PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFILX с SWAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFILX с SWAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX).

SFILX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 янв. 2008 г.. SWAGX управляется Charles Schwab.

Доходность

Сравнение доходности SFILX и SWAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFILX и SWAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFILX
Schwab Fundamental International Small Company Index Fund		3.36%36.17%1.29%14.80%-14.89%9.69%7.50%19.58%-18.67%18.57%
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund		-0.33%7.11%1.38%5.46%-13.62%-2.29%7.39%8.64%-0.11%2.62%

Доходность по периодам

С начала года, SFILX показывает доходность 3.36%, что значительно выше, чем у SWAGX с доходностью -0.33%.

SFILX

1 день
2.83%
1 месяц
-7.68%
С начала года
3.36%
6 месяцев
6.86%
1 год
32.27%
3 года*
15.60%
5 лет*
7.19%
10 лет*
8.22%

SWAGX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
0.37%
1 год
3.70%
3 года*
3.43%
5 лет*
-0.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental International Small Company Index Fund

Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund

Часто сравнивают с SFILX:
SFILX с SFENXSFILX с SWISXSFILX с DISVXSFILX с HFMDXSFILX с SWSSXSFILX с SPYSFILX с SCHC
Часто сравнивают с SWAGX:
SWAGX с VBTLXSWAGX с SCHZSWAGX с SWSBXSWAGX с SWVXXSWAGX с BNDSWAGX с SWRSXSWAGX с SWISX

Сравнение комиссий SFILX и SWAGX

SFILX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SWAGX в 0.04%.

SFILX
Schwab Fundamental International Small Company Index Fund
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund

Доходность на риск

SFILX vs. SWAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFILX
Ранг доходности на риск SFILX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFILX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFILX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFILX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFILX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFILX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SWAGX
Ранг доходности на риск SWAGX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWAGX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAGX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAGX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAGX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAGX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFILX c SWAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFILXSWAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

0.89

+1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

1.28

+1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.16

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

1.58

+1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.66

4.44

+6.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFILX vs. SWAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFILX на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа SWAGX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFILX и SWAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFILXSWAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

0.89

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

-0.01

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.31

+0.27

Корреляция

Корреляция между SFILX и SWAGX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFILX и SWAGX

Дивидендная доходность SFILX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%, что больше доходности SWAGX в 3.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFILX
Schwab Fundamental International Small Company Index Fund		8.14%8.41%4.71%3.11%4.88%6.00%1.98%2.78%5.77%1.41%2.45%2.09%
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund		3.76%4.02%3.88%3.22%1.93%1.56%2.47%2.87%2.80%1.98%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SFILX и SWAGX

Максимальная просадка SFILX за все время составила -43.13%, что больше максимальной просадки SWAGX в -19.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFILX и SWAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SFILXSWAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.13%

-19.68%

-23.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-2.84%

-8.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.29%

-18.76%

-13.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.84%

-4.07%

-4.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-5.72%

-2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

1.01%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности SFILX и SWAGX

Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что SFILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFILXSWAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

1.63%

+4.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

2.69%

+7.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

4.48%

+10.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

6.06%

+9.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

5.13%

+10.96%