIX и MA

Максимальная просадка SFIX за все время составила -98.03%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFIX и MA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFIXMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.03%

-62.67%

-35.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.51%

-20.91%

-26.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.90%

-20.91%

-37.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.70%

-28.25%

-68.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.86%

-17.08%

-78.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.60%

-9.84%

-60.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.82%

10.70%

+17.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SFIX и MA

Stitch Fix, Inc. (SFIX) имеет более высокую волатильность в 27.70% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что SFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFIXMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.70%

6.76%

+20.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.33%

17.13%

+31.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.66%

21.33%

+43.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.56%

24.05%

+62.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.65%

26.90%

+56.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFIX и MA

SFIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MA
Mastercard Incorporated		0.66%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%
SFIX
Stitch Fix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SFIX и MA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stitch Fix, Inc. и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
340.28M
8.40B
(SFIX) Общая выручка
(MA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SFIX и MA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Stitch Fix, Inc. и Mastercard Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
43.7%
58.4%
Активы портфеля
SFIX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stitch Fix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 148.84M при выручке в 340.28M, что соответствует валовой рентабельности в 43.7%.

MA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.

SFIX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stitch Fix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.77M при выручке в 340.28M, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.

MA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.

SFIX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stitch Fix, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.53M при выручке в 340.28M, что соответствует чистой рентабельности -0.5%.

MA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.

Часто задаваемые вопросы

SFIX and MA have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFIX has higher volatility (27.70%) compared to MA (6.76%). In terms of maximum drawdown, SFIX dropped -98.03% vs MA's -62.67%.

SFIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFIX и MA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор