Сравнение SFIX с ^GSPC
SFIX (Stitch Fix, Inc.) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 5 years, SFIX returned -41.92%/yr vs 12.39%/yr for ^GSPC. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SFIX и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFIX показывает доходность -30.10%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 10.79%.
SFIX
- 1 день
- 7.00%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- -30.10%
- 6 месяцев
- -21.75%
- 1 год
- -22.74%
- 3 года*
- 2.23%
- 5 лет*
- -41.92%
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение доходности по годам SFIX и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFIX Stitch Fix, Inc. | -30.10% | 21.81% | 20.73% | 14.79% | -83.56% | -67.78% | 128.84% | 50.15% | -33.84% | 70.50% |
^GSPC S&P 500 Index | 10.79% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 3.67% |
Correlation
The correlation between SFIX and ^GSPC is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2017 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFIX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
SFIX
^GSPC
Сравнение SFIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stitch Fix, Inc. (SFIX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFIX | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.41 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 2.98 | -3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 13.78 | -14.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFIX | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 2.28 | -2.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | 0.74 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.47 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок SFIX и ^GSPC
Максимальная просадка SFIX за все время составила -98.03%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFIX и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFIX | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.03% | -56.78% | -41.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.51% | -9.10% | -38.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.90% | -18.90% | -40.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.82% | -25.43% | -71.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.55% | -0.33% | -96.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.46% | -10.72% | -59.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.40% | 1.97% | +25.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFIX и ^GSPC
Stitch Fix, Inc. (SFIX) имеет более высокую волатильность в 16.02% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что SFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFIX | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.02% | 2.88% | +13.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.82% | 9.00% | +33.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.78% | 11.89% | +48.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.11% | 16.90% | +69.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.35% | 18.06% | +65.29% |
Часто задаваемые вопросы
SFIX and ^GSPC have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SFIX has higher volatility (16.02%) compared to ^GSPC (2.88%). In terms of maximum drawdown, SFIX dropped -98.03% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFIX и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор