Сравнение SFIX с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение SFIX с ^GSPC

Последнее обновление 6 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stitch Fix, Inc. (SFIX) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SFIX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между SFIX и ^GSPC составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SFIX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stitch Fix, Inc. (SFIX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SFIX

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SFIX:

0.45

^GSPC:

1.74

Коэф-т Сортино

SFIX:

1.32

^GSPC:

2.35

Коэф-т Омега

SFIX:

1.20

^GSPC:

1.32

Коэф-т Кальмара

SFIX:

0.47

^GSPC:

2.62

Коэф-т Мартина

SFIX:

1.47

^GSPC:

10.70

Индекс Язвы

SFIX:

31.02%

^GSPC:

2.08%

Дневная вол-ть

SFIX:

102.09%

^GSPC:

12.83%

Макс. просадка

SFIX:

-98.03%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

SFIX:

-95.50%

^GSPC:

-0.94%

Доходность по периодам

С начала года, SFIX показывает доходность 11.14%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 3.06%.

SFIX

С начала года

11.14%

1 месяц

-1.64%

6 месяцев

41.30%

1 год

42.14%

5 лет

-27.30%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

3.06%

1 месяц

1.44%

6 месяцев

16.58%

1 год

22.35%

5 лет

12.80%

10 лет

11.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SFIX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SFIX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SFIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stitch Fix, Inc. (SFIX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFIX

^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа SFIX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFIX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SFIX

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок SFIX и ^GSPC

Максимальная просадка SFIX за все время составила -98.03%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFIX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SFIX

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности SFIX и ^GSPC

Stitch Fix, Inc. (SFIX) имеет более высокую волатильность в 18.01% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что SFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SFIX

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SFIX с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SFIX и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SFIX и ^GSPC

SFIX

^GSPC

Сравнение SFIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок SFIX и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности SFIX и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество