PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SFIX с MA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SFIX с MA

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stitch Fix, Inc. (SFIX) и Mastercard Inc (MA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SFIX или MA.

Корреляция

Корреляция между SFIX и MA составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SFIX и MA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stitch Fix, Inc. (SFIX) и Mastercard Inc (MA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-76.96%
297.96%
SFIX
MA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SFIX:

0.53

MA:

1.23

Коэф-т Сортино

SFIX:

1.47

MA:

1.75

Коэф-т Омега

SFIX:

1.22

MA:

1.26

Коэф-т Кальмара

SFIX:

0.60

MA:

1.57

Коэф-т Мартина

SFIX:

1.85

MA:

6.55

Индекс Язвы

SFIX:

31.72%

MA:

4.01%

Дневная вол-ть

SFIX:

101.71%

MA:

20.98%

Макс. просадка

SFIX:

-98.03%

MA:

-62.67%

Текущая просадка

SFIX:

-96.72%

MA:

-1.17%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SFIX:

$449.50M

MA:

$508.02B

EPS

SFIX:

-$0.57

MA:

$14.26

Коэффициент P/S

SFIX:

0.35

MA:

17.53

Коэффициент P/B

SFIX:

2.16

MA:

76.15

Общая выручка (12 мес.)

SFIX:

$950.48M

MA:

$29.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

SFIX:

$426.14M

MA:

$22.22B

EBITDA (12 мес.)

SFIX:

-$38.37M

MA:

$17.36B

Доходность по периодам

С начала года, SFIX показывает доходность -19.03%, что значительно ниже, чем у MA с доходностью 8.32%.

SFIX

С начала года

-19.03%

1 месяц

10.44%

6 месяцев

-7.67%

1 год

53.07%

5 лет

-27.71%

10 лет

N/A

MA

С начала года

8.32%

1 месяц

10.32%

6 месяцев

8.70%

1 год

25.58%

5 лет

15.71%

10 лет

20.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SFIX и MA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SFIX
Ранг риск-скорректированной доходности SFIX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
MA
Ранг риск-скорректированной доходности MA, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SFIX c MA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stitch Fix, Inc. (SFIX) и Mastercard Inc (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SFIX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа MA равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFIX и MA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.53
1.23
SFIX
MA

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFIX и MA

SFIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SFIX
Stitch Fix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MA
Mastercard Inc		0.50%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%0.51%

Просадки

Сравнение просадок SFIX и MA

Максимальная просадка SFIX за все время составила -98.03%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFIX и MA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-96.72%
-1.17%
SFIX
MA

Волатильность

Сравнение волатильности SFIX и MA

Stitch Fix, Inc. (SFIX) имеет более высокую волатильность в 14.94% по сравнению с Mastercard Inc (MA) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что SFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.94%
6.38%
SFIX
MA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SFIX и MA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stitch Fix, Inc. и Mastercard Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
312.11M
7.25B
(SFIX) Общая выручка
(MA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SFIX и MA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Stitch Fix, Inc. и Mastercard Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
44.5%
76.7%
(SFIX) Валовая рентабельность
(MA) Валовая рентабельность
SFIX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Stitch Fix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 138.86M при выручке в 312.11M, что соответствует валовой рентабельности в 44.5%.

MA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mastercard Inc сообщила о валовой прибыли в 5.56B при выручке в 7.25B, что соответствует валовой рентабельности в 76.7%.

SFIX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Stitch Fix, Inc. сообщила об операционной прибыли в -9.03M при выручке в 312.11M, что соответствует операционной рентабельности -2.9%.

MA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mastercard Inc сообщила об операционной прибыли в 4.15B при выручке в 7.25B, что соответствует операционной рентабельности 57.2%.

SFIX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Stitch Fix, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.53M при выручке в 312.11M, что соответствует чистой рентабельности -2.1%.

MA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mastercard Inc сообщила о чистой прибыли в 3.28B при выручке в 7.25B, что соответствует чистой рентабельности 45.2%.