Сравнение SFIX с ^GSPC
SFIX (Stitch Fix, Inc.) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 5 years, SFIX returned -40.39%/yr vs 11.73%/yr for ^GSPC. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SFIX и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFIX показывает доходность -24.95%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 10.05%.
SFIX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -5.29%
- 6 месяцев
- -25.94%
- С начала года
- -24.95%
- 1 год
- -6.52%
- 3 года*
- -0.75%
- 5 лет*
- -40.39%
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Сравнение доходности по годам SFIX и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFIX Stitch Fix, Inc. | -24.95% | 21.81% | 20.73% | 14.79% | -83.56% | -67.78% | 128.84% | 50.15% | -33.84% | 52.39% |
^GSPC S&P 500 Index | 10.05% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 3.40% |
Correlation
The correlation between SFIX and ^GSPC is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2017 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFIX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
SFIX
^GSPC
Сравнение SFIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stitch Fix, Inc. (SFIX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFIX | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.29 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 2.24 | -2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 9.71 | -9.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFIX и ^GSPC
Максимальная просадка SFIX за все время составила -98.03%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFIX и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFIX | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.03% | -56.78% | -41.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.51% | -9.10% | -38.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.90% | -18.90% | -40.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.38% | -25.43% | -70.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.30% | -1.00% | -95.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.78% | -10.70% | -60.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.99% | 2.09% | +26.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFIX и ^GSPC
Stitch Fix, Inc. (SFIX) имеет более высокую волатильность в 18.54% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что SFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFIX | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.54% | 3.25% | +15.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.92% | 10.00% | +37.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.62% | 12.56% | +52.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.56% | 17.00% | +69.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.48% | 18.05% | +65.43% |
Часто задаваемые вопросы
SFIX and ^GSPC have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SFIX has higher volatility (18.54%) compared to ^GSPC (3.25%). In terms of maximum drawdown, SFIX dropped -98.03% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFIX и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор