PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFILX с SFLNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFILX с SFLNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX).

SFILX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 янв. 2008 г.. SFLNX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US Large Company Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SFILX и SFLNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFILX и SFLNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFILX
Schwab Fundamental International Small Company Index Fund		3.36%36.17%1.29%14.80%-14.89%9.69%7.50%19.58%-18.67%26.08%
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund		2.71%17.02%16.78%18.16%-6.89%31.64%9.12%28.91%-7.43%17.08%

Доходность по периодам

С начала года, SFILX показывает доходность 3.36%, что значительно выше, чем у SFLNX с доходностью 2.71%. За последние 10 лет акции SFILX уступали акциям SFLNX по среднегодовой доходности: 8.22% против 13.25% соответственно.

SFILX

1 день
2.83%
1 месяц
-7.68%
С начала года
3.36%
6 месяцев
6.86%
1 год
32.27%
3 года*
15.60%
5 лет*
7.19%
10 лет*
8.22%

SFLNX

1 день
1.98%
1 месяц
-3.63%
С начала года
2.71%
6 месяцев
6.30%
1 год
19.89%
3 года*
17.10%
5 лет*
11.99%
10 лет*
13.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental International Small Company Index Fund

Schwab Fundamental US Large Company Index Fund

Часто сравнивают с SFILX:
SFILX с SFENXSFILX с SWISXSFILX с DISVXSFILX с HFMDXSFILX с SWSSXSFILX с SPYSFILX с SCHC
Часто сравнивают с SFLNX:
SFLNX с SWLGXSFLNX с VOOSFLNX с VDADXSFLNX с VFIAXSFLNX с SEEGXSFLNX с FLCOXSFLNX с SWTSX

Сравнение комиссий SFILX и SFLNX

SFILX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SFLNX в 0.25%.

SFILX
Schwab Fundamental International Small Company Index Fund
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund

Доходность на риск

SFILX vs. SFLNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFILX
Ранг доходности на риск SFILX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFILX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFILX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFILX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFILX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFILX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SFLNX
Ранг доходности на риск SFLNX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLNX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLNX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLNX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLNX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLNX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFILX c SFLNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFILXSFLNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

1.24

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

1.79

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.28

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

1.72

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.66

8.22

+2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFILX vs. SFLNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFILX на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа SFLNX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFILX и SFLNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFILXSFLNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.24

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.79

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.72

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.51

+0.07

Корреляция

Корреляция между SFILX и SFLNX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFILX и SFLNX

Дивидендная доходность SFILX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%, что больше доходности SFLNX в 1.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFILX
Schwab Fundamental International Small Company Index Fund		8.14%8.41%4.71%3.11%4.88%6.00%1.98%2.78%5.77%1.41%2.45%2.09%
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund		1.63%1.68%1.78%1.86%2.09%4.78%6.17%5.33%9.69%3.28%7.23%5.68%

Просадки

Сравнение просадок SFILX и SFLNX

Максимальная просадка SFILX за все время составила -43.13%, что меньше максимальной просадки SFLNX в -56.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFILX и SFLNX.

Загрузка...

Показатели просадок

SFILXSFLNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.13%

-56.18%

+13.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-12.28%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.29%

-18.98%

-13.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.13%

-37.59%

-5.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.84%

-4.24%

-4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-6.06%

-2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.56%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SFILX и SFLNX

Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что SFILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFILXSFLNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

4.01%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

8.18%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

16.24%

-1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

15.34%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

18.41%

-2.32%