Сравнение SFIX с MA
SFIX (Stitch Fix, Inc.) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. SFIX operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while MA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, SFIX returned -40.39%/yr vs 7.97%/yr for MA. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SFIX и MA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFIX показывает доходность -24.95%, что значительно ниже, чем у MA с доходностью -2.91%.
SFIX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -5.29%
- 6 месяцев
- -25.94%
- С начала года
- -24.95%
- 1 год
- -6.52%
- 3 года*
- -0.75%
- 5 лет*
- -40.39%
- 10 лет*
- —
MA
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- 10.20%
- 6 месяцев
- 1.98%
- С начала года
- -2.91%
- 1 год
- -0.10%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 20.37%
Сравнение доходности по годам SFIX и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFIX Stitch Fix, Inc. | -24.95% | 21.81% | 20.73% | 14.79% | -83.56% | -67.78% | 128.84% | 50.15% | -33.84% | 52.39% |
MA Mastercard Incorporated | -2.91% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 0.69% |
Correlation
The correlation between SFIX and MA is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2017 г. | 0.25 |
The correlation between SFIX and MA shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SFIX:
$525.70M
MA:
$487.33B
SFIX:
-$0.14
MA:
$17.33
SFIX:
0.39
MA:
14.60
SFIX:
2.63
MA:
73.27
SFIX:
$1.33B
MA:
$33.94B
SFIX:
$582.82M
MA:
$26.70B
SFIX:
-$6.66M
MA:
$21.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFIX vs. MA — Ранг доходности на риск
SFIX
MA
Сравнение SFIX c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stitch Fix, Inc. (SFIX) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFIX | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.02 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | -0.00 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | -0.01 | -0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFIX и MA
Максимальная просадка SFIX за все время составила -98.03%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFIX и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFIX | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.03% | -62.67% | -35.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.51% | -20.91% | -26.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.90% | -20.91% | -37.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.38% | -28.25% | -68.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.30% | -7.34% | -88.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.78% | -9.84% | -60.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.99% | 11.10% | +17.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFIX и MA
Stitch Fix, Inc. (SFIX) имеет более высокую волатильность в 18.54% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что SFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFIX | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.54% | 7.21% | +11.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.92% | 17.70% | +30.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.62% | 21.81% | +42.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.56% | 24.12% | +62.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.48% | 26.90% | +56.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFIX и MA
SFIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | 0.61% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
SFIX Stitch Fix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SFIX и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stitch Fix, Inc. и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SFIX и MA
SFIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stitch Fix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 148.84M при выручке в 340.28M, что соответствует валовой рентабельности в 43.7%.
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
SFIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stitch Fix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.77M при выручке в 340.28M, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
SFIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stitch Fix, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.53M при выручке в 340.28M, что соответствует чистой рентабельности -0.5%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
Часто задаваемые вопросы
SFIX and MA have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SFIX has higher volatility (18.54%) compared to MA (7.21%). In terms of maximum drawdown, SFIX dropped -98.03% vs MA's -62.67%.
MA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFIX и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор