PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFIX с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFIX с VTI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SFIX (Stitch Fix, Inc.) is a stock, while VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 5 years, SFIX returned -42.70%/yr vs 12.69%/yr for VTI. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SFIX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stitch Fix, Inc. (SFIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFIX показывает доходность -34.67%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.20%.

SFIX

1 день
-2.56%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-34.67%
6 месяцев
-24.78%
1 год
-28.24%
3 года*
-4.43%
5 лет*
-42.70%
10 лет*
—

VTI

1 день
-0.72%
1 месяц
4.99%
С начала года
11.20%
6 месяцев
11.09%
1 год
28.18%
3 года*
22.07%
5 лет*
12.69%
10 лет*
15.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFIX и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFIX
Stitch Fix, Inc.		-34.67%21.81%20.73%14.79%-83.56%-67.78%128.84%50.15%-33.84%70.50%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.20%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%3.98%

Correlation

The correlation between SFIX and VTI is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2017 г.

0.45

The correlation between SFIX and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stitch Fix, Inc.

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с SFIX:
SFIX с REALSFIX с MASFIX с GOOGSFIX с ^GSPCSFIX с VOO
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

SFIX vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFIX
Ранг доходности на риск SFIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFIX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stitch Fix, Inc. (SFIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFIXVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
2.33

-2.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.34
3.18

-3.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.42

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

3.17

-3.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

14.62

-15.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFIX vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFIX на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFIX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFIXVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

2.33

-2.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

0.73

-1.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

0.51

-0.70

Просадки

Сравнение просадок SFIX и VTI

Максимальная просадка SFIX за все время составила -98.03%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFIX и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFIXVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.03%

-55.45%

-42.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.51%

-8.92%

-38.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.90%

-19.30%

-39.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.82%

-25.36%

-71.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.78%

-0.72%

-96.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.45%

-8.03%

-62.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.30%

1.93%

+25.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SFIX и VTI

Stitch Fix, Inc. (SFIX) имеет более высокую волатильность в 14.67% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что SFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFIXVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.67%

2.96%

+11.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.32%

9.13%

+33.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.54%

12.17%

+48.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.05%

17.40%

+68.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.34%

18.30%

+65.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFIX и VTI

SFIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFIX
Stitch Fix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

SFIX and VTI have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFIX has higher volatility (14.67%) compared to VTI (2.96%). In terms of maximum drawdown, SFIX dropped -98.03% vs VTI's -55.45%.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFIX и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор