PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFIX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SFIX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stitch Fix, Inc. (SFIX) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности SFIX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stitch Fix, Inc. (SFIX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFIX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFIX
Stitch Fix, Inc.		-35.43%21.81%20.73%14.79%-83.56%-67.78%128.84%50.15%-33.84%70.50%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%3.67%

Доходность по периодам

С начала года, SFIX показывает доходность -35.43%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

SFIX

1 день
2.42%
1 месяц
4.63%
С начала года
-35.43%
6 месяцев
-18.12%
1 год
2.11%
3 года*
-12.78%
5 лет*
-41.45%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stitch Fix, Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с SFIX:
SFIX с REALSFIX с GOOGSFIX с MASFIX с VTISFIX с VOO
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

SFIX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFIX
Ранг доходности на риск SFIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stitch Fix, Inc. (SFIX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFIX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

0.92

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

1.41

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.21

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

1.41

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.20

6.61

-6.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFIX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFIX на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFIX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFIX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

0.92

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

0.61

-1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

0.46

-0.65

Корреляция

Корреляция между SFIX и ^GSPC составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок SFIX и ^GSPC

Максимальная просадка SFIX за все время составила -98.03%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFIX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

SFIX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.03%

-56.78%

-41.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.14%

-12.14%

-34.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.82%

-25.43%

-71.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.81%

-5.78%

-91.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.91%

-10.75%

-59.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.79%

2.60%

+19.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SFIX и ^GSPC

Stitch Fix, Inc. (SFIX) имеет более высокую волатильность в 13.18% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что SFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFIX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.18%

5.37%

+7.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.90%

9.55%

+33.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.24%

18.33%

+47.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.13%

16.90%

+69.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.81%

18.05%

+65.76%